4-घंटे CCI रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति CCI सूचकांक के आधार पर रिवर्स ट्रेडिंग की रणनीति है। यह CCI सूचकांक में ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र होने पर रिवर्स ट्रेडिंग करता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति CCI सूचकांक की ओवरबॉट ओवरसोल्ड विशेषता का उपयोग करके मूल्य रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
सबसे पहले, यह रणनीति CCI सूचकांक पर आधारित है। इसमें CCI सूचकांक की गणना सूत्र हैः
सीसीआई = (सामान्य मूल्य - सरल चलती औसत) / (0.015 * औसत अंतर)
इसमें, Typical Price = (उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य + समापन मूल्य) / 3 सरल चलती औसत = पिछले N दिनों के लिए Typical Price का चलती औसत औसत विचलन = पिछले N दिनों में Typical Price विचलन के वर्ग के योग का औसत
इस रणनीति में 11 की लंबाई के CCI सूचक का उपयोग किया गया है। और 150 को ओवरसोल्ड क्षेत्र के लिए और 150 को ओवरबॉय क्षेत्र के लिए सेट किया गया है।
प्रत्येक के-लाइन बंद होने पर, 11 की लंबाई के सीसीआई सूचक का परीक्षण किया जाता है। यदि सीसीआई 150 से नीचे है, तो एक अधिक संकेत दिया जाता है; यदि सीसीआई 150 से ऊपर है, तो एक शून्य संकेत दिया जाता है।
सिग्नल प्राप्त करने के बाद, केवल बाजार मूल्य पर स्थिति खोलें। और 1% स्टॉप और 0.5% स्टॉप लॉस सेट करें।
रणनीतिक लाभ
- सीसीआई का उपयोग करके, मूल्य पलटाव के अवसरों को प्रभावी ढंग से कैप्चर करें
- सीसीआई पैरामीटर समायोज्य है, बेहतर पैरामीटर का परीक्षण करने के लिए
- स्थिर अनुपात स्टॉप लॉस का उपयोग करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य है
जोखिम और समाधान
- सीसीआई सूचकांक बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, बाजार में प्रवेश करने वाले संकेत विश्वसनीय नहीं हैं
- समाधानः CCI के पैरामीटर को अनुकूलित करें, अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर करें
- फिक्स्ड स्टॉप लॉस अनुपात, विभिन्न किस्मों के पैरामीटर आवश्यक रूप से उचित नहीं हैं
- समाधानः गतिशील स्टॉप लॉस जोड़ें
- सीसीआई-केवल रणनीति, एकल जोखिम और विफलता की संभावना
- समाधानः स्थिरता के लिए कई सूचकांक
- लेन-देन की लागत को ध्यान में नहीं रखते हुए, लैंडस्केप का प्रदर्शन खराब हो सकता है
- समाधानः स्लाइड पॉइंट कंट्रोल को जोड़ना और ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करना
अनुकूलन दिशा
- CCI के पैरामीटर को अनुकूलित करें, बेहतर पैरामीटर संयोजन ढूंढें
- MACD, KDJ आदि जैसे अन्य सूचकांकों को शामिल करें और प्रवेश फ़िल्टर करें
- गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र विकसित करना, न कि केवल एक निश्चित अनुपात
- अनुकूलन रणनीतियाँ जो लेनदेन की आवृत्ति को कम करती हैं ताकि लेनदेन की लागत को कम किया जा सके
- रिटर्न्स ऑप्टिमाइज़ करें, ऑप्टिमाइज़ करें, रीयल-टाइम ट्रेडिंग के लिए तैयार करें
संक्षेप
4 घंटे CCI रिवर्स रणनीति समग्र रूप से एक सरल रणनीति है जो CCI सूचक का उपयोग करके रिवर्स ट्रेडिंग करती है। इसकी रणनीति तर्क स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है। लेकिन इसमें CCI सिग्नल अस्थिरता, स्टॉपलॉस को रोकने के लिए पर्याप्त लचीलापन आदि जैसे कमियां भी हैं। CCI पैरामीटर को अनुकूलित करके, फ़िल्टर सूचक को जोड़कर, और गतिशील स्टॉपलॉस विकसित करके, इस रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति CCI सूचक पर आधारित व्यापार को मात्रा देने के लिए एक विचार प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("4H CCI Strategy", overlay=true)
length = input( 11 )
overSold = input( -150 )
overBought = input( +150 )
price1 = high
price2 = low
ucci = cci(price1, length)
dcci = cci(price2, length)
vcci = cci(ohlc4, 11)
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15")
Length = input(16, minval=1)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid, resCustom, hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
basis1 = nAMA
slope = change(basis1,1)
if (not na(vcci))
if (crossover(dcci, overSold))
strategy.entry("CCILE", strategy.long, comment="CCILE")
strategy.exit("exit", "CCILE", profit = 0.01, loss = 0.005)
if (crossunder(ucci, overBought))
strategy.entry("CCISE", strategy.short, comment="CCISE")
strategy.exit("exit", "CCISE", profit = 0.01, loss = 0.005)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)