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इचिमोकू क्लाउड डे ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-16 16:10:55
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अवलोकन

यह रणनीति इचिमोकू क्लाउड लाइनों का उपयोग करके इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग को लागू करती है। यह अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीतियों से संबंधित है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए इचिमोकू क्लाउड की रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और अग्रणी लाइनों का उपयोग करता है, और स्टॉप लॉस ट्रैलिंग के लिए पैराबोलिक एसएआर का उपयोग करता है, दोहरी सुरक्षा प्राप्त करता है।

सिद्धांत

इचिमोकू क्लाउड में रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी रेखा 1 और अग्रणी रेखा 2 शामिल हैं। रूपांतरण रेखा पिछले 9 दिनों में समापन मूल्य और उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है, जो स्टॉक मूल्य की हालिया संतुलन स्थिति को दर्शाती है। आधार रेखा पिछले 26 दिनों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है, जो मध्यम से दीर्घकालिक संतुलन स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। अग्रणी रेखा 1 आधार रेखा और रूपांतरण रेखा का औसत है, जो भविष्य की प्रवृत्ति को दर्शाती है। अग्रणी रेखा 2 पिछले 52 दिनों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है। ये संतुलन रेखाएं व्यापार संकेतों को बनाने के लिए गठबंधन करती हैं।

जब समापन मूल्य आधार रेखा को ऊपर की ओर तोड़ता है और अग्रणी रेखा 2 से ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब समापन मूल्य आधार रेखा को नीचे की ओर तोड़ता है और अग्रणी रेखा 1 से नीचे होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। पैराबोलिक एसएआर का उपयोग स्टॉप लॉस ट्रैलिंग के लिए किया जाता है, जब कीमत एसएआर से नीचे होती है तो स्टॉप लॉस संकेत उत्पन्न होता है।

यह रणनीति भावी मूल्य प्रवृत्तियों और वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिरता को निर्धारित करने के लिए संतुलन रेखाओं के संयोजन का उपयोग करती है। यह विशिष्ट प्रवृत्ति निम्नलिखित रणनीतियों से संबंधित है। यह खरीद और बिक्री संकेत दिखाई देने पर ट्रेडिंग करके प्रवृत्ति का पालन करता है। इस बीच, SAR स्टॉप लॉस और ले लाभ तंत्र नुकसान को बढ़ाने से बचाता है।

लाभ

  1. भविष्य के रुझानों को निर्धारित करने के लिए संतुलन रेखाओं का प्रयोग सटीकता में सुधार करता है

संतुलन रेखाओं में विभिन्न अवधियों की मूल्य जानकारी होती है, जो अग्रिम में रुझानों में परिवर्तन को दर्शाती है। एक संयोजन का उपयोग करने से एकल संकेतकों की तुलना में सटीकता में सुधार होता है। यह व्यापार संकेतों को अधिक सटीक रूप से पहचान सकता है।

  1. एसएआर ट्रैलिंग स्टॉप दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है

एसएआर स्टॉप लॉस के लिए स्टॉक की कीमत को लचीलापन से ट्रैक कर सकता है। संतुलन रेखाओं के साथ मिलकर, यह लाभ लेने के बाद समय पर स्टॉप लॉस की अनुमति देता है, जिससे बढ़े हुए नुकसान से बचा जा सकता है।

  1. सरल पैरामीटर, लागू करने में आसान

इस रणनीति में वक्र फिटिंग जैसे जटिल तकनीकी संकेतकों के बिना न्यूनतम मापदंड हैं, जिसे लागू करना सरल और व्यावहारिक है। डिफ़ॉल्ट मान पहले से ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

  1. दिन के भीतर और अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त

यह अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त इंट्राडे मूल्य परिवर्तनों से ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करता है। यह लाभ के लिए इंट्राडे उतार-चढ़ाव पर पूरी तरह से पूंजीकरण कर सकता है।

जोखिम

  1. उपयोग जोखिम

ट्रेडिंग के बाद के रुझान से अधिक ड्रॉडाउन होते हैं। व्यापार हानि के प्रति उचित स्टॉप लॉस स्तरों को सीमित करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

  1. Whipsaw जोखिम

रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जो लाभप्रदता के लिए प्रतिकूल हैं। कुछ संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है।

  1. अति-अनुकूलन जोखिम

सरल मापदंड अति-अनुकूलन के लिए संवेदनशील हैं। वास्तविक व्यापार प्रदर्शन आदर्श नहीं हो सकता है। अति-फिटिंग को रोकने के लिए मजबूती परीक्षण किए जाने चाहिए।

  1. विभिन्न साधनों में परिणाम भिन्न होते हैं

प्रदर्शन ट्रेडिंग साधनों पर निर्भर करता है। रणनीति की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए स्पष्ट रुझानों वाले ट्रेंडिंग शेयरों का चयन किया जाना चाहिए।

बढ़ोतरी के अवसर

  1. अन्य संकेतक के साथ फ़िल्टर जोड़ें

अनिश्चित संकेतों को फ़िल्टर करने और झूठे ट्रेडों से बचने के लिए चलती औसत जैसे अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं।

  1. स्टॉप लॉस का गतिशील समायोजन

अधिक लचीले स्टॉप लॉस के लिए एसएआर मापदंडों को बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।

  1. पैरामीटर अनुकूलन

अधिक व्यवस्थित अनुकूलन और संयोजन परीक्षण प्रदर्शन में सुधार के लिए बेहतर पैरामीटर सेट पा सकते हैं।

  1. बाजार व्यवस्था के अनुसार स्थिति आकार को समायोजित करें

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सूचकांक के रुझान जैसे बाजार की स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार और लाभप्रदता को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति स्टॉप लॉस ट्रैलिंग के लिए इचिमोकू क्लाउड के ट्रेडिंग सिग्नल और पैराबोलिक एसएआर का उपयोग करती है। यह एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इचिमोकू क्लाउड की प्रवृत्ति भविष्यवाणी क्षमता का लाभ उठाती है। स्टॉप लॉस तंत्र नुकसान को बढ़ाने से बचता है। कार्यान्वयन के लिए उचित ड्रॉडाउन नियंत्रण, स्टॉक चयन और पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। इन पर ध्यान देने के साथ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सम्मानजनक प्रदर्शन के साथ रणनीति को लागू करना आसान है।

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//@version=3
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//  Based on the trading strategy described at
//    http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:trading_strategies:ichimoku_cloud
//
//  See Also:
//    - Backtesting and forwardtesting (of TradingView Strategies) <https://www.tradingview.com/wiki/Strategies#Backtesting_and_forwardtesting>
//    - 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie <https://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/>
//    - When Backtests Meet Reality <http://financial-hacker.com/Backtest.pdf>
//    - Why MT4 backtesting does not work <http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=4020>
//
// 
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// Copyright 2018 sherwind
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// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
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// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// 
// The GNU General Public License can be found here
// <http://www.gnu.org/licenses/>.
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strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true, pyramiding=3)

conversionPeriods   = input(9,  minval=1, title="Conversion Line Periods"),
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usePSARTrailStop    = input(true, title="Use Parabolic SAR for Trailing Stop")
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psarIncrement       = input(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
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donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
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psar = sar(psarStart, psarIncrement, psarMaximum)

// BUY Signal:
// close > leading span b and
// leading span a > leading span b and 
// close crosses over base line and
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buySignal = close > leadLineDisp2 and
  leadLineDisp1 > leadLineDisp2 and
  crossover(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close > psar : not usePSARTrailStop)

// Sell Signal:
// close < leading span a and 
// leading span a < leading span b and 
// close crosses under base line and
// close < psar
sellSignal = close < leadLineDisp1 and
  leadLineDisp1 < leadLineDisp2 and
  crossunder(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close < psar : not usePSARTrailStop)

hasLong  = strategy.position_size > 0
hasShort = strategy.position_size < 0


strategy.entry("ichimoku-long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("ichimoku-short", strategy.short, when = sellSignal)

strategy.exit("trailstop-long", "ichimoku-long", stop = psar, when = hasLong and usePSARTrailStop)
strategy.exit("trailstop-short", "ichimoku-short", stop = psar, when = hasShort and usePSARTrailStop)
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