यह रणनीति ट्रेंड की दिशा की पहचान करने और ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को लागू करने के लिए इचिमोकू किंको ह्यो संकेतक से रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और बादल सीमाओं का उपयोग करती है। जब कीमत बादल के शीर्ष से ऊपर टूटती है तो यह लंबी जाती है और जब कीमत बादल के नीचे टूटती है तो यह छोटी हो जाती है। एक पूर्व निर्धारित लाभ अनुपात तक पहुंचने पर लाभ लिया जाता है। एक पूर्व निर्धारित हानि अनुपात तक पहुंचने पर नुकसान काट दिया जाता है।
रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित इचिमोकू संकेतक रेखाओं का उपयोग करती हैः
यह तब लंबा होता है जब कीमत बादल के ऊपर टूट जाती है और जब कीमत बादल के नीचे टूट जाती है तो यह छोटा हो जाता है। प्रवेश और निकास कारण तब ट्रिगर होते हैं जब कीमत क्रमशः बादल के शीर्ष और तल को तोड़ती है। लाभ या हानि अनुपात तक पहुंचने पर निकास ट्रिगर होते हैं।
यह रणनीति रुझानों की पहचान करने और सरल रुझान ट्रैकिंग को लागू करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करती है। कुछ देरी और झूठे संकेतों के बावजूद, मापदंडों, स्टॉप और अन्य संकेतकों का उपयोग करने में अनुकूलन इसे बेहतर बना सकता है। समझने और लागू करने में आसान, यह अन्य रणनीतियों को विकसित करते समय शुरुआती लोगों के लिए सीखने और संदर्भ के लिए अच्छा है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन बेहतर लाइव प्रदर्शन के लिए मापदंडों और नियमों में सुधार करेगा।
/*backtest
start: 2023-10-04 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Estratégia com Ichimoku" , pyramiding=0, calc_on_every_tick = true, initial_capital = 20000, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 10.00)
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/////////////////////////////////////////////////////////////////Ichimoku Clouds////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////(VERSÃO 40.0)//////////////////////////////////////////////////////////////////
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periodoLinhaDeConversao = input(defval=9, title="Tenkan-sen (Linha de Conversão)", minval=1)
periodoLinhaBase = input(defval=26, title="Kijun-sen (Linha Base)", minval=1)
periodoNivelAdiantadoB = input(defval=52, title="Senkou Span B (Nível adiantado B)", minval=1)
deslocamento = input(defval=26, title="Deslocamento", minval=1)
linhaDeConversao = (highest(high,periodoLinhaDeConversao)+lowest(low,periodoLinhaDeConversao))/2
linhaBase = (highest(high,periodoLinhaBase)+lowest(low,periodoLinhaBase))/2
nivelAdiantadoA = (linhaDeConversao + linhaBase)/2
nivelAdiantadoB = (highest(high,periodoNivelAdiantadoB)+lowest(low,periodoNivelAdiantadoB))/2
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strategy.initial_capital = 50000
//Hardcoded quantity - strategy.entry(qty=)
capitalInicial = strategy.initial_capital
lotes = (strategy.initial_capital - (strategy.initial_capital % (open*100)))/open
//Percentage input goal - strategy.exit(profit=)
percentGoal = input (defval = 5.0, title = "Goal (%)", type = float, minval=0.0, step=0.1)
longGoal = (strategy.position_avg_price * (percentGoal/100)) * 100
shortGoal = (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / (1+(percentGoal/100)))) * 100
//Percentage input stop - strategy.exit(loss=)
percentStop = input (defval = 0.5, title = "Stop (%)", type = float, minval=0.0, step=0.1)
longStop = (strategy.position_avg_price * (percentStop/100)) * 100
shortStop = (strategy.position_avg_price * (percentStop/100)) * 100
strategy.entry('entryLong', strategy.long, lotes, when = strategy.position_size == 0 and crossover(close,max(nivelAdiantadoA[deslocamento], nivelAdiantadoB[deslocamento])))
strategy.entry('entryShort', strategy.short, lotes, when = strategy.position_size == 0 and crossunder(close,min(nivelAdiantadoA[deslocamento], nivelAdiantadoB[deslocamento])))
strategy.exit('exitLong', 'entryLong', profit = longGoal, loss = longStop)
strategy.exit('exitShort', 'entryShort', profit = shortGoal, loss = shortStop)
plot(strategy.equity, title="Variação de capital", color=white)
//plot(strategy.position_size, color=red)