123 रिवर्सल और स्मूथ आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति का संयोजन
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 123 रिवर्स पैटर्न और चिकनी आरएसआई संकेतक के संयोजन के माध्यम से उच्च जीत दर के लिए ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स को अधिक सटीक रूप से पकड़ने के लिए बनाई गई है। यह रणनीति किसी भी चक्र की किसी भी किस्म के लिए लागू की जा सकती है। यह एक बहुत ही सामान्य ट्रेंड रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
123 रिवर्स मोड निर्णयः निचले रिवर्स सिग्नल के रूप में, जब वर्तमान दो दिन के समापन मूल्य में उच्च और निम्न बिंदु होते हैं, और तीसरे दिन के समापन मूल्य में पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक होते हैं; निचले रिवर्स सिग्नल के रूप में, जब वर्तमान दो दिन के समापन मूल्य में निम्न और उच्च बिंदु होते हैं, और तीसरे दिन के समापन मूल्य में पिछले दिन के समापन मूल्य से कम होते हैं।
RSI सूचक को चिकना करनाः RSI सूचक को चिकना करना, RSI सूचक की पिछड़ेपन को कम करने के लिए, एक भारित चलती औसत की विधि का उपयोग करता है। जब RSI सूचक RSI सूचक के ऊपर सेट उच्च-स्तरीय थ्रेशोल्ड लाइन को पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत है; जब RSI सूचक RSI सूचक के नीचे सेट निम्न-स्तरीय थ्रेशोल्ड लाइन को पार करता है, तो यह एक बेचने का संकेत है।
रणनीति सिग्नलः केवल जब 123 उलटा आकार सिग्नल और चिकनी RSI संकेत सिग्नल समानांतर होते हैं, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है। मल्टी सिग्नल 123 उलटा के लिए एक निचला सिग्नल बनाता है और आरएसआई पर उच्च स्थान लेता है; रिक्त सिग्नल 123 उलटा के लिए एक शीर्ष सिग्नल बनाता है और आरएसआई के नीचे कम स्थान लेता है।
रणनीतिक लाभ
रुझान-निर्णय सूचक आरएसआई को उलटा पैटर्न के साथ जोड़कर, रुझान-उलटा बिंदु को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
RSI को चिकना करने से सामान्य RSI के पीछे रहने की समस्या को कम किया जा सकता है।
123 उलटा रूप सरल और स्पष्ट है, इसे आसानी से समझा जा सकता है।
लचीला समायोज्य पैरामीटर, विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए उपयुक्त, उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला।
यह सुविधाजनक अनुकूलन और सुधार के लिए उपलब्ध है, और इसमें विस्तार के लिए बहुत अधिक जगह है।
रणनीतिक जोखिम
123 उलटा रूप सरल है, छोटे वेवबैंड समायोजन के प्रति संवेदनशील नहीं है, और झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
समतल आरएसआई सूचकांक में अनुकूलन की पर्याप्त डिग्री नहीं है, समायोजन मापदंडों को आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।
संकेत उत्पन्न करने के लिए रिवर्स मोड और आरएसआई के समवर्ती की आवश्यकता होती है, और संकेत की आवृत्ति कम हो सकती है।
लेनदेन की लागत को ध्यान में रखे बिना, छोटे निवेशों को लाभदायक बनाना मुश्किल हो सकता है।
एक भी घाटे को नियंत्रित करने में असमर्थ।
रणनीति अनुकूलन दिशा
RSI पैरामीटर को चिकना करने के लिए ऑप्टिमाइज़ करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों या रूपों को फ़िल्टर करें
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप लॉस मैकेनिज्म जोड़ें
लेनदेन की लागत को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मात्राओं के लिए पैरामीटर को समायोजित करें।
विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन जोड़ें.
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र अवधारणा स्पष्ट और सरल है, और यह संभावित रुझान के मोड़ को निर्धारित करने के लिए सूचकांकों के साथ एक पलटाव के रूप को जोड़ती है। रणनीति का लाभ व्यापक रूप से लागू होने और अनुकूलित करने में आसान है, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक और लगातार अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सामान्य और व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है, जो गहन अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )