मोमेंटम सर्किट ब्रेकर MACD रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गति एकाधिकार MACD रणनीति मुख्य रूप से MACD संकेतक और गति संकेतक के संयोजन का उपयोग करने के लिए व्यापार संकेतों का निर्माण है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत है। यह रणनीति सबसे पहले तेज रेखा ईएमए और धीमी रेखा ईएमए की गणना करती है, फिर MACD मूल्य की गणना करती है, फिर MACD के संकेत लाइन की गणना करती है। साथ ही कीमत की गतिशीलता की गणना करती है। जब गतिशीलता मूल्य और MACD अंतर शून्य अक्ष के ऊपर से पार करते हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब गतिशीलता मूल्य और MACD अंतर शून्य अक्ष के नीचे से पार करते हैं, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जो द्वि-पुष्टिकरण ट्रेडिंग संकेतों के अंतर्गत आता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से MACD और गतिशीलता के संकेतकों के संयोजन पर आधारित है।
एमएसीडी सूचक एक ट्रेंड ट्रैकिंग प्रकार का सूचक है, जिसमें फास्टलाइन ईएमए, धीमी ईएमए और एमएसीडी स्तंभों का एक चार्ट होता है। फास्टलाइन ईएमए पैरामीटर आमतौर पर 12 दिन और धीमी ईएमए पैरामीटर 26 दिन होता है, और गणना सूत्र हैः
ईएमए = ईएमए ((क्लोजआउट प्राइस, 12)
धीमी रेखा ईएमए = ईएमए ((समापन मूल्य, 26)
MACD = फास्ट लाइन ईएमए - धीमी लाइन ईएमए
सिग्नल लाइन = EMA ((MACD, 9)
जब तेज रेखा पर धीमी रेखा को पार करते हैं, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक वृद्धि की गति लंबी अवधि से अधिक है, प्रवेश संकेत; जब तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा को पार करते हैं, तो यह दर्शाता है कि लंबी अवधि की गिरावट की गति छोटी अवधि से अधिक है, प्रस्थान संकेत
गतिशीलता सूचकांक एक तकनीकी सूचक है जो शेयर की कीमतों में परिवर्तन की गति को दर्शाता है।
गतिमान मूल्य = आज का समापन मूल्य - N दिन पहले का समापन मूल्य
जहां एन सामान्य रूप से 10 लेता है। जब आज के समापन मूल्य में N दिन पहले की तुलना में वृद्धि होती है, तो गतिमान मूल्य सकारात्मक होता है, और शेयर ऊपर की ओर होता है; जब आज के समापन मूल्य में N दिन पहले की तुलना में गिरावट होती है, तो गतिमान मूल्य नकारात्मक होता है, और शेयर नीचे की ओर होता है।
इस रणनीति में MACD और गतिशीलता संकेतकों के संयोजन का उपयोग किया जाता है, और ट्रेडिंग सिग्नल का गठन करने के लिए निर्धारित मानदंड हैंः जब MACD विचलन और गतिशीलता विचलन के विचलन शून्य-अक्ष पार करते हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो शून्य-अक्ष के ऊपर एक क्रॉस बनाता है; जब MACD विचलन और गतिशीलता विचलन के विचलन शून्य-अक्ष पार करते हैं, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, जो शून्य-अक्ष के नीचे एक क्रॉस बनाता है। यह एक दोहरी-पुष्टि वाले ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन तंत्र का हिस्सा है, जो कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, और प्रवृत्ति का पालन कर सकता है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
एमएसीडी और गतिशीलता सूचकांक के संयोजन से ट्रेंड ट्रैकिंग की अनुमति मिलती है, जिससे परिसंपत्ति की कीमतों में केवल उतार-चढ़ाव के अभाव में अप्रभावी व्यापार से बचा जाता है।
डबल पुष्टिकरण तंत्र के आधार पर व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने से कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है और झूठे संकेतों के हस्तक्षेप से बचा जा सकता है।
MACD सूचक पैरामीटर समायोज्य है, विभिन्न किस्मों और व्यापार चक्रों के अनुसार पैरामीटर अनुकूलित किया जा सकता है, अनुकूलनशील है।
ट्रेडों को पकड़ने के लिए द्वि-दिशात्मक खरीद और बिक्री तंत्र का उपयोग किया जाता है।
रणनीति को समझने में आसान है, कम पैरामीटर, शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
एमएसीडी और गतिशीलता सूचक दोनों ट्रेंड-फॉलोइंग प्रकार के संकेतक हैं, जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है या कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है, तो अधिक निष्क्रिय व्यापार हो सकता है।
द्विआधारी संकेतकों के पोर्टफोलियो में, हालांकि, झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, लेकिन व्यापार के अवसरों को भी याद किया जा सकता है, जोखिम को संतुलित करने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
महाचक्र प्रवृत्ति के उलट होने पर, MACD सूचकांक में देरी होती है, जिससे व्यापार में नुकसान होता है।
लेनदेन की आवृत्ति अधिक हो सकती है, इसलिए धन प्रबंधन और शुल्क नियंत्रण पर ध्यान देना आवश्यक है।
गलत पैरामीटर के कारण अतिसंवेदनशीलता या अतिविलंबता हो सकती है और बाजार की स्थिति के अनुसार निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
MACD सूचकांक के पैरामीटर का अनुकूलन करें, विभिन्न प्रकार के लेनदेन और चक्रों के अनुसार पैरामीटर का इष्टतम संयोजन ढूंढें।
गतिशीलता सूचकांक के लिए दिन पैरामीटर का अनुकूलन करें, संवेदनशीलता और फ़िल्टर शोर को संतुलित करें।
एकल लेनदेन के अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस मैकेनिज्म को बढ़ाया गया।
ट्रेडों के आकार को ट्रेंड के साथ चलाने के लिए पोजीशन मैनेजमेंट मॉड्यूल जोड़ा गया।
एक और फ़िल्टर जोड़े गए हैं, जैसे कि एकाग्रता संकेतक, जो वक्रता के तहत गलत लेनदेन से बचने के लिए हैं।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि ब्रिन बैंड, आरएसआई आदि, एक बहु-पुष्टि व्यापार संकेत बनाते हैं।
अनुकूलन चक्र जोड़ा गया है ताकि पैरामीटर लगातार पुनरावृत्ति और अनुकूलन कर सकें।
संक्षेप
गतिशीलता एकाधिकार MACD रणनीति MACD संकेतकों और गतिशीलता संकेतकों का उपयोग करती है Strengths ट्रेडों को ट्रेंड ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इसकी दोहरी पुष्टिकरण प्रणाली बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से बंद कर सकती है और अप्रभावी ट्रेडों की घटना को रोक सकती है। यह रणनीति सरल, सीधी, समझने में आसान है और विशेष रूप से शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन MACD संकेतकों की पिछड़ापन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और पूरे आघात के चरण में अप्रभावी व्यापार का जोखिम। लगातार संकेतक पैरामीटर को अनुकूलित करके और सहायक तकनीकी संकेतकों को जोड़कर एक मजबूत रणनीति प्रणाली बनाई जा सकती है।
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MACD MOMENTUM TEST", shorttitle="MACD MOM TEST")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
len = input(title="Momentum", type=input.integer, defval=10)
src1 = input(title="Source MACD", type=input.source, defval=close)
src2 = input(title="Source MOMENTUM", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 14)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #0c8e61
col_grow_below = #ffcdd2
col_fall_above = #b2dfdb
col_fall_below = #d42f28
col_macd = #ffffff
col_signal = #d42f28
col_mom = #fbc02d
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src1, fast_length) : ema(src1, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src1, slow_length) : ema(src1, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
mom = src2 - src2[len]
ma(s,l) => ema(s,l)
sema = ma( src1, fast_length )
lema = ma( src1, slow_length )
i1 = sema + mom + ma( src1 - sema, fast_length )
i2 = lema + mom + ma( src1 - lema, slow_length )
macdl = i1 - i2
macd1 =sema - lema
delta = mom - macd1
// Strategy
// Backtest
FromYear = input(defval = 2001, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// Function exampel
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
// Plot
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
plot(mom, color=col_mom, title="Mom")