सर्फर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह 123 रिवर्स रणनीति और ईसीओ रणनीति को एकीकृत करता है, जिसका उद्देश्य प्रवृत्ति की पुष्टि के बाद अधिक सटीक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करना है। इस रणनीति का नाम सर्फिंग एथलीट के नाम पर सर्फिंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव को कम करने की कोशिश कर रही है।
रणनीति सिद्धांत
ट्रेलर रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों का एक मिश्रण हैः रिवर्स रणनीति और ट्रेंड फॉलो रणनीति।
सबसे पहले, 123 रिवर्स रणनीति एक रिवर्स रणनीति है। यह K-लाइन जानकारी का उपयोग करके यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत में रिवर्स सिग्नल है। जब कल का समापन मूल्य पिछले दिन से अधिक है, और आज का समापन मूल्य कल से कम है, और 9th पर धीमी K 50 से कम है, तो एक खरीद संकेत; जब कल का समापन मूल्य पिछले दिन से कम है, और आज का समापन मूल्य कल से अधिक है, और 9th पर फास्ट K 50 से अधिक है, तो एक बेचने का संकेत।
दूसरा, ईसीओ रणनीति एक प्रवृत्ति का पालन करने वाली रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए कीमत के के-लाइन के भौतिक आकार और दिशा का उपयोग करता है। ईसीओ सूचक 0 से ऊपर का मतलब है कि यह बढ़ रहा है, और 0 से नीचे का मतलब है कि यह गिर रहा है।
ट्रेडर रणनीति दोनों रणनीतियों के संकेतों को एकीकृत करती है। केवल जब दोनों रणनीतियों ने एक समान संकेत दिया है, उदाहरण के लिए, ईसीओ एक ऊंची प्रवृत्ति दिखाता है और 123 रिवर्स रणनीति भी खरीदने का संकेत देती है, तो स्थिति बनाने के लिए एक स्थिति खोला जाता है। इससे एकल रणनीति के गलत निर्णय के कारण व्यापार को नुकसान से बचा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एकल रणनीति की तुलना में, भटकने वालों की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
ईसीओ यह सुनिश्चित करता है कि केवल रुझान में बदलाव से पहले ही उलट हो, और रुझान के बीच में पलटाव के संकेतों से बचें।
123 रिवर्स रणनीतियाँ स्टोचैस्टिक सूचकांक का उपयोग ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए करती हैं, और ईसीओ रणनीतियाँ मूल्य गति की दिशा का निर्धारण करती हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे गलतफहमी की संभावना कम हो सकती है।
दोहरे फ़िल्टरिंग तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि दोनों रणनीतियों को एक ही दिशा में माना जाता है, जो व्यापार जोखिम को काफी कम कर सकता है।
लचीला पैरामीटर सेट करने के लिए जगह है, आप विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं, और बाजार के व्यापक वातावरण के लिए अनुकूलित कर सकते हैं
एक बहु-समयिक ढांचे का उपयोग करना, जिसमें दिन के भीतर उलटा और मध्य-लंबी प्रवृत्ति का आकलन किया जाता है, अधिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने में मदद करता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि, ट्रेडों में निम्नलिखित जोखिम मौजूद हैं, जबकि ट्रेडर रणनीतियाँ कई रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से एकल रणनीति के जोखिम को कम करती हैं:
123 रिवर्स रणनीतियाँ आघात के लिए कमजोर हैं, जो लगातार रिवर्स सिग्नल उत्पन्न कर सकती हैं जिससे नुकसान बढ़ सकता है।
ईसीओ रणनीति कम मात्रा में काम नहीं करती है और कम मात्रा के वातावरण में उपयोग करने से बचना चाहिए।
द्वि-नीति फ़िल्टरिंग सिग्नल के दौरान, एक रणनीति द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए कुछ लाभ संकेतों को याद किया जा सकता है।
गलत पैरामीटर सेट करने से रणनीति को गलत संकेत मिल सकता है। पैरामीटर को विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित करने के लिए नीति को समायोजित करना चाहिए।
रणनीतियों को कुछ विशेष बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जब एक बड़ी ब्लैक स्वान घटना होती है।
अनुकूलन दिशा
इस प्रकार, हम इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने की संभावना देखते हैं:
स्टॉप-लॉस रणनीति को शामिल करने पर विचार करें, जब नुकसान स्टॉप-लॉस बिंदु तक पहुंच जाए तो स्वचालित रूप से बंद हो जाए।
विभिन्न औसत रेखा मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है, अधिक स्थिर मापदंडों के संयोजन की तलाश में।
आप मशीन लर्निंग पर आधारित पैरामीटर अनुकूलन का प्रयास कर सकते हैं, ताकि नीति पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके।
अधिक सहायक रणनीतियाँ जोड़े जा सकते हैं ताकि सिग्नल की सटीकता में और सुधार किया जा सके।
विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता का परीक्षण किया जा सकता है, और व्यापक बाजार के लिए पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है।
अधिक सख्त रणनीति अनुकूलन के लिए स्वचालित निष्पादन और प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की जा सकती है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, ट्रेडिंग सिग्नल की दोहरी पुष्टि करने के लिए रिवर्स रणनीति और ट्रेंड फॉलो रणनीति को एकीकृत करके ट्रेंड में बदलाव को पकड़ने के साथ-साथ सिग्नल की सटीकता में सुधार करके, टहलने वालों की रणनीति को ओवर-रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद है। हालांकि कुछ जोखिम अभी भी मौजूद हैं, लेकिन निरंतर अनुकूलन के माध्यम से व्यापक बाजार की स्थिति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इस रणनीति में मजबूत लचीलापन और जोखिम-नियंत्रित विशेषताएं हैं, जो दीर्घकालिक स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator.
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator,
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0"
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up.
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we
// are not allowed to take long signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ECO(r,s) =>
pos = 0
xCO = close - open
xHL = high - low
xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )