रिवर्सिंग मूविंग एवरेज लिफाफा रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रिवर्स-औसत-रेखा-बाय-लाइन रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो रिवर्स ट्रेडिंग और इक्विटी-रेखा-बाय-लाइन के दो प्रमुख तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है। यह रिवर्स-बाय-लाइन रणनीति को बाजार में रिवर्स के अवसरों को पकड़ने और इक्विटी-रेखा-बाय-लाइन के रुझान की दिशा का आकलन करने के लाभों को एकीकृत करती है, जिससे स्थिर लाभ प्राप्त होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
पहला भाग 123 रिवर्स रणनीति है। इसका ट्रेडिंग सिग्नल यादृच्छिक संकेतक केडीजे से आता है। विशिष्ट तर्क यह है कि यदि समापन मूल्य लगातार दो ट्रेडिंग दिनों के लिए पिछले दिन के समापन मूल्य से कम है, और 9 वें दिन यादृच्छिक धीमी रेखा 50 से कम है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि समापन मूल्य लगातार दो ट्रेडिंग दिनों के लिए पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक है, और 9 वें दिन यादृच्छिक तेज रेखा 50 से अधिक है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
दूसरे भाग में, औसत रेखा और औसत रेखा के नीचे दो समावेशी रेखाओं का उपयोग करके प्रवृत्ति निर्धारित की जाती है। विशिष्ट तर्क यह है कि यदि समापन मूल्य ऊपरी ट्रैक से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि समापन मूल्य निचले ट्रैक से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
इस रणनीति में उपरोक्त दो ट्रेडिंग सिग्नल का उपयोग किया जाता है, जब 123 रिवर्स और एवरेज ब्रोकर एक साथ खरीदारी के संकेत देते हैं, तो रणनीति अधिक स्थिति खोलती है; जब दोनों एक साथ बेचने के संकेत देते हैं, तो रणनीति खाली हो जाती है। इस तरह से कुछ अप्रभावी संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे व्यापार की आवृत्ति कम हो जाती है और लाभप्रदता बढ़ जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- रिवर्स और ट्रेंड के संयोजन से लाभ की संभावना बढ़ जाती है
123 रिवर्स रणनीतियाँ महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध के पास रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए उत्कृष्ट हैं। एक समान रूप से संलग्न नेटवर्क रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का सटीक अनुमान लगा सकती है। दोनों का संयोजन उच्च संभावना वाले स्थानों पर रिवर्स को पकड़ने के लिए किया जा सकता है।
- डबल फ़िल्टरिंग ने ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम कर दिया
रणनीति केवल तभी खुलती है जब दोनों संकेतक एक साथ संकेत देते हैं। यह एक एकल संकेतक द्वारा उत्पन्न बहुत अधिक अमान्य संकेतों के हस्तक्षेप से बचा जाता है, जिससे व्यापार की आवृत्ति कम हो जाती है और व्यापार की लागत को कम करने में मदद मिलती है।
- parametrizable parameters रणनीतियों के लिए लचीलापन प्रदान करता है
रणनीति में सूचक पैरामीटर समायोज्य हैं, उपयोगकर्ता बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत वरीयताओं के आधार पर उपयुक्त पैरामीटर संयोजन का चयन कर सकते हैं, जिससे रणनीति अधिक अनुकूल हो सके।
- एकतरफा लेन-देन से काम करना आसान हो गया
यह रणनीति केवल बहु-हेड या शून्य-हेड एकतरफा व्यापार करती है, कोई रिवर्स पोजीशन नहीं खोलती है। यह रणनीति संचालन तर्क को सरल बनाता है और अवधि के जोखिम को कम करता है।
जोखिम विश्लेषण
- रिवर्स ट्रेडिंग ट्रेंड को पकड़ने में मुश्किल
यह रणनीति मुख्य रूप से रिवर्स ट्रेडिंग पर निर्भर करती है। जब एक लंबी अवधि के एकतरफा रुझान होते हैं, तो रणनीति में लगातार नुकसान हो सकता है।
- पैरामीटर अनुकूलन कठिनाई
नीति में कई समायोज्य पैरामीटर होते हैं, जो पैरामीटर अनुकूलन के लिए कुछ कठिनाई पैदा करते हैं। गलत पैरामीटर संयोजन नीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।
- उच्च पोजीशन आवृत्ति ट्रेडिंग जोखिम को बढ़ाती है
रणनीतिक रूप से डिज़ाइन की गई स्थिति को बार-बार बदलना, छोटे मुनाफे को लॉक करने के लिए, लेकिन बहुत बार व्यापार करने से व्यापार की लागत और अप्रत्याशित जोखिम बढ़ जाता है।
- अधिकतम निकासी की सीमा नहीं
रणनीति के पास कोई स्टॉपलॉस सेट नहीं है, और अधिकतम वापसी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई प्रमुख ब्लैक स्वान घटना होती है, तो रणनीति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
अनुकूलन दिशा
- स्टॉप लॉस को बढ़ाएं
अधिकतम निकासी को सीमित करने के लिए मोबाइल स्टॉप या ट्रैक स्टॉप सेट किया जा सकता है। जब बाजार में असामान्य परिवर्तन होता है, तो समय पर स्टॉप से धन की रक्षा होती है।
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेट
ट्रेड ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों को निर्धारित करने के लिए, सबसे अच्छा संयोजन निर्धारित करने के लिए, रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ट्रेड ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों को निर्धारित करने के लिए और ट्रेड ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों को अनुकरण करने के लिए, रणनीति को अधिक अनुकूल बनाने के लिए गतिशील मापदंडों के अनुकूलन तंत्र को डिजाइन करना।
- फ़िल्टर सिग्नल के साथ अन्य संकेतक
ट्रेडिंग सिग्नल को सत्यापित करने के लिए MACD, ब्रिन बैंड और अन्य संकेतकों को जोड़ने से सिग्नल की गुणवत्ता में और सुधार हो सकता है और अमान्य ट्रेडों को कम किया जा सकता है।
- कम लेन-देन
उचित रूप से रिवर्स शर्तों को ढीला करना और औसत रेखा मापदंडों को समायोजित करना, स्थिति परिवर्तन की आवृत्ति को कम करना, व्यापार लागत और आकस्मिक जोखिम को कम करने में मदद करता है।
संक्षेप
रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति रिवर्स ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रैकिंग के लाभों को एकीकृत करती है, जो जोखिम को नियंत्रित करने के आधार पर स्थिर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करती है। इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे इसके पैरामीटर के सेट को अधिक वैज्ञानिक रूप से उचित बनाया जा सके, जिससे बेहतर व्यापार प्रदर्शन प्राप्त हो सके। यह एक प्रभावी रणनीति विचारधारा प्रदान करता है जो कई प्रकार के व्यापारिक संकेतों को जोड़ती है, जो प्रवृत्ति की स्थिति और समग्र बाजार के लिए उपयुक्त है, जो व्यापारियों को सीखने और उपयोग करने के लिए मूल्यवान है।
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MAE(Length,PercentShift) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos := iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )