एसएमए संकेतक पर आधारित लघु और मध्यम अवधि की प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है, जो विभिन्न चक्रों की चलती औसत की गणना करके, खरीद और बेचने के संकेत देने के लिए प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है। यह रणनीति 3 और 50 दिन की चलती औसत क्रॉसिंग का उपयोग करती है, जो लंबी चलती औसत को पार करते समय खरीदती है और लंबी चलती औसत को पार करते समय बिकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 3 और 50 दिनों के सरल चलती औसत की गणना करके, जब 3 एसएमए पर 50 एसएमए पार करता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक रुझान एक bullish में बदल जाता है और एक खरीद संकेत जारी करता है; जब 3 एसएमए 50 दिन के एसएमए के नीचे होता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक रुझान एक bearish में बदल जाता है और एक sell signal जारी करता है। व्यर्थ व्यापार को कम करने के लिए, रणनीति में एक मध्यवर्ती 40 दिन का एसएमए भी शामिल किया गया है। यदि 3 एसएमए 40 दिन के एसएमए के नीचे होता है, तो यह भी एक sell signal जारी करता है और एक त्वरित स्टॉप-लॉस करता है।
इस रणनीति की कुंजी बाजार में उतार-चढ़ाव के विभिन्न चरणों को अलग-अलग चक्रों की चलती औसत का उपयोग करके विभाजित करने में है, 3-दिवसीय SMA सबसे कम समय के रुझान को दर्शाता है, 50-दिवसीय SMA मध्यवर्ती रुझान को दर्शाता है, और उनके क्रॉस-ट्रेडिंग अल्पकालिक और मध्यवर्ती रुझानों को दर्शाता है, जो विभिन्न समय के पैमाने पर कीमतों में परिवर्तन को पकड़ सकता है। इस बहु-समय अक्ष के संयोजन विश्लेषण के माध्यम से, एक पलटाव बिंदु को अधिक सटीक रूप से आंका जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
गति क्रॉसिंग स्पष्ट है, संकेत स्पष्ट है। विभिन्न चक्रों के एसएमए के क्रॉसिंग से अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझानों में बदलाव को प्रभावी ढंग से आंका जा सकता है, जिससे बाजार में छोटे झटके से बचा जा सकता है।
SMA40 के तहत SMA3 को फास्ट स्टॉप लॉस करके नुकसान को कम करने और जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करें।
रणनीति सरल और स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है। संकेतक और सिग्नल नियम सीधे संचालित होते हैं।
एसएमए के पैरामीटर को अलग-अलग बाजार स्थितियों और ट्रेडिंग किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
SMA क्रॉस सिग्नल अक्सर क्षैतिज और अनिर्णायक बाजारों में होते हैं, जिससे लेनदेन की लागत और स्लाइड पॉइंट हानि बढ़ सकती है।
एसएमए में देरी होती है, जब क्रॉस सिग्नल जारी किया जाता है, तो कीमतों में कुछ बदलाव हो जाते हैं, जिससे रणनीति को सबसे अच्छा खरीद और बिक्री बिंदु याद करना आसान हो जाता है।
निश्चित SMA पैरामीटर सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है, और पैरामीटर के अनुकूलित उपयोग की आवश्यकता है।
एकल सूचकांक कमजोर हो सकता है, अन्य तकनीकी या बुनियादी सूचकांकों के साथ संयोजन सत्यापन पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
एसएमए चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें
स्टोचैस्टिक, एमएसीडी आदि संकेतक सत्यापन संकेतों को शामिल करें, झूठे संकेतों से बचें
बाजार में बदलाव के अनुसार स्थिति खोलने और स्टॉप लॉस की मात्रा को समायोजित करना
मूलभूत सूचकांकों को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि राजस्व, समाचार, आदि
संयोजन क्षमता सूचकांक, उच्च मात्रा में तोड़ने पर स्थिति खोलें
संक्षेप
चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति विभिन्न अवधि के एसएमए के क्रॉसिंग द्वारा बाजार के अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझान में बदलाव का आकलन करती है। ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए, यह एक सरल और प्रत्यक्ष प्रवृत्ति रणनीति है। इस रणनीति का लाभ यह है कि विचार स्पष्ट है, संचालित करने में आसान है, और पैरामीटर अनुकूलन और सूचक संयोजन सत्यापन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एसएमए स्वयं पिछड़ा है, टर्निंग पॉइंट को सटीक रूप से पकड़ने में असमर्थ है। अन्य अग्रणी सूचक संयोजन के साथ उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, बड़े रुझान के तहत प्रवृत्ति ट्रैकिंग मुनाफा।
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strategy("MA Crossover", overlay = true)
start = timestamp(2009,2,1,0,0)
sma50 = sma(close, 50)
sma40 = sma(close, 40)
sma3 = sma(close, 3)
plot(sma50,title='50', color=#00ffaa, linewidth=2)
plot(sma3,title='3', color=#2196F3, linewidth=2)
long = crossover(sma3,sma50)
neut = crossunder(close,sma50)
short = crossunder(sma3,sma40)
if time >= start
strategy.entry("Long", strategy.long, 10.0, when=long)
strategy.close("Long", when = short)
strategy.close("Long", when = neut)
plot(close)