TAM इंट्राडे RSI ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
टीएएम दिन के भीतर आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति आरएसआई सूचकांक के बहु-चक्र क्रॉसिंग का उपयोग करके दिन के भीतर ट्रेडिंग में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए करती है। रणनीति एक खुले वातावरण में अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है, और बाजार के ओवरबॉय और ओवरब्रोकिंग घटनाओं को पकड़ने के लिए आरएसआई सूचकांक का प्रभावी उपयोग कर सकती है, और बाजार में उलटफेर होने पर विपरीत संचालन कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो आरएसआई संकेतकों का उपयोग किया जाता है जो खरीद और बेचने के संकेत देते हैं। खरीद संकेतों का उपयोग अल्पकालिक 2 दिन आरएसआई और मध्यम अवधि 14 दिन आरएसआई के साथ किया जाता है, जो कि 50 से अधिक होने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। बेचने के संकेतों का उपयोग अल्पकालिक 7 दिन आरएसआई और मध्यम अवधि 50 दिन आरएसआई के साथ किया जाता है, जो कि 50 से कम होने पर एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीतियों को एक साथ आरएसआई मूल्य को वास्तव में 50 के माध्यम से पार करने की आवश्यकता होती है, न कि केवल क्रॉसिंग का उत्पादन करने के लिए, जो कई झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है। विशेष रूप से, खरीदारी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती हैः
- 2 दिन आरएसआई पर 50 पहने
- 2 दिन आरएसआई वास्तव में 50 से अधिक है
- 14 दिन RSI 50 के पार
- 14 दिन RSI वास्तव में 50 से अधिक है
यह भी देखेंः
- 7 दिन आरएसआई 50 के नीचे
- 7 दिन RSI वास्तव में 50 से कम है
- 50 दिन आरएसआई के नीचे 50
- 50 दिन RSI वास्तव में 50 से कम है
इस तरह के एकाधिक फ़िल्टरिंग से यह सुनिश्चित होता है कि संकेत केवल तभी जारी किए जाते हैं जब आरएसआई ओवरबॉय और ओवरसोल के संकेत दिखाता है, न कि एक छोटे से झटके द्वारा भ्रामक।
रणनीति का विश्लेषण
TAM दिन के भीतर RSI रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
दोहरे आरएसआई का उपयोग करके बहु-समय-फ्रेम विश्लेषण को लागू करने के लिए, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और केवल महत्वपूर्ण रुझान परिवर्तन बिंदुओं पर प्रवेश किया जा सकता है।
यह केवल तब संकेत देता है जब आरएसआई वास्तव में महत्वपूर्ण सीमा पार कर जाता है, ताकि झूठे ब्रेक के बारे में गलतफहमी न हो।
आरएसआई के विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके प्रवेश और प्रस्थान का आकलन करने के लिए, रिवर्स पॉइंट्स को अधिक सटीक रूप से पकड़ना संभव है।
दिन के कारोबार के समय के दौरान, आरएसआई संकेतक एक स्थिर और विश्वसनीय प्रदर्शन करता है, जो दिन के व्यापार की रणनीति के लिए उपयुक्त है।
आरएसआई को अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे बाजारों के लिए बेहतर प्रदर्शन हो सके।
तर्क स्पष्ट और सरल है, इसे समझने में आसान है, और यह मात्रात्मक लेनदेन के लिए उपयुक्त है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
दिन के व्यापार में रात भर के अंतराल का जोखिम होता है, अंतराल सीधे रणनीति के स्टॉप लॉस सेटिंग को छोड़ देता है।
आरएसआई के लिए, यह अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए
दिन के समय में बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, इसलिए स्टॉप लॉस सेटिंग्स को आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बहुत आरामदायक नहीं है।
पैरामीटर अनुकूलन में अति-अनुकूलन का जोखिम होता है और इसे विभिन्न बाजारों में सत्यापित किया जाना चाहिए।
क्वांटिटेटिव फीडबैक पूरी तरह से वास्तविक समय के व्यापार के प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, और वास्तविक समय में रणनीति को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के साथ मिलकर आरएसआई संकेतों की पुष्टि करें, जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि।
लेनदेन की मात्रा को बढ़ाएं फ़िल्टर करें, केवल लेनदेन की मात्रा बढ़ने पर संकेतों को ध्यान में रखें।
अनुकूलित रणनीति पैरामीटर, कम दैनिक चक्रों के लिए पैरामीटर परीक्षण।
मशीन लर्निंग मॉडल के साथ निर्णय लेने में मदद करें, एल्गोरिदम का उपयोग करें और बेहतर मापदंडों को स्वचालित रूप से खोजें
रणनीतिक कलात्मकता, महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं, ग्राफिकल आकृति और अन्य के साथ तकनीकी विश्लेषण के तरीकों को जोड़ना।
एटीआर, एम्पलीफायर और अन्य विधियों का उपयोग करके गतिशील रोकथाम के लिए रोकथाम रणनीति का अनुकूलन करें।
संक्षेप
TAM दिन के भीतर RSI रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक रणनीति है। यह आरएसआई सूचक का उपयोग करता है बहु समय सीमा मूल्यांकन प्रभावी रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल की स्थिति का न्याय करने के लिए, सख्त प्रवेश और बाहर निकलने के नियमों के साथ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन की स्थिति में, यह रणनीति स्थिर व्यापार संकेतों का उत्पादन कर सकती है और अच्छी व्यापारिक प्रभाव प्राप्त कर सकती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति तर्क स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है, यह मात्रात्मक व्यापारियों द्वारा परीक्षण और सत्यापन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DvKel
//@version=5
strategy("TAM - RSI Strategy", overlay = true)
// Input parameters
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest", group="Backtest Time Period")
startDate = input(timestamp("2020-01-01"), title = "Start date", group = "Backtest Time Period")
buyRsiLength1 = input(2, title = "RSI Buy Length 1 (default 2)", group="Buy configuration")
buyRsiLength2 = input(14, title = "RSI Buy Length 2 (default 14)", group="Buy configuration")
buyRsiValue = input(50, title = "RSI Buy Value Signal (default 50)", group="Buy configuration")
closeRsiLength1 = input(7, title = "RSI Close Length 1 (default 7)", group="Close configuration")
closeRsiLength2 = input(50, title = "RSI Close Length 2 (default 50)", group="Close configuration")
closeRsiValue = input(50, title = "RSI Close Value Signal (default 50)", group="Close configuration")
// Check timeframe
inTradeWindow = true
// Calculate RSI
rsiBuy1Value = ta.rsi(close, buyRsiLength1)
rsiBuy2Value = ta.rsi(close, buyRsiLength2)
rsiClose1Value = ta.rsi(close, closeRsiLength1)
rsiClose2Value = ta.rsi(close, closeRsiLength2)
// Strategy conditions
//(ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and
//8ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and
buyCondition = (ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and rsiBuy1Value > buyRsiValue and rsiBuy2Value > buyRsiValue
closeCondition = (ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and rsiClose1Value < closeRsiValue and rsiClose2Value < closeRsiValue
// Strategy actions
if (inTradeWindow and buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (inTradeWindow and closeCondition)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI and overbought/oversold levels
plotchar(rsiBuy1Value, title = "RSI-Buy1", color = color.green)
plotchar(rsiBuy2Value, title = "RSI-Buy2", color = color.lime)
plotchar(rsiClose1Value, title = "RSI-Close1", color = color.red)
plotchar(rsiClose2Value, title = "RSI-Close2", color = color.fuchsia)