आरएसआई बढ़ने के साथ क्रिप्टो ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई-ऊपर क्रिप्टोकरेंसी प्रवृत्ति रणनीति एक क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक बाजार प्रवृत्ति रणनीति है जो लंबी समय अवधि (जैसे 4 घंटे या उससे अधिक) के लिए लागू होती है।
यह रणनीति RSI के संकेतकों का उपयोग करती है जो रुझानों के उदय और पतन की पहचान करते हैं, और ब्रीनिंग बैंड और परिवर्तन दर के संकेतकों के साथ संयुक्त हैं, जिससे ट्रेडिंग के ओवरलैप से बचा जा सकता है। परीक्षणों के अनुसार, यह रणनीति क्रिप्टोकरेंसी के मुकाबले क्रिप्टोकरेंसी के साथ व्यापार करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करती है, न कि कानूनी मुद्राओं के साथ व्यापार करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग किया गया हैः
- RSI - ट्रेंड की पहचान करें
- ब्रिन बैंड - स्थिति की पहचान करें
- परिवर्तन दर - प्रवृत्ति की दिशा की पहचान
लेन-देन के नियम इस प्रकार हैं:
स्टॉक खोलने के नियम
मल्टी हेड पोजीशन खोलनाः RSI में वृद्धि और ब्रीनिंग बैंड और परिवर्तन दर संकेतकों से पता चलता है कि यह संरेखित नहीं है, अधिक है खाली पोजीशन खोलनाः आरएसआई में गिरावट और ब्रिन बैंड और परिवर्तन दर सूचकांक में कमी
बराबरी का नियम
रिवर्स सिग्नल के बाद बंद
श्रेष्ठता विश्लेषण
- आरएसआई का उपयोग ट्रेंड की दिशा की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिससे ट्रेंड के टर्नओवर को समय पर पकड़ा जा सकता है
- ब्रिन बैंड पहचान के साथ संयोजन, रुझानों को याद करने या कैद होने से बचें
- परिवर्तन दर संकेतक ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करने में मदद करते हैं, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय होते हैं
- लंबी अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त, लाभदायक
- क्रिप्टोक्यूरेंसी-टू-क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त, फिक्स्ड करेंसी विनिमय दर जोखिम से बचें
जोखिम विश्लेषण
- इस रणनीति में कोई स्टॉप लॉस नियम नहीं है और इसमें अधिक जोखिम है।
- ब्रिन बैंड और परिवर्तन दर मापदंडों की गलत सेटिंग्स से चूक गए अवसर या गलत सिग्नल हो सकते हैं
- केवल तकनीकी मापदंडों पर भरोसा करने से बड़े ब्लैक स्वान की घटनाओं का सामना नहीं किया जा सकता
स्टॉप लॉस को बढ़ाने, ब्रिन बैंड और परिवर्तन दर पैरामीटर के संयोजन को समायोजित करने और मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन करने पर ध्यान दें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस मैकेनिज्म को बढ़ाएं, उचित स्टॉप लॉस सेट करें, और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
बुरीन बैंड और परिवर्तन दर सूचकांक के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें। इसे रीट्रेसिंग द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है।
अन्य सहायक संकेतकों जैसे कि MACD, KD आदि को जोड़ना, बहु-सूचक संयोजन प्राप्त करना और संकेत की सटीकता में सुधार करना।
एक स्टॉप-फ्लो मॉडल विकसित करना जो असामान्य उतार-चढ़ाव के दौरान व्यापार को रोकता है ताकि इसे रोकना न पड़े।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर संयोजन और सिग्नल वजन को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें।
श्रृंखला के आंकड़ों के साथ, एक्सचेंजों की तरलता, धन प्रवाह आदि जैसे मापदंडों पर ध्यान दें, रणनीति की अनुकूलता में सुधार करें।
संक्षेप
आरएसआई के उदय क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करता है आरएसआई सूचक के साथ-साथ ब्रींड और परिवर्तन दर सूचक, जो लंबे समय की अवधि में क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के रुझान को पकड़ने का प्रभाव प्राप्त करता है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह समय पर रुझान मोड़ को पकड़ने में मदद करता है, और लंबी लाइनों का पालन करने के लिए उपयुक्त है। लेकिन इस रणनीति में अस्थिरता, पैरामीटर पर अत्यधिक निर्भरता और अन्य समस्याएं भी हैं। भविष्य में, यह रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए पैरामीटर को रोकने, संख्यात्मक अनुकूलन, बहु-संकेतक संयोजन, मशीन सीखने और अन्य तरीकों के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
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period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "RSI Rising", overlay = true, initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)
/////////////////////
source = close
bb_length = 20
bb_mult = 1.0
basis = sma(source, bb_length)
dev = bb_mult * stdev(source, bb_length)
upperx = basis + dev
lowerx = basis - dev
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bbr_len = 21
bbr_std = stdev(bbr, bbr_len)
bbr_std_thresh = 0.1
is_sideways = (bbr > 0.0 and bbr < 1.0) and bbr_std <= bbr_std_thresh
////////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
sourcex = close
length = 2
pcntChange = 1
roc = 100 * (sourcex - sourcex[length])/sourcex[length]
emaroc = ema(roc, length/2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
periods = input(19)
smooth = input(14, title="RSI Length" )
src = input(low, title="Source" )
rsiClose = rsi(ema(src, periods), smooth)
long=rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
short=not rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
if(time_cond)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.entry('short',0,when=short)