गोल्ड VWAP MACD SMO ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गोल्ड वीडब्ल्यूपी एमएसीडी एसएमओ ट्रेडिंग रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग रणनीति है जो 12 घंटे की समय अवधि के लिए डिज़ाइन की गई है। यह गोल्ड मार्केट में ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए वीडब्ल्यूपी चंद्रमा, एसएमओ ऑसिलेटर और एमएसीडी इंडिकेटर को जोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में VWAP चंद्रमा रेखा को मुख्य प्रवृत्ति सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। VWAP मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले औसत लेनदेन मूल्य को दर्शाता है, चंद्रमा रेखा का अर्थ है कि VWAP की गणना का समय पिछले एक महीने में है। यदि वर्तमान समापन मूल्य VWAP चंद्रमा रेखा से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में प्रवृत्ति में है; यदि समापन मूल्य VWAP चंद्रमा रेखा से कम है, तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति गिर रही है।
एसएमओ ऑसिलेटर का उपयोग वर्तमान ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह एक लंबी अवधि के घटक और एक छोटी अवधि के घटक से बना होता है। जब ऑसिलेटर 0 से अधिक होता है तो यह ओवरबॉट स्थिति में होता है, और जब 0 से कम होता है तो यह ओवरसोल्ड होता है।
जब स्तंभ ऊपर की ओर टूटता है, तो यह दर्शाता है कि गति मजबूत है, और अधिक किया जा सकता है; जब स्तंभ नीचे की ओर टूटता है, तो यह दर्शाता है कि गति कमजोर है, और खाली जगह पर विचार किया जाना चाहिए।
इन तीन सूचकांकों के आधार पर, ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए विशिष्ट नियम तैयार किए जा सकते हैंः
मल्टी हेड प्रवेशः जब समापन मूल्य VWAP चंद्र रेखा से ऊपर होता है, तो MACD लंबवत ध्रुवों पर एक ब्रेक होता है, और SMO ऑसिलेटर 0 से ऊपर होता है खोखले प्रवेशः जब समापन मूल्य VWAP चंद्र रेखा से नीचे होता है, तो MACD लंबवत ध्रुव टूट जाता है, और SMO ऑसिलेटर शून्य से नीचे होता है
स्टॉप लॉस को इनपुट के प्रतिशत के आधार पर सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में कई समय सीमा और संकेतक शामिल हैं, जो प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को प्रभावी ढंग से निर्धारित करते हैं, और इसके निम्नलिखित फायदे हैंः
- वीडब्ल्यूपी चंद्र रेखा प्रमुख रुझानों की दिशा का आकलन करती है और विपरीत दिशा से बचती है
- MACD रेखांकन समय पर गतिशीलता परिवर्तन को पकड़ सकता है
- एसएमओ ऑसिलेटर ओवरबॉय और ओवरसोल का आकलन करने में मदद करता है, जो उन क्षेत्रों में प्रवेश करने में मदद करता है जहां टर्नकी के निर्माण की संभावना होती है
- सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए बहु-सूचक संयोजनों को एक-दूसरे से सत्यापित किया जा सकता है
- कस्टम स्टॉप लॉस अनुपात, नियंत्रण जोखिम
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- VWAP संकेतक क्रॉस-इजेक्शन के प्रति संवेदनशील है, जो गलत संकेत दे सकता है
- गलत तरीके से सेट किए गए एमएसीडी पैरामीटर के कारण झूठे ब्रेक की संभावना बढ़ जाती है
- गलत एसएमओ मापदंडों से ओवरबॉय और ओवरसेलिंग क्षेत्रों का गलत अनुमान लग सकता है
- स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेटिंग्स बहुत ढीली हैं और एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं
उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, VWAP और MACD के मापदंडों को उचित रूप से अनुकूलित किया जाना चाहिए, जो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही, स्टॉप-स्टॉप लॉस अनुपात बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, एकल हानि को 3% के आसपास नियंत्रित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- मूल्य की पुष्टि में वृद्धि, जैसे कि लेनदेन की औसत सीमा से अधिक
- एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों के साथ, बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति को समायोजित करना
- उच्च स्तर पर बैचों को हल्का करने के लिए एक तंत्र जोड़ा गया है, जिससे कि लाभ की हानि को रोका जा सके
- विभिन्न स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीतियों का परीक्षण करें, जैसे कि मूव स्टॉप, रिंग स्टॉप आदि
- मॉडल सत्यापन मॉड्यूल जोड़ें, असामान्य संकेतों को फ़िल्टर करें
संक्षेप
गोल्ड वीडब्ल्यूपी एमएसीडी एसएमओ रणनीति में कई संकेतक शामिल हैं जो प्रवृत्ति और ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति का आकलन करते हैं, जिससे गोल्ड के मध्यम-लंबी अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ा जा सकता है। हालांकि कुछ जोखिम हैं, लेकिन इसे पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यह रणनीति बहुत मजबूत विस्तारशीलता है और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मॉड्यूलर अनुकूलन की जा सकती है। यह एक लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे ट्रैक करने लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
// strategy("VWAP Gold strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10000, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.005)
source = input(low)
//vwap monthly
timeframeM = time("M")
beginningM = na(timeframeM[1]) or timeframeM > timeframeM[1]
sumsourceM = source * volume
sumVolM = volume
sumsourceM := beginningM ? sumsourceM : sumsourceM + sumsourceM[1]
sumVolM := beginningM ? sumVolM : sumVolM + sumVolM[1]
vwapMonthly= sumsourceM / sumVolM
//macd
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
fast_ma = ema(src, fast_length)
slow_ma = ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//SMO
longlen = input(22, minval=1, title="Long Length SMO")
shortlen = input(6, minval=1, title="Short Length SMO")
siglen = input(5, minval=1, title="Signal Line Length SMO")
erg = tsi(close, shortlen, longlen)
sig = ema(erg, siglen)
osc = erg - sig
shortCondition = close < vwapMonthly and hist < hist[1] and osc < 0
longCondition = close > vwapMonthly and hist> hist[1] and osc > 0
tplong=input(0.085, step=0.005, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.03, step=0.005, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.05, step=0.005, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.025, step=0.005, title="Stop loss % for short")
strategy.entry("long",1,when=longCondition)
strategy.entry("short",0,when=shortCondition)
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')