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123 रिवर्सल मूविंग एवरेज लिफाफे की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-20 16:05:43
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अवलोकन

123 रिवर्सल मूविंग एवरेज एन्वलप रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो 123 रिवर्सल ट्रेडिंग तकनीकों और मूविंग एवरेज एन्वलप संकेतकों को जोड़ती है। यह रिवर्स का उपयोग करके बाजार के उलट अवसरों को पकड़ने और मूविंग एवरेज एन्वलप के साथ प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने की ताकत को एकीकृत करती है, जिससे स्थिर लाभ प्राप्त होता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के दो भाग हैंः

पहला भाग 123 रिवर्सल रणनीति है। इसके ट्रेडिंग सिग्नल केडीजे ऑसिलेटर से आते हैं। विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य दो लगातार ट्रेडिंग दिनों के लिए पिछले क्लोज से कम है, और 9-दिवसीय धीमी K लाइन 50 से नीचे है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि समापन मूल्य दो लगातार ट्रेडिंग दिनों के लिए पिछले क्लोज से अधिक है, और 9-दिवसीय तेज K लाइन 50 से ऊपर है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

दूसरा भाग चलती औसत लिफाफे की रणनीति है। यह चलती औसत और लिफाफे की रेखाओं का उपयोग करता है जो चलती औसत के ऊपर और नीचे के रुझानों को निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य ऊपरी बैंड से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि समापन मूल्य निचले बैंड से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

यह रणनीति उपरोक्त दो प्रकार के ट्रेडिंग सिग्नल को जोड़ती है। यह केवल तब लंबी पोजीशन खोलती है जब 123 रिवर्स और मूविंग एवरेज लिफाफे दोनों खरीद संकेत देते हैं; यह केवल तब शॉर्ट पोजीशन खोलती है जब दोनों बिक्री संकेत देते हैं। यह कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करता है और लाभप्रदता में सुधार करते हुए ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करता है।

लाभ विश्लेषण

  • लाभप्रदता में सुधार के लिए उल्टा और प्रवृत्ति का संयोजन करता है

    123 रिवर्स रणनीति प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के पास रिवर्स अवसरों को पकड़ने में उत्कृष्ट है। चलती औसत लिफाफे की रणनीति ट्रेंड की दिशा को सटीक रूप से निर्धारित करती है। दोनों का उपयोग उच्च संभावना मूल्य स्तरों पर रिवर्स को पकड़ने की संभावना में सुधार करता है।

  • दोहरे फ़िल्टर से व्यापार की आवृत्ति कम होती है

    व्यापार केवल तभी किया जाता है जब दोनों संकेतक संकेत देते हैं। इससे एक ही संकेतक से अत्यधिक अमान्य संकेतों से हस्तक्षेप से बचा जाता है और इस प्रकार व्यापार की आवृत्ति और लागत कम होती है।

  • अनुकूलन योग्य मापदंड लचीलापन प्रदान करते हैं

    समायोज्य पैरामीटर उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुरूप रणनीति बनाने की अनुमति देते हैं।

  • एकतरफा व्यापार संचालन को सरल बनाता है

    यह रणनीति केवल लंबी या छोटी होती है, बिना रिवर्स पोजीशन के। इससे तर्क सरल होता है और फंसने के जोखिम कम होते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  • निरंतर रुझानों में उलटफेर संघर्ष

    यह रणनीति मुख्य रूप से लाभ के लिए उलटफेर पर निर्भर करती है। लंबी ट्रेंडिंग अवधि के दौरान, यह निरंतर नुकसान पैदा कर सकती है।

  • पैरामीटर अनुकूलन मुश्किल है

    कई समायोज्य मापदंड अनुकूलन चुनौतियों का कारण बनते हैं। अनुचित मापदंड संयोजन प्रदर्शन को कम कर सकते हैं।

  • उच्च कारोबार व्यापारिक जोखिमों को बढ़ाता है

    अक्सर स्थिति में बदलाव से छोटे मुनाफे की गारंटी मिलती है, लेकिन ओवरट्रेडिंग से होने वाली लागत और जोखिम भी बढ़ जाते हैं।

  • कोई निकासी सीमा नहीं

    स्टॉप लॉस की अनुपस्थिति का मतलब है कि अधिकतम ड्रॉडाउन की कोई सीमा नहीं है। ब्लैक स्वान घटनाएं गंभीर नुकसान का कारण बन सकती हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

  • स्टॉप लॉस जोड़ें

    ड्रॉडाउन को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस को लागू करें। असामान्य बाजार आंदोलनों के दौरान जल्दी बंद करना पूंजी की रक्षा करता है।

  • पैरामीटर अनुकूलित करें

    उच्च स्थिरता के लिए इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए बैकटेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट। बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए गतिशील अनुकूलन पर विचार करें।

  • सिग्नल फ़िल्टर जोड़ें

    एमएसीडी और बोलिंगर बैंड जैसे फ़िल्टर जोड़ने से संकेतों को मान्य किया जा सकता है और अवांछित ट्रेडों को कम करते हुए गुणवत्ता में और सुधार हो सकता है।

  • व्यापारिक आवृत्ति को कम करें

    प्रतिवर्ती परिस्थितियों में मामूली ढील और कम कारोबार के लिए चलती औसत सेटिंग्स को समायोजित करने से लागत और जोखिम कम हो सकते हैं।

निष्कर्ष

123 रिवर्सल मूविंग एवरेज एन्वलप रणनीति रिवर्सल ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग की ताकतों को स्थिर जोखिम-समायोजित आउटपरफॉर्मेंस के लिए जोड़ती है। आगे के अनुकूलन बेहतर परिणामों के लिए पैरामीटर की मजबूती में सुधार कर सकते हैं। कई संकेत प्रकारों का इसका प्रभावी संश्लेषण इसे रुझानों और रेंज के लिए उपयुक्त बनाता है, और क्वांट ट्रेडरों के लिए अध्ययन और कार्यान्वयन के लिए सार्थक है।

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MAE(Length,PercentShift) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
    xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
    pos := iff(close > xHighBand, 1,
             iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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