यह CCI सूचक पर आधारित एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है। यह रिवर्स ट्रेड खोल देगा जब CCI सूचक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर दिखाता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मूल्य रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए CCI सूचक की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सुविधाओं का उपयोग करती है।
सबसे पहले, यह रणनीति सीसीआई सूचक पर आधारित है। सीसीआई सूचक का सूत्र हैः
CCI = (सामान्य मूल्य - सरल चलती औसत) / (0.015 * मानक विचलन)
कहाँ,
विशिष्ट मूल्य = (उच्चतम + निम्नतम + बंद) / 3
सरल चलती औसत = पिछले N दिनों में विशिष्ट मूल्य का चलती औसत
मानक विचलन = पिछले एन दिनों में विशिष्ट मूल्य के विचलन का वर्गमूल
यह रणनीति 11 अवधि के सीसीआई सूचक का उपयोग करती है। और -150 ओवरसोल्ड स्तर के रूप में सेट किया गया है, जबकि 150 ओवरबोल्ड स्तर के रूप में।
प्रत्येक बार बंद होने पर, 11-अवधि CCI संकेतक की जांच की जाएगी। यदि CCI -150 से नीचे पार हो जाता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। यदि CCI 150 से ऊपर पार हो जाता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।
संकेत प्राप्त करने के बाद, बाजार आदेश का उपयोग स्थिति खोलने के लिए किया जाएगा। 1% लाभ लक्ष्य और 0.5% स्टॉप लॉस सेट किए जाते हैं।
4-घंटे की सीसीआई रिवर्सल रणनीति रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए सीसीआई संकेतक का उपयोग करने वाली एक सरल रणनीति है। इसका स्पष्ट तर्क और आसान कार्यान्वयन का लाभ है। लेकिन इसमें अविश्वसनीय सीसीआई संकेत और अस्थिर लाभ लक्ष्य / स्टॉप लॉस जैसी कमजोरियां भी हैं। सीसीआई मापदंडों को अनुकूलित करके, फिल्टर संकेतक जोड़कर, गतिशील निकास विकसित करके और सुधार किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक सीसीआई-आधारित विचार प्रदान करती है, लेकिन लाइव आवेदन से पहले आगे अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("4H CCI Strategy", overlay=true)
length = input( 11 )
overSold = input( -150 )
overBought = input( +150 )
price1 = high
price2 = low
ucci = cci(price1, length)
dcci = cci(price2, length)
vcci = cci(ohlc4, 11)
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15")
Length = input(16, minval=1)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid, resCustom, hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
basis1 = nAMA
slope = change(basis1,1)
if (not na(vcci))
if (crossover(dcci, overSold))
strategy.entry("CCILE", strategy.long, comment="CCILE")
strategy.exit("exit", "CCILE", profit = 0.01, loss = 0.005)
if (crossunder(ucci, overBought))
strategy.entry("CCISE", strategy.short, comment="CCISE")
strategy.exit("exit", "CCISE", profit = 0.01, loss = 0.005)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)