नोरो की मूल्य रणनीति v1.1
ChaoZhang
अवलोकन
नोरो की मूल्य चैनल रणनीति v1.1 मूल्य चैनल और मूल्य परिवर्तन की दिशा के आधार पर एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति मूल्य चैनल संकेतक और तेजी से आरएसआई संकेतक के साथ मिलकर मूल्य चैनल को तोड़ने वाले के-लाइन आकार के संकेतों की पहचान करती है, और लगातार लाल और हरे रंग की के-लाइन के रंगीन रिवर्स सिग्नल के साथ मिलकर एक बहुभाषी स्थिति स्थापित करती है। यह रणनीति मध्यम-लंबी ट्रेंड की दिशा को पकड़ने के लिए बनाई गई है ताकि बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से भ्रमित न हो।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले पिछले एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत की गणना करती है, जिससे मध्यवर्ती मूल्य चैनल का निर्माण होता है। जब कीमत चैनल के नीचे की ओर से इस चैनल को तोड़ती है, तो इसे एक मल्टीहेड सिग्नल के रूप में माना जाता है; जब कीमत चैनल के ऊपर की ओर से नीचे की ओर से इस चैनल को तोड़ती है, तो इसे एक खाली सिर सिग्नल के रूप में माना जाता है।
इसी समय, रणनीति दो सहायक निर्णय नियमों को जोड़ती हैः तेजी से आरएसआई संकेतक और के लाइन रंग। जब तेजी से आरएसआई 25% से कम है, तो इसे ओवरबॉय माना जाता है, और कीमतों में उछाल की संभावना है; यदि कीमतें चैनल को पार करती हैं, तो एक मजबूत मल्टीहेड सिग्नल उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, जब तेजी से आरएसआई 75% से अधिक है, तो इसे ओवरसोल्ड क्षेत्र में माना जाता है, और कीमतें गिर सकती हैं; यदि कीमतें चैनल को पार करती हैं, तो एक मजबूत खाली सिर सिग्नल उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, रणनीति हाल ही में दो के लाइनों के रंग में बदलाव की भी गणना करती है। दो लगातार लाल के लाइनें खाली सिर सिग्नल को बढ़ाती हैं, और दो लगातार हरे के लाइनें मल्टीहेड सिग्नल को बढ़ाती हैं।
इन तीन संकेतों को मिलाकर, यह रणनीति मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पहचान सकती है और समय पर स्थिति स्थापित कर सकती है। वर्तमान स्थिति को तब समतल किया जाता है जब स्थिति की दिशा नवीनतम के-लाइन रंग के विपरीत होती है, और माना जाता है कि प्रवृत्ति बदल गई है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कई संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए है, ताकि अल्पकालिक बाजार के शोर से भ्रमित न हो। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
मूल्य चैनल संकेतक स्पष्ट रूप से दिशा और लंबी रेखा प्रवृत्ति की ताकत की पहचान करता है। जब कीमत चैनल को तोड़ती है, तो यह प्रवृत्ति को एक नए चरण में प्रवेश करने का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक मजबूत संकेत उत्पन्न करती है।
आरएसआई तेजी से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को पहचानता है और टर्नओवर पर ट्रेंड का पीछा करने से बचता है। उदाहरण के लिए, ओवरबॉट पर खरीदें, ओवरबॉट पर बेचें।
K लाइन रंग निर्धारण प्रवृत्ति की निरंतरता को और अधिक सत्यापित करता है, यदि रंग बदलता है, तो वर्तमान स्थिति को बंद कर देता है।
यह रणनीति केवल दो बार एक ही रंग की K लाइन के माध्यम से प्रवेश करने के लिए है, ताकि अल्पकालिक झटके से भटकने से बचा जा सके।
औसत स्टॉप-लॉस विधि सरल और प्रभावी है, जब भी K लाइन का रंग बदलता है, तो स्थिति को खत्म कर देता है, जिससे नुकसान को अधिकतम करने से बचा जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैंः
मूल्य चैनल मापदंडों को गलत तरीके से सेट किया गया है, चैनल बहुत व्यापक या बहुत संकीर्ण हैं, जो रुझान परिवर्तन बिंदु को याद करते हैं या बहुत अधिक गलत संकेत उत्पन्न करते हैं।
RSI पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में सटीक रूप से पता नहीं चल सकता है, जिससे रिवर्सिंग का मौका छूट जाता है।
औसत स्टॉपओवर ट्रेंड के दौरान अतिसंवेदनशील हो सकता है, जिससे स्थिति में लगातार गिरावट आ सकती है।
मूल्य चैनल को तोड़ने के बाद विशिष्ट परिचालन प्रवृत्ति का आकलन करने में असमर्थता के कारण नुकसान बढ़ सकता है।
इस घटना के बाद से, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ प्रमुख अनुकूलन शामिल हैंः
मूल्य चैनल पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें ताकि चैनल विभिन्न चक्रों और विभिन्न बाजारों के उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो सके।
अस्थिरता दर के संकेतकों के साथ संयोजन में आरएसआई पैरामीटर को संशोधित करें, जो बड़े उतार-चढ़ाव के दौरान संवेदनशीलता को कम करता है और कम उतार-चढ़ाव के दौरान संवेदनशीलता को बढ़ाता है।
एक मोबाइल स्टॉप मैकेनिज्म शामिल करें जो रुझान में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप पोजीशन सेट करता है, जिससे अत्यधिक संवेदनशील स्टॉप से बचा जा सके।
एक झूठी दरार से बचने के लिए, दरार की ताकत और पीठ के पीछे की घटनाओं के बारे में निर्णय बढ़ाएं।
ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण निर्णय मॉडल के साथ संयुक्त, यह निर्धारित करने में मदद करता है कि प्रवृत्ति में बदलाव की उच्च संभावना कब है, स्थिति खोलने की सफलता दर में सुधार करना।
स्थिति प्रबंधन रणनीति का अनुकूलन करें, जोखिम की स्थिति के अनुसार स्थिति अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करें।
संक्षेप
नोरो की मूल्य चैनल रणनीति v1.1 एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह मध्य-लंबी प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है, और अधिक सावधानीपूर्वक स्थिति खोलने के नियम निर्धारित करती है। स्टॉप-लॉस तंत्र, गतिशील समायोजन पैरामीटर आदि के अनुकूलन के लिए और अधिक सुधार की जगह है। लेकिन रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, व्यावहारिक रूप से लागू करने में आसान है, और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लिए प्रवेश द्वार रणनीतियों में से एक के लिए बहुत उपयुक्त है। पैरामीटर समायोजन और तंत्र के अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय क्वांटिटेटिव सिस्टम बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.1", shorttitle = "Price Channel str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use color strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel")
showcl = input(true, defval = true, title = "Show center-line")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and usecol
dn1 = gbars and close < center and usecol
up2 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn2 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.equity / close * lev
//Trading
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()