डीईएमए ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डीईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति डीईएमए संकेतक डिजाइन पर आधारित है, जब कीमत डीईएमए संकेतक के नीचे की पटरी को तोड़ती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है, और जब कीमत डीईएमए संकेतक के नीचे की पटरी को तोड़ती है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है।
रणनीति सिद्धांत
DEMA सूचक एक द्वि-सूचक चलती औसत है, जो दो ईएमए लाइनों का उपयोग करके गणना की जाती है, जो मूल्य परिवर्तन को अधिक तेज़ी से पकड़ती है। रणनीति मूल्य और DEMA के अंतर के प्रतिशत की गणना करके खरीदारी और बिक्री संकेत देती है।
विक्रेता और विक्रेता संकेतों की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
इसके अलावा, रणनीति ने एक वर्ष-दर-महीने की सीमा को फ़िल्टरिंग शर्त के रूप में सेट किया है, जो केवल निर्दिष्ट तिथियों के भीतर व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीति का विश्लेषण
- डीईएमए सूचकांक का उपयोग मूल्य परिवर्तनों को अधिक संवेदनशील रूप से पकड़ने के लिए किया जाता है, और समय पर प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने के लिए।
- DEMA सूचकांक SMA सूचकांक की तुलना में कम पिछड़ा हुआ है।
- ट्रेडों की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, खरीद और बिक्री की ताकत पैरामीटर सेट करें।
- दिनांक फ़िल्टरिंग को जोड़ें, ताकि मौसम के अनुसार अनुकूलित किया जा सके।
- कुल मिलाकर, रणनीति के पैरामीटर उचित हैं और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
- डीईएमए सूचकांक स्वयं ही पिछड़ा हुआ है, जो अल्पकालिक रुझान में बदलाव से चूक सकता है।
- सिग्नल में कुछ देरी है और प्रवेश के समय की सटीकता नहीं है।
- रणनीति केवल डीईएमए संकेतकों पर आधारित है, सिग्नल विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए कोई सहायक संकेत नहीं है।
- कोई स्टॉपलॉस सेट नहीं है, जो आपके खाते को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है।
जोखिम को अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके नियंत्रित किया जा सकता है, पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस जोड़ा जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- एमए संकेतकों को जोड़ने के लिए संकेत फ़िल्टरिंग पर विचार किया जा सकता है, एमए की प्रगतिशील विशेषताओं का उपयोग करके प्रवृत्ति सत्यापन करना।
- रणनीति पर रिटर्न पर विभिन्न मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन का पता लगाएं।
- स्टॉप-लॉस रणनीति को जोड़ें, उचित स्टॉप-लॉस आयाम सेट करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
- स्टॉक पूल को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न स्टॉक के प्रभाव को रणनीति प्रभाव पर परीक्षण किया जा सकता है।
- कई तरह की एक्जिट रणनीतियां आज़माई जा सकती हैं, जैसे कि रुझान उलटना, ब्रेकआउट आदि।
संक्षेप
डीईएमए प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति समग्र डिजाइन तर्कसंगत है, एक निश्चित स्थिर लाभप्रदता है. यह रणनीति सफलतापूर्वक डीईएमए संकेतक का उपयोग करती है जो प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है, जो कई प्रकार के शेयरों और बड़े और मध्यम लंबी अवधि के लिए प्रभावी है। पैरामीटर अनुकूलन, सहायक संकेतक सत्यापन, स्टॉप-लॉस रणनीति आदि के माध्यम से रणनीति की रिटर्न दर को और बढ़ाया जा सकता है और जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। इस रणनीति में कुछ वास्तविक स्टॉक उपयोग मूल्य है, लेकिन विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है, ताकि दीर्घकालिक स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DEMA PRICE DİFFERENCE Strategy ",shorttitle="DPD% STR " ,overlay=false)
buyper =input(-1)
sellper=input(1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(demadifper,buyper))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossunder(demadifper,sellper) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")