गति विखंडन एमएसीडी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-20 17:12:31
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अवलोकन

मोमेंटम ब्रेकडाउन एमएसीडी रणनीति मुख्य रूप से ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए एमएसीडी संकेतक और मोमेंटम संकेतक के संयोजन का उपयोग करती है, जो एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति से संबंधित है। यह रणनीति पहले तेजी से ईएमए और धीमी ईएमए की गणना करती है, फिर एमएसीडी मूल्य की गणना करती है, और आगे एमएसीडी की संकेत रेखा की गणना करती है। साथ ही, यह कीमत के गतिमान मूल्य की गणना करती है। जब गतिमान मूल्य एमएसीडी अंतर के साथ शून्य स्तर से ऊपर जाता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। जब गतिमान मूल्य एमएसीडी अंतर के साथ शून्य स्तर से नीचे जाता है, तो यह एक बेच संकेत उत्पन्न करता है। यह व्यापार संकेतों का उत्पादन करने के लिए एक दोहरी पुष्टि तंत्र से संबंधित है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से एमएसीडी और इम्पैक्टम संकेतकों के संयोजन पर आधारित है।

एमएसीडी संकेतक एक प्रवृत्ति-अनुसरण संकेतक है, जिसमें तेज ईएमए, धीमी ईएमए और एमएसीडी हिस्टोग्राम शामिल हैं। तेज ईएमए में आमतौर पर 12 दिनों का पैरामीटर होता है, और धीमी ईएमए में 26 दिनों का पैरामीटर होता है। गणना सूत्र हैंः

फास्ट ईएमए = ईएमए ((बंद मूल्य, 12)

धीमी ईएमए = ईएमए ((बंद मूल्य, 26)

एमएसीडी = फास्ट ईएमए - स्लो ईएमए

सिग्नल लाइन = ईएमए ((एमएसीडी, 9)

जब तेज ईएमए धीमे ईएमए से ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक उदय प्रवृत्ति दीर्घकालिक प्रवृत्ति की तुलना में मजबूत है, जो एक खरीद संकेत है। जब तेज ईएमए धीमे ईएमए से नीचे जाता है, तो इसका मतलब है कि दीर्घकालिक गिरावट प्रवृत्ति अल्पकालिक प्रवृत्ति की तुलना में मजबूत है, जो एक बिक्री संकेत है।

गति संकेतक मूल्य आंदोलन की गति को दर्शाता है और इसकी गणना सूत्र हैः

गतिमान = आज की समापन कीमत - N दिन पहले का समापन मूल्य

जहां N आमतौर पर 10 पर सेट किया जाता है जब आज का समापन मूल्य N दिन पहले के मूल्य से ऊपर बढ़ता है, तो गतिमान मूल्य सकारात्मक होता है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है। जब आज का समापन मूल्य N दिन पहले के मूल्य से नीचे गिरता है, तो गतिमान मूल्य नकारात्मक होता है, जो एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है।

यह रणनीति एमएसीडी संकेतक को गति संकेतक के साथ जोड़ती है। व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए मानदंड हैंः जब एमएसीडी अंतर और गति अंतर के बीच का अंतर शून्य स्तर से ऊपर जाता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, जो शून्य से ऊपर क्रॉसओवर बनाता है। जब अंतर शून्य स्तर से नीचे पार होता है, तो यह एक बेच संकेत उत्पन्न करता है, जो शून्य से नीचे क्रॉसओवर बनाता है। यह व्यापार संकेतों के उत्पादन के लिए एक दोहरी पुष्टि तंत्र से संबंधित है, जो कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और प्रवृत्ति का पालन कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

एमएसीडी और मोमेंटम संकेतकों का संयोजन प्रवृत्ति के अनुसरण को प्राप्त करता है, अप्रभावी व्यापार से बचता है जब परिसंपत्ति की कीमत स्पष्ट दिशा के बिना केवल दोलन करती है।
दोहरे पुष्टिकरण तंत्र के आधार पर यह कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है और झूठे संकेतों से हस्तक्षेप से बच सकता है।
एमएसीडी मापदंड समायोज्य हैं, जिन्हें विभिन्न उत्पादों और व्यापार चक्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे यह अत्यधिक अनुकूलन योग्य है।
यह दोनों दिशाओं में रुझानों को पकड़ने के लिए खरीद और बिक्री व्यापार तंत्र दोनों को अपनाता है।
यह रणनीति कम मापदंडों के साथ समझने में आसान है, जो शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

एमएसीडी और मोमेंटम दोनों ट्रेंड फॉलो करने वाले संकेतक हैं। जब बाजार में हिंसक उतार-चढ़ाव होते हैं या स्पष्ट ट्रेंड का अभाव होता है तो वे अधिक अक्षम व्यापार उत्पन्न कर सकते हैं।
यद्यपि दोहरे संकेतक संयोजन झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ व्यापारिक अवसरों को भी याद कर सकता है। जोखिम को संतुलित करने के लिए मापदंडों को समायोजित किया जाना चाहिए।
जब प्रमुख चक्र के रुझान उलट जाते हैं, तो एमएसीडी संकेतक में देरी हो सकती है, जिससे व्यापारिक नुकसान हो सकता है।
व्यापार की आवृत्ति उच्च हो सकती है, जिसके लिए पूंजी प्रबंधन और कमीशन नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
अनुचित मापदंडों से अत्यधिक संवेदनशीलता या विलंब हो सकता है। बाजार की स्थितियों के आधार पर निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न व्यापारिक उत्पादों और चक्रों के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए एमएसीडी मापदंडों का अनुकूलन करें।
संवेदनशीलता और शोर फ़िल्टरिंग को संतुलित करने के लिए गति संकेतक के अवधि पैरामीटर को अनुकूलित करें।
प्रति व्यापार अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
रुझान के अनुसार व्यापार के आकार को स्केल करने के लिए स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें।
अस्थिर बाजारों में गलत ट्रेडों से बचने के लिए एटीआर संकेतक जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
बहु-पुष्टि व्यापार संकेत बनाने के लिए बोलिंगर बैंड और आरएसआई जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
निरंतर पैरामीटर पुनरावृत्ति और अनुकूलन के लिए अनुकूलन लूप जोड़ें.

सारांश

मोमेंटम ब्रेकडाउन एमएसीडी रणनीति एमएसीडी और मोमेंटम संकेतकों की ताकत का उपयोग करके प्रवृत्ति-अनुसरण ट्रेडिंग को लागू करती है। इसका दोहरी पुष्टि तंत्र प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और अक्षम ट्रेडिंग से बच सकता है। यह रणनीति अपेक्षाकृत सरल और समझने में आसान है, विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। लेकिन रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान एमएसीडी की पिछड़ने और अक्षम ट्रेडिंग के जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए। पैरामीटर को लगातार अनुकूलित करके और सहायक तकनीकी संकेतकों को शामिल करके रणनीति को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MACD MOMENTUM TEST", shorttitle="MACD MOM TEST")

// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
len = input(title="Momentum", type=input.integer, defval=10)
src1 = input(title="Source MACD", type=input.source, defval=close)
src2 = input(title="Source MOMENTUM", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 14)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

// Plot colors
col_grow_above = #0c8e61
col_grow_below = #ffcdd2
col_fall_above = #b2dfdb
col_fall_below = #d42f28
col_macd = #ffffff
col_signal = #d42f28
col_mom = #fbc02d

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src1, fast_length) : ema(src1, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src1, slow_length) : ema(src1, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
mom = src2 - src2[len]


ma(s,l) => ema(s,l)
sema = ma( src1, fast_length )
lema = ma( src1, slow_length )
i1 = sema + mom + ma( src1 - sema, fast_length )
i2 = lema + mom + ma( src1 - lema, slow_length )
macdl = i1 - i2
macd1 =sema - lema

delta = mom - macd1

// Strategy
    // Backtest
FromYear  = input(defval = 2001, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

    // Function exampel
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")

if (crossunder(delta, 0))
    strategy.close_all(when=window())

// Plot
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
plot(mom, color=col_mom, title="Mom")

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