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डबल मूविंग एवरेज रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 14:38:55
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डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल रणनीति एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है। यह यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों के मूविंग एवरेज की गणना करती है कि क्या मूल्य प्रवृत्ति उलट जाती है, ताकि मोड़ बिंदुओं को पकड़ लिया जा सके और कम खरीद और उच्च बिक्री प्राप्त की जा सके।

यह रणनीति पहले विभिन्न अवधियों के साथ चलती औसत के दो सेटों की गणना करती है। एक सेट लंबी अवधि के चलती औसत हैं, जिनका उपयोग समग्र प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दूसरा सेट अल्पकालिक चलती औसत है, जिसका उपयोग स्थानीय प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलती औसत के दो सेटों के बीच संबंध की तुलना करके, रणनीति यह तय करती है कि क्या समग्र प्रवृत्ति उलट गई है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले दो लंबी अवधि (जैसे 60-दिवसीय) चलती औसत की गणना करती है, जो कि 60-दिवसीय सरल चलती औसत और 60-दिवसीय भारित चलती औसत हैं। चलती औसत के इस सेट का उपयोग समग्र प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, रणनीति दो अल्पकालिक (जैसे 5-दिवसीय) चलती औसत की गणना करती है, जो कि 5-दिवसीय सरल चलती औसत और 5-दिवसीय भारित चलती औसत हैं। चलती औसत के इस सेट का उपयोग स्थानीय प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर जाती है, तो यह इंगित करता है कि कीमत डाउनट्रेंड से अपट्रेंड में उलट गई है। रणनीति लंबी स्थिति खोलेगी। जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से नीचे जाती है, तो यह इंगित करती है कि कीमत अपट्रेंड से डाउनट्रेंड में उलट गई है। रणनीति छोटी स्थिति खोलेगी।

विशिष्ट चरण हैंः

  1. 60-दिवसीय सरल चलती औसत nma और 60-दिवसीय भारित चलती औसत n2ma की गणना करें

  2. 5-दिवसीय सरल चलती औसत nma1 और 5-दिवसीय भारित चलती औसत n2ma1 की गणना करें

  3. n2ma1 और nma1 की तुलना करें: यदि n2ma1 nma1 से ऊपर जाता है, तो लंबी स्थिति खोलें; यदि n2ma1 nma1 से नीचे जाता है, तो छोटी स्थिति खोलें

  4. n2ma और nma की तुलना करें: यदि n2ma nma से ऊपर जाता है और लंबी स्थिति खोली जाती है, तो लंबी पकड़ जारी रखें; यदि n2ma nma से नीचे जाता है और छोटी स्थिति खोली जाती है, तो छोटी पकड़ जारी रखें

  5. बंद करें जब मूल्य स्टॉप लॉस से अधिक हो या लाभ प्राप्त करें

  6. ऊपर की प्रक्रिया को दोहराएं प्रवृत्ति उलट को पकड़ने के लिए और कम खरीद और उच्च बेचने के लिए प्राप्त

इस रणनीति का लाभ यह है कि डबल मूविंग एवरेज संयोजन मूल्य प्रवृत्ति के उलट को संवेदनशील रूप से पकड़ सकता है। डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक क्लासिक तकनीकी संकेतक संकेत है। इसके अलावा, विभिन्न अवधि मूविंग एवरेज का संयोजन समग्र और स्थानीय दोनों रुझानों का न्याय कर सकता है, प्रवृत्ति का पालन कर सकता है।

इस रणनीति का जोखिम यह है कि डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में झूठे संकेत हो सकते हैं, जिससे गलत समय पर प्रवेश या निकास की स्थिति हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा, चलती औसत प्रणाली रेंज-बाउंड बाजारों में गलत संकेतों के लिए प्रवण होती है। अंत में, डबल मूविंग एवरेज प्रणाली को पैरामीटर सेटिंग्स की स्थिरता को सत्यापित करने के लिए अपेक्षाकृत लंबी बैकटेस्टिंग अवधि की आवश्यकता होती है।

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करें

  2. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अन्य तकनीकी संकेतक फ़िल्टर जोड़ें

  3. एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ जोड़ें

  4. साइडवेज बाजारों में गलत ट्रेडों से बचने के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग टाइमिंग के साथ संयोजन

  5. बाजार की अस्थिरता में बदलाव के अनुकूल स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें

निष्कर्ष में, डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल रणनीति विभिन्न अवधि के मूविंग एवरेज की तुलना करके मूल्य प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को पकड़ती है, ताकि कम खरीदने और उच्च बेचने को प्राप्त किया जा सके। पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन, फ़िल्टर जोड़ना और जोखिमों को नियंत्रित करना रणनीति में सुधार के लिए दिशाएं हैं। जब ठीक से उपयोग किया जाता है, तो यह प्रवृत्ति उलट को मात्रात्मक रूप से पकड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है।

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//                   //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
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//                         Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
//                            Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
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prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]  
if (closelong)
    strategy.close("Long")
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