छिपे हुए गैप वॉल्यूम रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
छिपे हुए लेनदेन की मात्रा की रणनीति छिपे हुए मूल्य आंदोलनों को खोजने के लिए लेनदेन की मात्रा के तकनीकी संकेतकों पर आधारित है। यह विभिन्न समय अवधि में लेनदेन की मात्रा में बदलाव का विश्लेषण करता है ताकि बाजार के वर्तमान आपूर्ति और मांग संबंधों और भविष्य के संभावित मूल्य परिवर्तन की दिशा का आकलन किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति विभिन्न चक्रों में लेन-देन की मात्रा के उच्चतम और निम्नतम मानों की गणना करके उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित करती है जहां लेन-देन की मात्रा में वृद्धि और कमी हुई है।
यदि लेन-देन की मात्रा पिछले 20 चक्रों के न्यूनतम से कम है, तो लेन-देन की मात्रा को ग्रे रंग से चित्रित किया गया है, जो अधिशेष की स्थिति में प्रवेश करता है।
यदि लेन-देन की मात्रा पिछले 40 चक्रों के उच्चतम मूल्य से अधिक है, तो लेन-देन की मात्रा को काले रंग में चित्रित किया गया है, जो कि अधिशेष की मांग के चरण में प्रवेश करता है।
यदि लेनदेन की मात्रा पिछले 2 चक्रों के न्यूनतम से कम है, तो लेनदेन की मात्रा को बैंगनी रंग से चित्रित किया गया है, जो आपूर्ति और मांग के संबंध में एक तीव्र परिवर्तन को दर्शाता है।
यदि लेन-देन की मात्रा पिछली अवधि से कम है, तो लेन-देन की मात्रा लाल रंग में प्रदर्शित की जाती है, जो अत्यधिक मांग को दर्शाता है।
यदि लेनदेन की मात्रा पिछले चक्र से अधिक है, तो लेनदेन की मात्रा को नीले रंग में चित्रित किया गया है, जो कि अत्यधिक मांग को दर्शाता है।
अन्य मामलों में, लेन-देन की मात्रा को सफेद रंग में चित्रित किया गया है।
लेनदेन की मात्रा के रंग के आधार पर बाजार की वर्तमान आपूर्ति और मांग के संबंधों का न्याय करें, यदि लेनदेन की मात्रा अत्यधिक आपूर्ति और मांग को इंगित करती है, तो अधिक करें; यदि लेनदेन की मात्रा अत्यधिक आपूर्ति और मांग को इंगित करती है, तो खाली करें।
इसके अलावा, यह रणनीति लेन-देन की मात्रा में एक चलती औसत को मापती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुल लेन-देन की मात्रा अधिक है। यदि लेन-देन की मात्रा चलती औसत से अधिक है, तो अधिक देखें और यदि चलती औसत से कम है, तो शून्य देखें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाजार में आपूर्ति और मांग के संबंधों को खोजने के लिए लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, जो अक्सर कीमतों के नीचे छिपा होता है, जिसे पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन का विश्लेषण करके, इन छिपी हुई सूचनाओं को उजागर किया जा सकता है, जिससे बाजार के भविष्य के रुख का अनुमान लगाया जा सके।
इसके अलावा, केवल मूल्य-आधारित तकनीकी संकेतकों की तुलना में, लेन-देन की मात्रा बाजार संरचना का न्याय करने के लिए एक बहुत ही अनूठा और मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। इसलिए लेन-देन की मात्रा पर आधारित इस रणनीति में बहुत मजबूत लाभ हैं।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से लेन-देन की मात्रा पर निर्भर करती है, लेकिन कभी-कभी लेन-देन की मात्रा में परिवर्तन पूरी तरह से बाजार की आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जो इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम है।
उदाहरण के लिए, व्यापार की मात्रा में अचानक गिरावट का मतलब यह नहीं है कि आपूर्ति की कमी है, यह संभव है कि ऑपरेटर अस्थायी रूप से बाजार से बाहर हो जाए और फिर से बाजार में प्रवेश करने का मौका मिले। इसलिए केवल व्यापार की मात्रा के आधार पर गलत संकेत उत्पन्न करना आसान है।
इसके अलावा, लेन-देन की मात्रा के आंकड़ों की गुणवत्ता भी रणनीति के प्रभाव को प्रभावित करती है। यदि लेन-देन की मात्रा का आंकड़ा गलत है, तो आपूर्ति और मांग के संबंध का सही आकलन करना मुश्किल है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि मूल्य पैटर्न, चलती औसत, आदि, लेनदेन की मात्रा के संकेतों को सत्यापित करने के लिए और गलत लेनदेन से बचने के लिए।
विभिन्न चक्रों और बाजार की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित ट्रेडों की मात्रा के लिए अनुकूलित चक्र पैरामीटर
एक स्टॉप लॉस रणनीति को शामिल करें ताकि प्रत्येक नुकसान को नियंत्रित किया जा सके।
पूंजी प्रबंधन का अनुकूलन, उचित स्थिति प्रबंधन की स्थापना।
रिटर्न्स ऑप्टिमाइज़ेशन, उपयुक्त ट्रेडिंग किस्मों का चयन, समय अवधि आदि।
संक्षेप
छिपे हुए छेद ट्रेड वॉल्यूम रणनीति ट्रेड वॉल्यूम के परिवर्तन का विश्लेषण करके बाजार संरचना का न्याय करने के लिए, यह ट्रेड वॉल्यूम पर आधारित सोच बहुत ही अनोखी और प्रभावी है। यह रणनीति कीमतों के पीछे की आपूर्ति और मांग के संबंधों को उजागर कर सकती है, बाजार में परिवर्तन की प्रवृत्ति को पहले से पकड़ सकती है। लेकिन ट्रेड वॉल्यूम सिग्नल की सटीकता को अन्य तकनीकी संकेतकों के संयोजन के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है, जबकि जोखिम नियंत्रण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि उचित रूप से लागू किया जाता है, तो यह रणनीति एक अद्वितीय और प्रभावी ट्रेडिंग उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")