केवल लंबी रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 15:55:41
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अवलोकन

ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी एक रणनीति है जो गतिशील चलती औसत का उपयोग करके मूल्य रुझानों को ट्रैक करती है। यह एक अवधि में उच्चतम और सबसे कम कीमतों के चलती औसत की गणना करके वर्तमान प्रवृत्ति का निर्धारण करती है और इसे गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ लेने के लिए एटीआर के साथ जोड़ती है। यह रणनीति लंबी अवधि के लिए समय पर रुझान उलटने को पकड़कर ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छी तरह से काम करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले एक अवधि (डिफ़ॉल्ट 200 दिन) में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के चलती औसत की गणना करती है और उनके मध्य बिंदु को आधार रेखा के रूप में लेती है। फिर यह आधार रेखा से मूल्य के विचलन को मापती है। यदि मूल्य 1 एटीआर (0.5 गुना 10 दिन एटीआर डिफ़ॉल्ट रूप से) द्वारा आधार रेखा से ऊपर है, तो इसे एक अपट्रेंड माना जाता है। यदि मूल्य 1 एटीआर द्वारा आधार रेखा से नीचे है, तो इसे एक डाउनट्रेंड माना जाता है। ट्रेंड स्थिति के आधार पर लंबी या छोटी स्थिति दर्ज की जाती है।

जब मूल्य आधार रेखा पर लौटता है, तो बाहर निकलने के संकेत ट्रिगर किए जाते हैं। इसके अलावा, गतिशील एटीआर प्रमुख प्रवृत्ति को ट्रेल करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने की अनुमति देता है, मामूली उतार-चढ़ाव पर ओवर-ट्रेडिंग से बचता है।

लाभ

गतिशील औसत दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने के लिए प्रभावी रूप से सुचारू मूल्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है
एटीआर आधारित स्टॉप गतिशील रूप से अत्यधिक संवेदनशीलता से बचते हुए प्रमुख प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं
रुझानों के उलट-फेर का समय पर पता लगाना अकाल पूंजी व्यर्थ को कम करता है
सरल तर्क लागू करने में आसान

जोखिम और न्यूनीकरण

विभिन्न बाजारों में झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग ट्रेंड रिवर्स को मिस कर सकती है
बाजार और व्यक्तिगत स्टॉक के बीच अंतर पर विचार किया जाना चाहिए

एटीआर मापदंडों को समायोजित करके, उच्च संभावना सेटअप के लिए फ़िल्टर जोड़कर, और बाजार की स्थितियों और जोखिम की भूख का मूल्यांकन करके जोखिम को कम किया जा सकता है।

सुधार के विचार

KDJ जैसे संकेतक का उपयोग करके प्रारंभिक प्रवेश संकेतों के बाद माध्यमिक पुष्टिकरण जोड़ें
अस्थिरता के आधार पर मापदंडों का अनुकूलन करना, व्यक्तिगत स्टॉक के मौलिक
लाभ कारक और कारोबार दर को संतुलित करने के लिए बैकटेस्ट पर आधारित फाइन ट्यून एटीआर गुणक
स्टॉप लॉस और लाभ लेने में गतिशील अस्थिरता समायोजन की शुरूआत करें
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करें

सारांश

ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी एक सामान्य रूप से उपयोग करने में आसान ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम है। यह गतिशील औसत का उपयोग करके ट्रेंड की दिशा की पहचान करता है और एटीआर-आधारित स्टॉप के साथ जोखिम नियंत्रण निर्धारित करता है। यह प्रभावी रूप से ट्रेंडिंग बाजारों में लाभदायक स्विंग को पकड़ सकता है। विप्स को रोकने के लिए रेंजिंग बाजारों से बचना चाहिए। पैरामीटर ट्यूनिंग, फिल्टर जोड़ने और मशीन लर्निंग तकनीकों को एकीकृत करने के माध्यम से आगे सुधार किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Following Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(0.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = ema(price > upper ? 1 : (price < lower ? -1 : 0), 3)
c = trend < 0 ? upper : lower

pcenter = plot(center, transp=100)
pclose = plot(close, transp=100)
pc = plot(c, transp=100)

buy_signal = crossover(trend, 0.0) 
sell_signal = crossunder(trend, 0.0)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)

bgcolor(trend >= 0 ? color.green : color.red, transp=95)
fill(pc, pclose, color=trend >= 0 ? color.green : color.red)

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