सर्फ राइडर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 15:30:18
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अवलोकन

सर्फ राइडर रणनीति एक संयोजन रणनीति है जो अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न ट्रेंड फॉलोअप रणनीतियों को एकीकृत करती है। यह 123 रिवर्सल रणनीति और ईसीओ रणनीति को जोड़ती है और इसका उद्देश्य ट्रेंड की पुष्टि के बाद अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल का उत्पादन करना है। सर्फ राइडर नाम सर्फर्स के लिए शब्द से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि रणनीति व्यापक बाजार पर अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए बाजार अस्थिरता की लहरों पर सवारी करने की कोशिश करती है।

रणनीति तर्क

सर्फ राइडर रणनीति में दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियाँ शामिल हैंः रिवर्स रणनीति और ट्रेंड फॉलो रणनीति।

सबसे पहले 123 रिवर्सल रणनीति एक रिवर्सल रणनीति है। यह मूल्य रिवर्सल संकेतों की पहचान करने के लिए कैंडलस्टिक जानकारी का उपयोग करती है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब कल का बंद पिछले दिन के बंद से अधिक होता है, और आज का बंद कल से कम होता है, जबकि 9-दिवसीय स्लो के 50 से कम होता है। यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब कल का बंद पिछले दिन के बंद से कम होता है, और आज का बंद कल से अधिक होता है, जबकि 9-दिवसीय फास्ट के 50 से अधिक होता है।

दूसरा, ईसीओ रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह गति की गणना करने और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए मूल्य मोमबत्तियों के आकार और दिशा का उपयोग करती है। 0 से ऊपर का ईसीओ संकेतक एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है, जबकि 0 से नीचे एक नीचे की प्रवृत्ति को इंगित करता है।

सर्फ राइडर रणनीति दोनों रणनीतियों के संकेतों को जोड़ती है। यह केवल तब ही पदों में प्रवेश करेगी जब दोनों रणनीतियाँ एक ही दिशा में संकेत उत्पन्न करती हैं, उदाहरण के लिए जब ईसीओ एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति दिखाता है और 123 रिवर्सल रणनीति भी एक खरीद संकेत देती है। यह एक एकल रणनीति से गलत निर्णयों के कारण ट्रेडों को खोने से बचाता है।

लाभ विश्लेषण

एकल रणनीति की तुलना में, सर्फ राइडर रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

रिवर्स और ट्रेंड रणनीतियों का संयोजन उनकी ताकतों को पूरक करता है और कमजोरियों से बचाता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। ईसीओ यह सुनिश्चित करता है कि रुझान परिवर्तन से पहले ही रिवर्स होता है, जिससे ट्रेंड के मध्य में समय से पहले रिवर्स से बचा जाता है।
123 रिवर्सल रणनीति ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने के लिए स्टोकैस्टिक संकेतक का उपयोग करती है, जबकि ईसीओ रणनीति मूल्य गति की दिशा का न्याय करती है। दोनों रणनीतियां एक-दूसरे को पूरक करती हैं और गलत आकलन की संभावना को कम करती हैं।
दोहरी रणनीति फ़िल्टर केवल तभी पदों को खोलने की गारंटी देता है जब दोनों रणनीतियाँ एक ही दिशा में सहमत होती हैं, जो व्यापार जोखिम को काफी कम करती है।
लचीला पैरामीटर ट्यूनिंग स्पेस विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करने की अनुमति देता है, जिससे रणनीति अधिक बाजार वातावरणों के लिए अनुकूलन योग्य हो जाती है।
एक दिन के भीतर उलट-फेर और मध्यम अवधि के रुझान को जोड़ने वाला बहु-समय-सीमा दृष्टिकोण अधिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने की अनुमति देता है।

जोखिम विश्लेषण

व्यक्तिगत रणनीति जोखिमों को कम करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करने के बावजूद, सर्फ राइडर रणनीति में अभी भी व्यापार में निम्नलिखित जोखिम शामिल हैंः

123 रिवर्सल रणनीति रेंज-बाउंड बाजारों में कमजोर होती है, जिससे संभावित रूप से लगातार घाटे के संकेत मिलते हैं।
कम तरलता वाले वातावरण में ईसीओ रणनीति का प्रदर्शन कम होता है, इसलिए वहां से बचना चाहिए।
दोहरी रणनीति फ़िल्टर कुछ लाभ संकेतों को याद कर सकता है जो एकल रणनीतियों को अलग से कैप्चर करेंगे।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स के कारण रणनीति गलत संकेत उत्पन्न कर सकती है। पैरामीटर को विभिन्न बाजारों के अनुरूप समायोजित किया जाना चाहिए।
यह रणनीति कुछ असाधारण बाजार स्थितियों जैसे ब्लैक स्वान इवेंट्स के अनुकूल नहीं हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

सर्फ राइडर रणनीति को अनुकूलित करने के लिए और अधिक जगह हैः

स्टॉप लॉस की रणनीति जोड़ने पर विचार करें।
अधिक स्थिर पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत मापदंडों का परीक्षण करें।
गतिशील पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए मशीन लर्निंग आधारित अनुकूलन पैरामीटर अनुकूलन का प्रयास करें।
सिग्नल की सटीकता में और सुधार के लिए अधिक सहायक रणनीतियाँ जोड़ें।
विभिन्न बाजार वातावरणों में स्थिरता का परीक्षण करें और तदनुसार मापदंडों को समायोजित करें।
अधिक कठोर रणनीति अनुकूलन के लिए स्वचालित बैकटेस्टिंग और निष्पादन प्रणाली विकसित करें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, दोहरी पुष्टि के लिए उलट और प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों को जोड़कर, सर्फ राइडर रणनीति प्रवृत्ति परिवर्तनों को पकड़ते हुए संकेत सटीकता में सुधार करती है, जिससे व्यापक बाजार पर अधिक रिटर्न की अनुमति मिलती है। कुछ जोखिमों के बावजूद, निरंतर अनुकूलन रणनीति को अधिक बाजार वातावरण में अनुकूलित कर सकता है। रणनीति लचीली और जोखिम-नियंत्रित है, जो स्थिर दीर्घकालिक रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list 
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator. 
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction 
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator, 
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other 
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an 
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way 
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0" 
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up. 
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional 
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow 
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the 
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping 
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the 
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to 
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is 
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we 
// are not allowed to take long signals. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

ECO(r,s) =>
    pos = 0
    xCO = close - open
    xHL = high - low
    xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
    xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
    nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
	         iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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