आरएसआई रेंज ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई सीमा तोड़ने की रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग करता है, जब आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में होता है, तो यह प्रवृत्ति ट्रैक करने के उद्देश्य के लिए स्थिति स्थापित करने के लिए सीमा में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई सूचक पर निर्भर करती है जो बाजार की ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति का आकलन करती है। आरएसआई सूचक की गणना सूत्र हैः आरएसआई = ((उन्नत औसत / ऊंचा औसत + गिरावट औसत) × 100। जिसमें, ऊंचा औसत पिछले एन दिनों में बंद होने की वृद्धि का सरल चल औसत है, और गिरावट औसत पिछले एन दिनों में बंद होने की गिरावट का सरल चल औसत है।
जब आरएसआई निर्धारित ओवरबॉय लाइन से अधिक होता है (डिफ़ॉल्ट 80), तो बाजार ओवरबॉय होता है; जब आरएसआई निर्धारित ओवरबॉय सीमा से कम होता है (डिफ़ॉल्ट 35), तो बाजार ओवरबॉय सीमा में होता है। रणनीति कम करने के अवसरों की तलाश करती है जब आरएसआई ओवरबॉय लाइन को नीचे की ओर तोड़ता है; जब आरएसआई ओवरबॉय सीमा को ऊपर की ओर तोड़ता है, तो अधिक करने के अवसरों की तलाश करता है।
विशेष रूप से, रणनीति दो SMA औसत के माध्यम से आरएसआई संकेतक की प्रवृत्ति का न्याय करती है। जब तेज लाइन नीचे से ऊपर की ओर धीमी लाइन को तोड़ती है, और आरएसआई ओवरसोल्ड सीमा को तोड़ती है, तो अधिक करें; जब तेज लाइन ऊपर से नीचे की ओर धीमी लाइन को तोड़ती है, और आरएसआई ओवरबॉय लाइन को तोड़ती है, तो कम करें। रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लाइन भी सेट करती है।
रणनीतिक लाभ
- आरएसआई सूचक का उपयोग करके बाजार के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति का आकलन करने के लिए, कुछ प्रवृत्ति का आकलन करने की क्षमता है
- द्वि-SMA औसत के संयोजन के साथ, आरएसआई सूचकांक में उतार-चढ़ाव के कारण झूठे ब्रेक से बचा जा सकता है
- स्टॉप लॉस स्टॉपर सेट करें, एकल नुकसान को नियंत्रित करें
- ब्रेक-इन, कोई बार-बार लीवरेज नहीं
जोखिम और समाधान
- आरएसआई सूचक में देरी है, शायद रुझान में बदलाव से चूक गया
- RSI के पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें, सूचक की संवेदनशीलता को अनुकूलित करें
- ओवरबॉय और ओवरसेलिंग के बीच गलत सेटिंग, लाभ कमाने के लिए जगह को मुश्किल बनाती है
- विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों को समायोजित करें, सुनिश्चित करें कि मापदंडों को उचित रूप से सेट किया गया है
- स्टॉप प्वाइंट बहुत करीब है, रात भर के अंतराल पर आघात से क्षतिग्रस्त हो सकता है
- स्टॉपिंग दूरी को उचित रूप से ढीला करें, ताकि आप फंस न जाएं
- स्टॉप सेट बहुत छोटा है और ट्रेंड को अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता है
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉपलाइन को लचीले ढंग से समायोजित करें
अनुकूलन दिशा
- आरएसआई सूचकांक की देरी की समस्या से बचने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन में प्रवेश समय निर्धारित करें
- बड़े पैमाने पर रुझानों का आकलन करना और प्रतिगामी ऑपरेशन से बचना
- स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों को अनुकूलित करना, जैसे कि स्टॉप को ट्रैक करना, स्टॉप को स्थानांतरित करना आदि
- विभिन्न किस्मों के पैरामीटर सेटिंग्स को अलग करना, बाजार की विशेषताओं के आधार पर उचित पैरामीटर निर्धारित करना
- बढ़ी हुई स्थिति प्रबंधन रणनीतियाँ, स्थिति को समायोजित करने के लिए
संक्षेप
आरएसआई सीमा तोड़ने की रणनीति समग्र रूप से एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह आरएसआई सूचक के माध्यम से खरीदने और बेचने के बिंदु का निर्णय लेता है, दोहरे SMA औसत फ़िल्टर सिग्नल, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस स्टॉप सेट करता है। लेकिन आरएसआई सूचक में पिछड़ेपन की समस्या है, इसके अलावा पैरामीटर की अनुचित सेटिंग भी रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति की प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है।
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start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
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SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
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rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
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fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)