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चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 16:46:57
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह कम जोखिम वाले प्रवृत्ति व्यापार के लिए प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए तेज और धीमी चलती औसत के क्रॉसओवर और क्रॉसओवर का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति अवधि 9 के एक तेजी से चलती औसत और अवधि 21 के एक धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करती है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से ऊपर पार करता है, तो यह बाजार में एक अपट्रेंड का संकेत देता है और एक लंबी स्थिति ली जाती है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से नीचे पार करता है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है और कोई भी लंबी स्थिति बंद हो जाती है।

विशेष रूप से, रणनीति तेजी से और धीमी एमए के मूल्यों की गणना करती है और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए उनके संबंध की तुलना करती है। एक अपट्रेंड में, यदि तेजी से एमए धीमी एमए के ऊपर पार करता है, तो एक लंबा प्रवेश संकेत ट्रिगर किया जाता है। एक डाउनट्रेंड में, यदि तेजी से एमए धीमी एमए के नीचे पार करता है, तो मौजूदा लंबी स्थिति को बंद करने के लिए एक निकास संकेत ट्रिगर किया जाता है।

इस प्रकार, तेजी से और धीमे एमए के क्रॉसओवर और क्रॉसओवर ट्रेडिंग के बाद कम जोखिम वाली प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति संक्रमण को पकड़ते हैं।

लाभ

  • रुझान निर्धारित करने के लिए चलती औसत का उपयोग करना बाजार शोर को फ़िल्टर करता है और रुझान की दिशा की पहचान करता है
  • तेज एमए तेजी से रुझान परिवर्तनों को पकड़ता है, जबकि धीमी एमए झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती है
  • क्रॉसओवर का उपयोग खरीदने और क्रॉसओवर का उपयोग बेचने के लिए शीर्ष का पीछा करने और नीचे बेचने से बचता है
  • सरल और स्पष्ट व्यापारिक तर्क, समझने और लागू करने में आसान

जोखिम

  • चलती औसत में विलंब होता है और प्रवृत्ति संक्रमण के लिए सर्वोत्तम प्रवेश/निकास बिंदुओं को याद कर सकते हैं
  • निश्चित एमए लंबाई विभिन्न बाजार चक्रों के अनुकूल नहीं हो सकती है
  • डबल एमए रणनीतियों से अत्यधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं और ओवरफिटिंग होता है
  • ट्रेडों को निर्धारित करने के लिए केवल एमए का उपयोग करना अचानक घटनाओं और नुकसान के लिए प्रवण है

जोखिमों को पैरामीटर को समायोजित करके, फ़िल्टर जोड़कर, स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट करके प्रबंधित किया जा सकता है।

सुधार की दिशाएँ

  • विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स जैसे एमए लंबाई, क्रॉसओवर/क्रॉसओवर सीमा आदि का परीक्षण करें।
  • झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए फिल्टर के रूप में गति संकेतक जोड़ें
  • ट्रेंडिंग और रेंजिंग बाजारों को अलग करने के लिए ट्रेंड-निर्धारक संकेतक जोड़ें
  • स्टॉप को अनुकूलित करने और लाभ लेने के लिए अस्थिरता मेट्रिक्स को शामिल करें
  • मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें

सारांश

एक सरल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में, मुख्य विचार प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए तेज़ और धीमे एमए का उपयोग करना है। पेशेवरों में सादगी, स्पष्ट नियम और प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग हैं। विपक्ष में देरी, झूठे संकेत और अत्यधिक ट्रेड हैं। हम इसे पैरामीटर समायोजित करके और बाजार की स्थिति के अनुकूल होने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़कर अनुकूलित कर सकते हैं। कुल मिलाकर, दोहरी एमए रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक सरल और विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। निरंतर सुधार के साथ, इसका प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता है।

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-20 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Profitable Crypto Strategy", shorttitle="Profit Strategy", overlay=true)

// Define strategy parameters
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length", minval=1)
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss %", step=0.1)
takeProfitPercent = input.float(1.0, title="Take Profit %", step=0.1)

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Entry condition: Buy when fast MA crosses above slow MA
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
// Exit condition: Sell when fast MA crosses below slow MA
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Plot moving averages on the chart
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.orange, title="Slow MA")

// Strategy entry and exit logic
var stopLossPrice = 0.0
var takeProfitPrice = 0.0

if (longCondition)
    stopLossPrice := close * (1.0 - stopLossPercent / 100)
    takeProfitPrice := close * (1.0 + takeProfitPercent / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("Long")

// Set stop loss and take profit for open positions
strategy.exit("Stop Loss/Profit", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
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