ट्रेंड फॉलोइंग चार तत्व रणनीति
अवलोकन
इस रणनीति में चार तत्वों की पहचान करने के लिए चार तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिनमें सार्, आरएसआई, वोल और मा रेविन शामिल हैं, और एक मजबूत जोखिम प्रबंधन उपाय है जो रुझान को ट्रैक करता है। रणनीति को सार् के रूप में मुख्य रूप से लिया जाता है, आरएसआई ओवरबॉय ओवरसेलिंग सीमाएं रिवर्स सिग्नल की पहचान करने के लिए, वोल संकेत को लेनदेन की विशेषता के रूप में निर्धारित किया जाता है, और मा रेविन मुख्य प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करता है। कई सूचक संयोजनों के माध्यम से, सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है और वास्तविक प्रवृत्ति की दिशा की पहचान की जा सकती है। जोखिम प्रबंधन को रोकना और रोकना, एकल हानि और संचयी लाभ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना। यह रणनीति मध्यम-लंबी रेखा धारकों के लिए उपयुक्त है, जो मुख्यधारा के रुझानों के अनुरूप स्थिर आय प्राप्त कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में चार प्रमुख तकनीकी मापदंडों का उपयोग किया गया हैः
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Parabolic SAR: यह सूचक रुझान की दिशा और पलटाव के लिए बिंदुओं और रुझानों के बीच संबंधों का उपयोग करता है। बिंदुओं को कीमत के ऊपर होने पर उछाल दिया जाता है, और बिंदुओं को कीमत के नीचे होने पर गिरावट दी जाती है। जब बिंदुओं को कीमत के माध्यम से पार किया जाता है, तो रुझानों को उलट दिया जाता है। रणनीति को रुझान की दिशा के लिए मुख्य सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है।
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आरएसआईः एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक। यह सूचक 0-100 के बीच के उतार-चढ़ाव पर बाजार के ओवरबॉय और ओवरबॉय को निर्धारित करता है। आरएसआई 70 से ऊपर है, जो ओवरबॉय क्षेत्र है, 30 से नीचे है, जो ओवरबॉय क्षेत्र है, और 50 के आसपास वापस है, जो मध्य-रेखा क्षेत्र है। रणनीति आरएसआई के आधार पर ओवरबॉय और ओवरबॉय के लिए एक रिवर्स सिग्नल है।
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VOL: लेन-देन मात्रा सूचक. रणनीति प्रवृत्ति की पुष्टि करने और उलटा संकेत की गुणवत्ता का न्याय करने के लिए लेन-देन मात्रा को बढ़ाने के लक्षणों को निर्धारित करने के लिए VOL का उपयोग करती है।
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MA: चलती औसत <unk> रणनीति में, एक लंबी और एक छोटी औसत रेखा का उपयोग किया जाता है ताकि एक प्रमुख प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके <unk> एक लंबी और एक लंबी औसत रेखा को एक छोटी औसत रेखा के ऊपर से गुजरना एक अधिक संकेत है, और एक लंबी और एक लंबी औसत रेखा को एक कम संकेत के नीचे से गुजरना <unk>
ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन नियम:
मल्टी हेड कंडीशनः एसएआर बिंदु के लाइन के नीचे बदल गया और आरएसआई नीचे से ऊपर की ओर उछाल के साथ मध्य रेखा क्षेत्र में प्रवेश किया, वीओएल विशेषता को स्पष्ट रूप से बढ़ाया गया, लघु औसत रेखा नीचे से ऊपर की ओर लंबी औसत रेखा से गुजरती है।
शून्य स्थिति: एसएआर बिंदु के लाइन से ऊपर की ओर जाता है और आरएसआई ऊपर से नीचे की ओर मध्य रेखा क्षेत्र में जाता है, वीओएल विशेषता स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है, लघु औसत रेखा ऊपर से नीचे की ओर लंबी औसत रेखा से गुजरती है।
इस रणनीति में स्टॉप-स्टॉप-लॉस जोखिम प्रबंधन नियम भी हैं। स्टॉप-स्टॉप का लक्ष्य प्रवेश मूल्य का 2 गुना है, और स्टॉप-लॉस का मूल्य प्रवेश मूल्य का 0.8 गुना है, जो प्रभावी रूप से मुनाफे को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
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बहु-सूचक संयोजन डिजाइन झूठे संकेतों से बचने के लिए और वास्तविक रुझान मोड़ को पकड़ने के लिए।
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जोखिम प्रबंधन सेटिंग्स स्टॉप लॉस स्टॉप, प्रभावी जोखिम नियंत्रण <unk>
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स्टॉकिंग्स का प्रबंधन स्टॉकिंग्स में प्रवेश करने और स्टॉकिंग्स को बंद करने के लिए है, ताकि लाभ को अधिकतम किया जा सके।
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बार-बार अनुकूलित परीक्षण के बाद, पैरामीटर स्थिरता की गारंटी देता है।
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वास्तविक लेनदेन के माहौल का अनुकरण करने के लिए पर्याप्त डेटा प्राप्त करें।
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ऑपरेशन तर्क स्पष्ट और सरल है, और इसे लागू करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
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बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव के कारण स्टॉप लॉस को तोड़ दिया गया। उचित स्टॉप लॉस दूरी को शिफारस की जाती है।
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लेन-देन की कम तरलता के कारण नुकसान को रोकना असंभव है। लेन-देन की अच्छी तरलता का चयन किया जाना चाहिए।
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प्रणालीगत जोखिम के कारण असामान्य उछाल। लीवरेज को कम किया जाना चाहिए और अच्छी मूल्य आधार वाली संपत्ति होनी चाहिए।
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पैरामीटर के अति-अनुकूलन के परिणामस्वरूप वक्र बहुत सुंदर हो जाता है। स्थिरता बढ़ाने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से कमजोर किया जाना चाहिए।
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अत्यधिक ट्रेडिंग आवृत्ति के कारण स्लाइड पॉइंट लागत। ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन अंतराल को उचित रूप से छूट दी जा सकती है।
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सिग्नल प्रभाव कमजोर हो जाता है और समय पर अद्यतन की आवश्यकता होती है। पैरामीटर सेटिंग्स को समय-समय पर वापस और अनुकूलित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:
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बेहतर मिलान के लिए MACD, KD, आदि जैसे अधिक सूचक संयोजनों का परीक्षण करें।
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अनुकूलित एमए चक्र पैरामीटर सेटिंग्स मुख्य प्रवृत्ति को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए
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स्टॉप लॉस को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि आपको सबसे अच्छा रिस्क-टू-रिटर्न अनुपात मिल सके।
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विभिन्न किस्मों के मापदंडों की शक्ति का परीक्षण करें और सर्वोत्तम संयोजन खोजें।
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ट्रेडिंग सिग्नल का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ना।
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स्टॉप लॉस को वास्तविक उतार-चढ़ाव के करीब लाने के लिए अनुकूलनशील स्टॉप लॉस एल्गोरिदम जोड़े गए हैं।
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परीक्षण लंबी अवधि के लिए पैरामीटर सेट करें, रोक सीमा का विस्तार करें
संक्षेप
इस रणनीति का व्यापक रूप से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रोकथाम की स्थापना की जाती है, और पैरामीटर अनुकूलन और पोर्टफोलियो समायोजन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को लगातार बढ़ाया जाता है। हालांकि कोई भी रणनीति भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से जोखिम प्रबंधन के साथ सिस्टम की ट्रेडिंग योजना मुनाफे की संभावना को काफी बढ़ाएगी। यह रणनीति एक अपेक्षाकृत मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग कार्यक्रम प्रदान करती है, जो लंबे समय तक स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उचित है।
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