डबल मूविंग एवरेज मीन रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
द्वि-समान-रेखा-औसत-मूल्य-बदल रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुगमन रणनीति है। यह विभिन्न चक्रों के लिए औसत रेखा की गणना करके यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतों में बदलाव हुआ है या नहीं, ताकि प्रवृत्ति-बदल बिंदु को पकड़ने के लिए कम खरीद और उच्च बिक्री की जा सके।
रणनीति पहले दो अलग-अलग चक्रों की औसत रेखाओं की गणना करती है, एक समूह लंबी अवधि की औसत रेखा है, जिसका उपयोग समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है; दूसरा समूह छोटी अवधि की औसत रेखा है, जिसका उपयोग स्थानीय प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रणनीति दो समूहों की औसत रेखाओं के संबंधों की तुलना करके यह निर्धारित करती है कि क्या समग्र प्रवृत्ति में उलटफेर हुआ है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले 60 दिनों की सरल चलती औसत और 60 दिनों की भारित चलती औसत के रूप में लंबी अवधि के एक सेट के लिए दो औसत गणना करती है। इस औसत का उपयोग समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, रणनीति फिर से दो औसत की गणना करती है, जो 5 दिनों की सरल चलती औसत और 5 दिनों की भारित चलती औसत के रूप में छोटी अवधि के एक सेट के लिए होती है। यह स्थानीय प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
जब दीर्घकालिक औसत रेखा पर लंबी अवधि की औसत रेखा से टकराव होता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें उलट जाती हैं, और गिरावट से वृद्धि में बदल जाती हैं, तो यह रणनीति एक बहुस्तरीय स्थिति खोलती है; जब दीर्घकालिक औसत रेखा पर लंबी अवधि की औसत रेखा से टकराव होता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें उलट जाती हैं, और वृद्धि से गिरावट में बदल जाती है, तो यह रणनीति एक खाली स्थिति खोलती है।
यह इस प्रकार है:
60 दिन सरल चलती औसत nma और 60 दिन भारित चलती औसत n2ma की गणना करें
5 दिन सरल चलती औसत nma1 और 5 दिन भारित चलती औसत n2ma1 की गणना करें
n2ma1 और nma1 की तुलना करेंः यदि n2ma1 पर nma1 पहना जाता है, तो पॉलीहेड खुलता है; यदि n2ma1 के नीचे nma1 पहना जाता है, तो खाली हेड
n2ma और nma की तुलना करेंः यदि n2ma पर nma पहना जाता है, और एक बहु-सिर खोला गया है, तो बहु-सिर रखना जारी है; यदि n2ma के नीचे nma पहना जाता है, और एक खाली सिर है, तो खाली सिर रखना जारी है
जब कीमत स्टॉपलॉस या स्टॉपब्रिज तक पहुंच जाती है, तो ब्लीडिंग
प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए ऊपर की प्रक्रिया को दोहराएं, कम खरीदें और उच्च बेचें
इस रणनीति का लाभ यह है कि द्वि-समानता रेखा संयोजन मूल्य प्रवृत्ति के उलट को अधिक संवेदनशील रूप से पकड़ सकता है। द्वि-समानता रेखा उलट एक अधिक क्लासिक तकनीकी संकेतक संकेत है। साथ ही, विभिन्न आवधिक समानता रेखाओं का संयोजन, समग्र प्रवृत्ति और स्थानीय प्रवृत्ति पर निर्णय लेने के लिए, प्रवृत्ति ट्रैकिंग को प्राप्त करता है।
इस रणनीति के लिए जोखिम यह है कि द्वि-समान-रेखा रिवर्स सिग्नल में झूठे सिग्नल हो सकते हैं, जिससे अराजक प्रवेश या उल्टा-बाहर निकलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, द्वि-समान-रेखा प्रणाली बड़े पैमाने पर बाजारों के लिए गलत संकेत दे सकती है। अंत में, द्वि-समान-रेखा प्रणाली को पैरामीटर सेटिंग की स्थिरता को सत्यापित करने के लिए लंबे समय तक रिट्रेसिंग चक्र की आवश्यकता होती है।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
औसत रेखा के लिए सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए परिपत्रों का अनुकूलन करें
अन्य तकनीकी संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़ें और झूठी सफलताओं से बचें
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति में शामिल हों और एकल लाभ को नियंत्रित करें
ट्रेंडिंग ट्रेडिंग के साथ समय पर ट्रेड करें और बाजार की गलतियों से बचें
बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करना
संक्षेप में, द्वि-समान-रेखा औसत मूल्य उलटा रणनीति विभिन्न आवधिक औसत रेखाओं के संबंधों की तुलना करके मूल्य प्रवृत्ति उलटा बिंदुओं को पकड़ने के लिए है, ताकि कम खरीद और उच्च बिक्री के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करना, फ़िल्टर शर्तों को बढ़ाना और जोखिम को नियंत्रित करना वह दिशा है जहां रणनीति में सुधार किया जा सकता है। उचित रूप से उपयोग किया जाता है, यह प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक मात्रात्मक रूप से पकड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण बन सकता है।
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
// Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
// Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]
if (closelong)
strategy.close("Long")