बहु-संकेतक खरीद और बिक्री रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में औसत रेखा सूचक, ओवरबॉय ओवरसोल सूचक और अस्थिरता सूचक के संयोजन के माध्यम से, ओवरबॉलिंग के मामले में कम समय में खरीदें और ओवरबॉय के मामले में उच्च समय में बेचें, ट्रेंड ट्रैकिंग प्राप्त करें।
रणनीति सिद्धांत
जब आरएसआई और स्टोच सूचक एक साथ ओवरसोल्ड क्षेत्र में होते हैं, और एओ ऑस्किलेटर एक रिवर्स सिग्नल होने पर एक स्थिति स्थापित करता है। विशेष रूप से, जब आरएसआई और स्टोच दोनों कम होते हैं (<30 और 20), और एओ अधिक होता है जब वे नकारात्मक से सही होते हैं; जब आरएसआई और स्टोच दोनों उच्च होते हैं (<70 और 80), और एओ शून्य होता है जब वे नकारात्मक से सही होते हैं। स्टॉप और स्टॉप को एटीआर सूचक के मूल्यों के आधार पर सेट किया जाता है, जिससे यह बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप और स्टॉप की स्थिति को समायोजित करने में सक्षम होता है।
इस रणनीति में मुख्य रूप से चार सूचकांकों का उपयोग किया गया हैः
- AO ऑस्किलेटरः मूल्य परिवर्तन की गति को दर्शाता है, जिसका उपयोग प्रवृत्ति को बदलने के लिए किया जा सकता है।
- आरएसआई एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक है जो ओवरबॉय और ओवरसोल्ड को दर्शाता है। 30 से नीचे ओवरसोल्ड क्षेत्र है।
- StochStochastic: ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्र को दर्शाता है। 20 से नीचे ओवरसोल्ड क्षेत्र है।
- एटीआर औसत वास्तविक लहरः हाल के मूल्य उतार-चढ़ाव की लहर को दर्शाता है।
जब एओ एक पलटाव संकेत होता है और आरएसआई और स्टोच एक साथ ओवरसोल्ड क्षेत्र में होते हैं, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में पलटाव हो सकता है, जब स्थिति बनाने के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है। एटीआर संकेतक का उपयोग स्टॉप-लॉस स्टॉप मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप-लॉस स्टॉप की चौड़ाई को समायोजित करता है, ताकि इसे बंद न किया जा सके।
रणनीतिक लाभ
- कई सूचकांकों का उपयोग करके संकेतों की पुष्टि करें और एकल सूचक के कारण गलत लेनदेन से बचें।
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस स्टॉप की सीमा निर्धारित की जाती है, जिससे एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
- रणनीतिक लेनदेन का तर्क सरल और स्पष्ट है, और इसे लागू करना आसान है।
- ओवरबॉय और ओवरसेलिंग की स्थिति में हस्तक्षेप करने से रिवर्स अवसरों को समय पर पकड़ने में मदद मिलती है।
जोखिम और समाधान
- एओ सूचक झूठे संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील है और इसे आरएसआई और स्टोच सूचकांक के साथ संयोजन में उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि गलत व्यापार से बचा जा सके।
- स्थिर पैरामीटर सेटिंग्स बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित नहीं हो सकते हैं, इसलिए पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- स्टॉप लॉस प्वाइंट बहुत करीब है और इसे अक्सर स्टॉप किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, या बाहर निकलने की रणनीति का उपयोग किया जा सकता है।
- फिक्स्ड स्टॉप पॉइंट, समय से पहले या इनलाइन कॉलबैक के साथ संभव है। मोबाइल स्टॉप या अलग-अलग कॉलबैक का उपयोग किया जा सकता है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन किया जा सकता हैः
- अनुकूलित पैरामीटर, ताकि यह विभिन्न चक्रों और किस्मों के बाजार के लिए अधिक अनुकूल हो सके।
- नुकसान को रोकने के लिए तंत्र में सुधार करना, जैसे कि गतिशील नुकसान को रोकना, भागों को अलग करना आदि।
- प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करें ताकि एक ही सूचक के कारण गलत संकेतों से बचा जा सके।
- स्टॉप को अनुकूलित करने के तरीके, जैसे कि मोबाइल स्टॉप या ट्रेंड के आधार पर चरणबद्ध स्टॉप।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेटिंग्स. बेहतर पैरामीटर सेट को खोजने के लिए, उदाहरण के लिए, ऑप्टिमाइज़ेशन की खोज के माध्यम से जा सकते हैं।
फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ें. गलत संकेतों से बचने के लिए प्रवेश के समय अतिरिक्त संकेतों की पुष्टि की जा सकती है.
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, मोबाइल स्टॉप, आउट-ऑफ-फील्ड बैचिंग आदि का उपयोग किया जा सकता है।
स्टॉप को अनुकूलित करने के तरीके. आप स्टॉप को चलाने का उपयोग कर सकते हैं, और स्टॉप को ट्रेंड के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, और अधिक मुनाफे को लॉक कर सकते हैं।
स्वचालित स्टॉप जोड़ें। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण पूर्णांक के करीब होने पर स्टॉप, उछाल से बचने के लिए।
धन प्रबंधन का अनुकूलन करना। जैसे कि जोखिम के परिवर्तन के अनुसार स्थिति का आकार समायोजित करना, अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करना।
विशिष्ट नस्लों / चक्रों के लिए परीक्षण अनुकूलन। पैरामीटर और स्टॉप लॉस स्टॉप विधि को विभिन्न नस्लों और चक्रों के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए।
आपातकालीन घटनाओं के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण। जैसे कि महत्वपूर्ण समाचारों के लिए व्यापार से बचें, या जल्दी से बंद हो जाएं।
संक्षेप
इस रणनीति में सम-रेखा प्रणाली, ओवरबॉय ओवरबॉय प्रणाली और अस्थिरता प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो कम मूल्य पर कम खरीद और उच्च मूल्य पर उच्च बिक्री के साथ है, जिसमें मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता है। लेकिन कुछ पैरामीटर सेट करने की समस्याएं भी हैं, रोकथाम तंत्र की अपूर्णता आदि। हम पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने, रोकथाम तंत्र को बेहतर बनाने, लहर की स्थिति को बढ़ाने आदि के लिए कई कोणों से अनुकूलन कर सकते हैं, जिससे रणनीति अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो सके। वास्तविक उपयोग में, विशिष्ट किस्मों और चक्रों के लिए परीक्षण के परिणामों के संयोजन को अनुकूलित करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि रणनीति की अधिकतम प्रभावशीलता और स्थिर आय प्राप्त की जा सके।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Buy&Sell Strategy depends on AO+Stoch+RSI+ATR by SerdarYILMAZ", shorttitle="Buy&Sell Strategy")
// Created by Serdar YILMAZ
// This strategy is just for training, its purpose is just learning code in pine script.
// Don't make buy or sell decision with this strategy.
// Bu strateji sadece pine script'te kodlamanın nasıl yapildigini ogrenmek icindir.
// Bu stratejiye dayanarak, kesinlikle al-sat islemleri yapmayin.
//AO
fast=input(title="Fast Length",type=input.integer,defval=5)
slow=input(title="Slow length",type=input.integer,defval=34)
awesome=(sma(hl2,fast)-sma(hl2,slow))*1000
plot(awesome, style=plot.style_histogram, color=(awesome>awesome[1]?color.green:color.red))
//Stoch
K=input(title="K",type=input.integer,defval=14)
D=input(title="D",type=input.integer,defval=3)
smooth=input(title="smooth",type=input.integer,defval=3)
k=sma(stoch(close,high,low,K),D)
d=sma(k,smooth)
hline(80)
hline(20)
plot(k,color=color.blue)
//RSI
rsisource=input(title="rsi source",type=input.source,defval=close)
rsilength=input(title="rsi length",type=input.integer,defval=10)
rsi=rsi(rsisource,rsilength)
hline(70,color=color.orange)
hline(30,color=color.orange)
plot(rsi,color=color.orange)
//ATR
atrlen=input(title="ATR Length", type=input.integer,defval=14)
atrvalue=rma(tr,atrlen)
plot(atrvalue*1000,color=color.green)
LongCondition=k<20 and rsi<30 and awesome>awesome[1]
ShortCondition=k>80 and rsi>70 and awesome<awesome[1]
if (LongCondition)
stoploss=low-atrvalue
takeprofit=close+atrvalue
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)
if (ShortCondition)
stoploss=high+atrvalue
takeprofit=close-atrvalue
strategy.entry("Short Position",strategy.short)
strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)