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डबल के क्रॉसबो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-18 11:19:07
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सिंहावलोकन: डबल के क्रॉसबो रणनीति 123 रिवर्सल रणनीति और मार्टिन प्रिंग की स्पेशल के रणनीति को रिवर्सल संकेतों और चक्रीय संकेतकों का लाभ उठाने के लिए जोड़ती है। इसका उद्देश्य दोनों रणनीतियों की ताकतों का लाभ उठाते हुए अधिक सटीक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करना है।

रणनीति तर्क:

डबल के क्रॉसबो दो भागों से बना हैः

  1. 123 रिवर्स रणनीति: यह स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर रीडिंग के साथ संयुक्त 2 लगातार दिनों के समापन मूल्य उलट के आधार पर खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करता है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब बंद 2 दिनों के लिए पिछले बंद से अधिक होता है और स्टोकैस्टिक 50 से नीचे होता है, जो समेकन को इंगित करता है। यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब बंद 2 दिनों के लिए पिछले बंद से कम होता है और स्टोकैस्टिक 50 से ऊपर होता है, जो वितरण को इंगित करता है।

  2. मार्टिन प्रिंग की स्पेशल के रणनीति: यह विभिन्न समय सीमाओं से परिवर्तन दर के मूल्यों के ढेर से गठित एक मिश्रित चक्रीय संकेतक का उपयोग करता है। यह संकेतकों को खरीदने के संकेत उत्पन्न करता है जब संकेतक अपने चलती औसत के ऊपर से गुजरता है और नीचे पार करने पर संकेत बेचता है।

डबल के क्रॉसबो दोनों रणनीतियों के संकेतों को समेकित करता है, वास्तविक ट्रेडों को ट्रिगर करने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक रणनीति की समय की ताकत का उपयोग करता है और झूठे संकेतों से बचता है।

लाभ विश्लेषण:

  • अधिक विश्वसनीय व्यापार प्रवेश और निकास के लिए दो रणनीतियों के संकेतों का संयोजन करता है। झूठे व्यापारों से बचता है।

  • रिवर्सल अल्पकालिक रिवर्सल को पकड़ता है जबकि स्पेशल के दीर्घकालिक रुझान का आकलन करता है। संयोजन में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों को माना जाता है।

  • बहु-समय-सीमा परिवर्तन दर बाजार चक्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

  • अनुकूलन योग्य स्टोकैस्टिक मापदंड विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होते हैं।

जोखिम विश्लेषणः

  • समेकन संकेत कुछ खरीद/बिक्री बिंदुओं को याद कर सकते हैं और अल्पकालिक आंदोलनों में देरी कर सकते हैं।

  • असामान्य घटनाओं के दौरान रणनीतियों में असहमति हो सकती है, जिससे दिशा पर निर्णय की आवश्यकता होती है।

  • दोनों रणनीतियों के लिए मापदंडों की निगरानी और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिससे जटिलता बढ़ जाती है।

  • अल्पकालिक और दीर्घकालिक मापदंडों का गलत अनुकूलन चक्र के मोड़ बिंदुओं को याद कर सकता है।

उन्नति के अवसर:

  • इष्टतम सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।

  • घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ें.

  • बाजार की स्थितियों के साथ समायोजित करने के लिए स्थिति आकार मॉड्यूल जोड़ें।

  • अधिक मजबूत सिग्नल मॉडलिंग के लिए मशीन लर्निंग को शामिल करें।

  • गतिशील रूप से बाजार की लय को ट्रैक करने के लिए अनुकूलन अनुकूलन जोड़ें।

निष्कर्ष:

डबल के क्रॉसबो गुणवत्ता संकेतों और बहु-टाइमफ्रेम लाभ अवसरों के लिए उलट और चक्रीय रणनीतियों की ताकतों को सफलतापूर्वक जोड़ती है। उपन्यास दृष्टिकोण एक स्थिर रणनीति के रूप में आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है। लेकिन जोखिम प्रबंधन और पैरामीटर ट्यूनिंग लगातार बदलते बाजारों में लगातार लाभ के लिए आवश्यक हैं।

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. 
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity 
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPSK(a, sources) =>
    pos = 0.0
    roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
    roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
    roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
    roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
    roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
    roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
    roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
    roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
    roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
    roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
    roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
    roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
    osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
    oscsmt = sma(osc,a)
    pos := iff(osc > oscsmt, 1,
    	     iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Martin Pring's Special K", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Martin Pring`s ----")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPSK = MPSK(a,sources)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPSK == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPSK == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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