टर्टल ट्रेडिंग तीन दिवसीय रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
तीन-दिवसीय पलटाव रणनीति लैरी कॉनोस और सेसर अल्वारेस द्वारा उच्च-संभाव्यता ईटीएफ ट्रेडिंग पुस्तक में तीन-दिवसीय औसत वापसी रणनीति पर आधारित है। पुस्तक में लेखकों ने एक उच्च-संभाव्यता ईटीएफ औसत वापसी रणनीति पर चर्चा की, जिसका सरल नियम हैः
- यदि कल का समापन मूल्य 5 दिन की सरल चलती औसत से कम था, तो आज खरीदें।
- यदि आज का समापन मूल्य 5 दिन की सरल चलती औसत से अधिक है, तो आज बेचें।
अभ्यास और परीक्षण के माध्यम से, मैंने पाया कि यह रणनीति ईएमए की तुलना में ईएमए का उपयोग करके ट्रेंड लाइनों की गणना करने के लिए बेहतर है। इसलिए, यह स्क्रिप्ट ईएमए का उपयोग करती है। मैंने ईएमए से बाहर निकलने की लंबाई को भी समायोजित किया है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति इस प्रकार काम करती हैः
- जब आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो अधिक करेंः
- 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर बंद
- 5 दिन ईएमए से नीचे बंद
- आज की उच्चतम कीमत कल की उच्चतम कीमत से कम है
- आज का न्यूनतम मूल्य कल के न्यूनतम मूल्य से कम है
- कल की उच्चतम कीमत पिछले दिन की उच्चतम कीमत से कम थी
- कल की न्यूनतम कीमत पिछले दिन की न्यूनतम कीमत से कम थी
- पिछले दिन के उच्चतम मूल्य से कम
- पिछले दिन की न्यूनतम कीमत से कम
- जब समापन मूल्य ईएमए से बाहर निकलता है, तो विलय होता है
इसमें, ईएमए से बाहर निकलने के लिए डिफ़ॉल्ट 5 दिन का ईएमए है, जिसकी लंबाई समायोज्य है।
इस रणनीति का मुख्य विचार अल्पकालिक पलटाव प्रभाव का उपयोग करना है। जब स्टॉक की कीमत लगातार गिरावट के बाद कमजोर होती है, तो अल्पकालिक पलटाव की संभावना होती है। यह रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या कीमतें लगातार तीन दिनों तक संकुचित हो रही हैं और अल्पकालिक औसत से नीचे हैं। एक बार पलटाव होने पर, ईएमए से बाहर निकलने के लिए समय पर रोक लगाएं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में पारंपरिक चलती औसत रेखा के क्रॉसिंग की तुलना में निम्नलिखित फायदे हैं:
ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए तीन दिन के लगातार संकुचन के साथ निर्णय लेने के अवसरों का लाभ उठाएं।
लंबी और छोटी औसत रेखा फ़िल्टर के साथ, ट्रेंडिंग बाजारों में व्यापार से बचें। केवल परिसंचरण क्षेत्रों में उलट पकड़ें।
ईएमए के बजाय एसएमए की गणना करने के लिए प्रवृत्ति रेखाएं अधिक संवेदनशील हैं और पलटाव को पकड़ने के लिए अधिक समय पर हैं।
ईएमए से बाहर निकलने की अवधि समायोज्य है और बाजार के अनुसार स्टॉप लॉस रणनीति को समायोजित किया जा सकता है।
ट्रेडिंग की कम आवृत्ति, केवल 1-2 दिनों के लिए स्थिति रखने के लिए, कई लोगों के लिए जोखिम से बचें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
रिवर्स विफलता का जोखिम। रिवर्स सिग्नल के बाद, कीमतें टूटने में विफल हो सकती हैं और पलटाव के बजाय गिरती रहती हैं।
अक्सर बंद होने का जोखिम। कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर बंद होने का जोखिम हो सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. ईएमए से बाहर निकलने और अन्य मापदंडों को बाजार के आधार पर निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, यदि समायोजन नहीं किया जाता है तो यह खराब प्रभाव पैदा कर सकता है।
अति-अनुकूलन का खतरा। अनुकूलन के दौरान ध्यान रखें कि अति-फिट से बचें और पैरामीटर सेटिंग्स को मजबूत रखें।
जोखिम को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस नियम का सख्ती से पालन करें और एकमुश्त नुकसान को नियंत्रित करें।
जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाने के लिए एक मजबूत पैरामीटर सेटिंग का उपयोग करें।
स्थिति का आकार समायोजित करें, एकल स्थिति को कम करें, जोखिम को विभाजित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न लंबाई के ईएमए को बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने के संकेतक के रूप में परीक्षण करें और अधिक उपयुक्त पैरामीटर ढूंढें।
अन्य फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें, जैसे कि ऊर्जा सूचक, ताकि रिवर्स सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो सके।
एटीआर स्टॉप, स्टॉप ट्रैकिंग आदि के रूप में स्टॉप की रणनीति को अनुकूलित करें ताकि स्टॉप अधिक लचीला हो सके।
प्रवृत्ति के निर्णय के साथ संयोजन में, प्रवृत्ति के दौरान गलत ट्रेडों से बचने के लिए रिवर्स सिग्नल
पोर्टफोलियो का अनुकूलन करें, अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन करें, गैर-संबंधित जोखिमों को विभाजित करें।
पैरामीटर अनुकूलन को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य विधियों का उपयोग करें ताकि पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके।
संक्षेप
समुद्री डाकू ट्रेडिंग तीन दिन उलटा रणनीति तीन दिन के लिए लगातार संकुचित और अल्पकालिक ईएमए के नीचे मूल्य का आकलन करके अल्पकालिक उलटा अवसरों की तलाश करती है। पारंपरिक चलती औसत रेखा रणनीति की तुलना में, इसका प्रवेश संकेत अधिक विश्वसनीय है, ईएमए पैरामीटर को अनुकूलित करके स्टॉपलॉस को अनुकूलित करके बाहर निकलता है। यह रणनीति बाजार के उतार-चढ़ाव के लिए उपयुक्त है, जो अल्पकालिक पलटाव को पकड़ सकती है। लेकिन पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉपलॉस रणनीति आदि के संदर्भ में अनुकूलन के लिए भी जगह है। प्रवृत्ति के साथ निर्णय और अन्य रणनीतियों के संयोजन के साथ, प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है।
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strategy(title="ETF 3-Day Reversion Strategy", shorttitle="ETF 3-Day Reversion Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=1, initial_capital = 10000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2012 05:00 +0000'), title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00 +0000'), title='End Time')
InDateRange = true
// Strategy Rules //
DayEMA5 = ta.ema(close, 5)
Rule1 = close>ta.ema(close, 200)
Rule2 = close<DayEMA5
Rule3 = high<high[1] and low<low[1] and high[1]<high[2] and low[1]<low[2] and high[2]<high[3] and low[2]<low[3]
ExitEMA = ta.ema(close, input.int(5, "EMA Length For Exit Strategy", tooltip = "The strategy will sell when the price crosses over this EMA"))
plot(DayEMA5)
plot(ExitEMA, color=color.green)
// Entry & Exit Functions //
if (InDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Rule1 and Rule2 and Rule3)
// strategy.close("Long", when = ta.crossunder(close, ATRTrailingStop))
strategy.close("Long", when = ta.crossover(close, ExitEMA))
if (not InDateRange)
strategy.close_all()