समग्र गति सूचक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
संचयी गतिशीलता सूचकांक रणनीति बाजार में प्रवृत्ति में परिवर्तन को पकड़ने के लिए बाजार में धन प्रवाह का आकलन करने के लिए संचयी गतिशीलता सूचकांक का उपयोग करती है। यह रणनीति तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत को जोड़ती है, जिससे एक सूचक वक्र बनता है, जो बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए वक्र पर प्रवृत्ति खरीदता है, और वक्र के नीचे प्रवृत्ति बेचता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति संचयी गतिशीलता सूचकांक पर आधारित है, जो विलियम सूचकांक में सुधार करता है, जो खोलने की कीमत को उस दिन की उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत के साथ प्रतिस्थापित करता है, जो खोलने की कीमत की कमी की समस्या को हल करता है। सूचक सूत्र हैः
गतिशील द्रव्यमान रेखा = गतिशील द्रव्यमान सूचकांक की गतिशील औसत - गतिशील द्रव्यमान सूचकांक की गतिशील औसत
इसमें, संचयी गतिशीलता सूचकांक की गणना करने के लिए सूत्र है:
संचयी गतिशीलता सूचकांक = (बंद कीमत - खोलने की कीमत) / (उच्चतम मूल्य - सबसे कम मूल्य) * लेनदेन की मात्रा
ओपन प्राइस की अनुपस्थिति के कारण, यहाँ उपयोग किया गया हैः
संचयी गतिशीलता सूचकांक = (बंद मूल्य - (उच्चतम मूल्य + न्यूनतम मूल्य) / 2) / (उच्चतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य) * लेनदेन की मात्रा
सूचक तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के अंतर को एक संचयी गतिशीलता रेखा के रूप में दर्शाता है। जब तेजी से लाइन पर धीमी गति से लाइन के माध्यम से एक खरीद संकेत है, तो नीचे एक बेचने के संकेत के रूप में।
विशेष रूप सेः
- संलयन गतिशीलता सूचकांक की गणना करें
- फास्ट ईएमए और स्लो ईएमए की गणना करें
- दोनो के अंतर को एक संचित द्रव्यमान रेखा के रूप में गणना करना
- 0 अक्ष के माध्यम से ऑनलाइन खरीदना, 0 अक्ष के माध्यम से बेचना
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- बाजार के रुझानों का आकलन करने के लिए पूंजी प्रवाह को कैप्चर करना
- फास्ट और स्लो एवरेज के संयोजन के साथ, फ़िल्टरिंग झूठी सफलता
- नियम स्पष्ट, सरल और लागू करने में आसान
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- संचयी गतिशीलता सूचकांक में देरी, प्रवृत्ति के मोड़ से चूक सकता है
- बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने से बचने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें
- स्टॉप लॉस पर विचार करें और व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित करें
पैरामीटर अनुकूलन और अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- तेजी से और धीमी गति से औसत रेखा पैरामीटर का अनुकूलन करें, व्यापार आवृत्ति और स्थिरता को संतुलित करें
- प्रवृत्ति में बदलाव जैसे संकेतों के लिए आउटफील्ड स्थितियों को जोड़ना
- RSI, MACD आदि के साथ मिलकर फ़िल्टर करें
- स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल हों और एकल नुकसान को नियंत्रित करें
- विभिन्न नस्लों के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर, अनुकूलित रणनीतियों का उत्पादन
संक्षेप
समग्र गतिशीलता सूचक रणनीति समग्र रूप से स्थिर और विश्वसनीय है, पैरामीटर को समायोजित करके लाभ और जोखिम को संतुलित किया जा सकता है। फ़िल्टरिंग शर्तों और स्टॉप लॉस को जोड़ने से रणनीति की स्थिरता में और वृद्धि हो सकती है। यह रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है, और अनुकूलित अनुकूलन के माध्यम से संतुष्ट रणनीति प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")