डबल मूविंग एवरेज मॉनिटरिंग मॉडल
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति द्वि-सूचक चलती औसत (ईएमए) और चलती औसत फोरपॉइंट्स (एमएसीडी) के संयोजन का उपयोग करती है, जो शेयरों के अल्पकालिक मूल्य को कम करने और शेयरों की कीमतों में गिरावट के दौरान लाभ कमाने के लिए शॉर्ट-लाइन का उपयोग करती है। यह रणनीति ईएमए की तेजी से प्रतिक्रियाशील मूल्य परिवर्तन की विशेषताओं का लाभ उठाती है, जो एमएसीडी की गतिशील वेंटिलेशन की निगरानी के साथ मिलकर बैल और भालू के संक्रमण बिंदु पर अल्पकालिक लाभ के अवसरों को पकड़ने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
8 दिन ईएमए और 26 दिन ईएमए की गणना करें, जब 8 दिन ईएमए पर 26 दिन ईएमए पहना जाता है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है।
12 दिन ईएमए, 26 दिन ईएमए और 9 दिन ईएमए के अंतर डीईए की गणना करें, जो एमएसीडी को एक खरीद संकेत के रूप में माना जाता है जब एमएसीडी डीईए को पार करता है।
खरीद की शर्तेंः 8 दिन ईएमए> 26 दिन ईएमए और एमएसीडी पर डीईए पहनें, संतुष्ट होने पर अधिक करें।
बाहर निकलने की शर्तेंः 3% प्रवेश मूल्य के रूप में फ्लोटिंग स्टॉप लॉस सेट करें, 1% प्रवेश मूल्य के रूप में ट्रैक स्टॉप लॉस सेट करें, और किसी भी शर्त को पूरा करने पर स्थिति को खाली करें।
यह रणनीति तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली ईएमए और एमएसीडी की गतिशीलता की दिशा का आकलन करने के लिए ईएमए और एमएसीडी की विशेषताओं का उपयोग करती है। तेजी से ईएमए एक धीमी ईएमए को दर्शाती है जो अल्पकालिक में मूल्य में सुधार करती है, एमएसीडी ट्रेडिंग की ताकत में बदलाव को दर्शाती है जो पूर्वानुमानित है। औसत रेखा की दिशा, और दोहरे संकेतक ट्रेडिंग के समय को निर्धारित करने की सटीकता में सुधार करते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ईएमए और एमएसीडी के संयोजन ने खरीद और बिक्री बिंदु की सटीकता को बढ़ाया। ईएमए ने मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को पकड़ लिया, एमएसीडी ने गतिशीलता में बदलाव की दिशा का फैसला किया, दोनों ने अल्पकालिक चरम की पहचान की, जिससे झूठे ब्रेकडाउन से बचने में नुकसान हुआ।
ट्रैक स्टॉप कंट्रोल जोखिम, समय पर स्टॉप लॉस आउट. स्टॉप लॉस के बाद 1% ट्रैक स्टॉप सेट करें, ताकि नुकसान का विस्तार न हो.
यह रणनीति 2022 के पूरे भालू बाजार में वास्तविक व्यापारिक वातावरण का अनुकरण करती है।
लचीला पैरामीटर समायोजन. व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं से मेल खाने के लिए स्टॉप लॉस अनुपात और पोजीशन अनुपात को अनुकूलित किया जा सकता है.
जोखिम विश्लेषण
ट्रेडों की आवृत्ति को ध्यान से ट्रैक करें। 5 मिनट के चक्र का उपयोग करें, अक्सर बाहर निकलें और ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त समय लें।
ट्रैकिंग स्टॉप लॉस बहुत अधिक हो सकता है। ट्रैकिंग स्टॉप लॉस की चौड़ाई बहुत छोटी है, और यह समय से पहले स्टॉप लॉस हो सकता है।
बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान कम प्रभावी होते हैं। ईएमए और एमएसीडी अधिक स्पष्ट ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त हैं।
लेन-देन की लागत को ध्यान में रखें। प्रत्येक लेनदेन के लिए एक शुल्क है, और बार-बार लेनदेन से लागत बढ़ जाती है।
अनुकूलन दिशा
ईएमए चक्र पैरामीटर को समायोजित करें, खरीद और बिक्री के समय को अनुकूलित करें। ईएमए चक्र को कम करने, ईएमए के बीच अंतर को बढ़ाने और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए परीक्षण किया जा सकता है।
रोक-लागू अनुपात का अनुकूलन करें, समय से पहले रोक-लागू करने के जोखिम को कम करें। उचित रूप से रोक-लागू करने की सीमा को कम करें, रोक-लागू करने के लिए बहुत अधिक कट्टरपंथी होने से बचें।
विभिन्न पोजीशन समय का परीक्षण करें, सबसे इष्टतम पोजीशन अवधि चुनें। विभिन्न पोजीशन समय के तहत रणनीतिक रिटर्न का मूल्यांकन करें, सबसे इष्टतम पोजीशन अवधि का पता लगाएं।
अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ने का मूल्यांकन करें फ़िल्टर सिग्नल. अस्थिरता के संकेतकों को जोड़ने का परीक्षण किया जा सकता है, आदि, व्यापार निर्णय की प्रभावशीलता में सुधार।
संक्षेप
यह दोहरी ईएमए औसत रेखा और एमएसीडी सूचक ट्रेडिंग रणनीति है, जिसका उद्देश्य शेयरों की कीमतों में अल्पकालिक गिरावट के अवसरों को पकड़ने के लिए शॉर्ट-लाइन कमोडिटी का लाभ उठाना है। यह ईएमए की त्वरित प्रतिक्रिया और एमएसीडी निर्णय क्षमता में बदलाव के लाभों का पूरा उपयोग करता है, जो दोहरे सत्यापन के तहत ट्रेडिंग समय की सटीकता को बढ़ाता है। रणनीति के अनुकूलन के लिए पैरामीटर को समायोजित करने, स्लाइडिंग नियंत्रण, स्थिति रखने आदि के समय में जगह है, सावधानीपूर्वक पैरामीटर अनुकूलन के बाद बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
// strategy('Fast EMA above Slow EMA with MACD (by Coinrule)',
// overlay=true,
// initial_capital=1000,
// process_orders_on_close=true,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=30,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 8)
slowEMA = ta.ema(close, 26)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
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// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd, macd_signal)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
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stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
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//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)