लंबी और छोटी गतिशील ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
मल्टी-फ्लोर डायनामिक ट्रैकिंग रणनीति एक रणनीति है जो गतिशील औसत का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्तियों को ट्रैक करती है। यह एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की एक चलती औसत की गणना करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, और एटीआर के साथ मिलकर गतिशील स्टॉप-लॉस को लागू करता है। यह रणनीति मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है, जो समय पर प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए लंबी अवधि के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले एक निश्चित अवधि (डिफ़ॉल्ट 200 दिन) के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों के चलती औसत की गणना करती है, और दोनों के बीच के बिंदु को एक बेंचमार्क के रूप में लेती है। फिर कीमतों के बेंचमार्क से विचलन की गणना करती है, जब कीमतें बेंचमार्क से अधिक होती हैं तो उन्हें एक एटीआर (डिफ़ॉल्ट 10 दिन एटीआर का 0.5 गुना) माना जाता है, और जब कीमतें बेंचमार्क से कम होती हैं तो उन्हें एक गिरावट की स्थिति में माना जाता है। प्रवृत्ति की स्थिति के आधार पर प्रवेश ओवरहेड या रिक्त पदों।
जब कीमतें बेंचमार्क पर लौटती हैं, तो एक एक्जिट सिग्नल उत्पन्न होता है। इसके अलावा, एटीआर की गतिशीलता में बदलाव से स्टॉप लॉस को बड़े रुझानों के साथ धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है, जिससे गैर-रुझान वाले उतार-चढ़ाव के कारण अत्यधिक व्यापार कम हो जाता है।
रणनीतिक लाभ
- गतिशील औसत के माध्यम से मूल्य डेटा को प्रभावी ढंग से समतल करना और दीर्घकालिक रुझान की दिशा की पहचान करना
- एटीआर स्टॉपलॉस स्टॉपलाइन को गतिशील रूप से बड़े रुझानों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है ताकि अतिसंवेदनशीलता से बचा जा सके
- समय पर ट्रेंड रिवर्स को पकड़ना और पैसे की बर्बादी को कम करना
- सरल, समझने में आसान और लागू करने में आसान
जोखिम और सुरक्षा
- अस्थिर बाजारों में गलत ट्रेडों की संभावना
- गलत पैरामीटर सेट करने से रुझान पलटने का समय छूट सकता है
- बड़े बाजार और व्यक्तिगत शेयरों में विसंगति हो सकती है, शेयर बाजार की स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है
एटीआर मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करके स्टॉप लॉस संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों को जोड़कर निश्चितता के साथ व्यापार के समय का चयन किया जा सकता है। बड़े शेयरों के रुझानों के साथ मिलकर जोखिम का आकलन करने के लिए, यह चुनना कि क्या केवल बड़े शेयरों के बहुमुखी व्यवहार में अधिक करना है।
सोच को अनुकूलित करें
- प्रवेश संकेत के बाद अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे सूचक आदि के माध्यम से दूसरी पुष्टि करने पर विचार किया जा सकता है
- स्टॉक के बुनियादी ढांचे के अनुकूलन पैरामीटर के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि उच्च अस्थिरता वाले स्टॉक एटीआर रेंज में उचित छूट
- एटीआर गुणांक के आकार को अनुकूलित किया जा सकता है, जो लाभ कारक और हस्तांतरण दर को संतुलित करता है
- स्टॉप लॉस स्टॉप तंत्र में उतार-चढ़ाव की गतिशील समायोजन को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- मशीन लर्निंग तकनीक के माध्यम से पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें
संक्षेप
बहु-हवा गतिशील ट्रैकिंग रणनीति सामान्य रूप से एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह गतिशील औसत के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, और एटीआर का उपयोग करके गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप को लागू करती है, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। यह रणनीति स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाले बाजार की स्थिति के लिए उपयुक्त है, समय पर प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने से लंबे समय तक आयोजित अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि उतार-चढ़ाव की स्थिति में फंसने से बचा जा सके। पैरामीटर अनुकूलन और सहायक निर्णय लेने से रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सके।
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start: 2022-10-10 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
strategy("Trend Following Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
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atr_multiplier = input(0.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")
vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)
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h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
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c = trend < 0 ? upper : lower
pcenter = plot(center, transp=100)
pclose = plot(close, transp=100)
pc = plot(c, transp=100)
buy_signal = crossover(trend, 0.0)
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strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
bgcolor(trend >= 0 ? color.green : color.red, transp=95)
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