आरएसआई रेंज ब्रेकआउट रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लक्ष्य के साथ आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों में होने पर ब्रेकआउट अवसरों की तलाश करने के लिए मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग करता है।
रणनीति मुख्य रूप से बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक पर निर्भर करती है। आरएसआई गणना सूत्र हैः आरएसआई = (औसत अप मूल्य / (औसत अप मूल्य + औसत डाउन मूल्य)) x 100. औसत अप मूल्य पिछले एन दिनों में क्लोज-अप आयामों का सरल चलती औसत है। औसत डाउन मूल्य पिछले एन दिनों में क्लोज-डाउन आयामों का सरल चलती औसत है।
जब आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन (डिफ़ॉल्ट 80) से अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ओवरबोल्ड की स्थिति में है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन (डिफ़ॉल्ट 35) से कम होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ओवरसोल्ड की स्थिति में है। रणनीति कम अवसरों की तलाश करती है जब आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन को तोड़ता है, और लंबे अवसर जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन को तोड़ता है।
विशेष रूप से, रणनीति आरएसआई संकेतक की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए दो एसएमए लाइनों का उपयोग करती है। जब तेज एसएमए लाइन धीमी एसएमए लाइन को तोड़ती है, जबकि आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र को तोड़ती है, तो लंबी हो जाती है। जब तेज एसएमए लाइन धीमी एसएमए लाइन को तोड़ती है, जबकि आरएसआई ओवरबोल्ड लाइन को तोड़ती है, तो छोटी हो जाती है। रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लाइनें भी सेट करती है।
आरएसआई रेंज ब्रेकआउट रणनीति एक सामान्य ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह आरएसआई इंडिकेटर के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल का निर्धारण करती है, डबल एसएमए लाइनों के साथ सिग्नल को फ़िल्टर करती है, और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करती है। लेकिन आरएसआई इंडिकेटर में पिछड़ने वाले मुद्दे हैं, और अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। ट्रेंड फॉलोअप क्षमता को आगे के अनुकूलन के माध्यम से पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
rsiLength2 = input(title="RSI Smoothing 2", defval=5)
SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
band0 = hline(threshLow)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)