नोरो की मूल्य चैनल रणनीति v1.1

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-24 10:59:38
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अवलोकन

Noros प्राइस चैनल रणनीति v1.1 एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य चैनलों और मूल्य दिशा परिवर्तनों पर आधारित है। यह रणनीति चैनल से मूल्य ब्रेकआउट संकेतों की पहचान करने के लिए मूल्य चैनल संकेतक और तेजी से आरएसआई संकेतक को जोड़ती है, साथ ही साथ लंबी / छोटी स्थिति स्थापित करने के लिए लगातार लाल / हरी मोमबत्ती रंग उलट संकेत। इस रणनीति का लक्ष्य अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव से शोर से बचते हुए, मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की दिशा को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत की गणना करती है ताकि एक मध्य मूल्य चैनल का निर्माण किया जा सके। जब कीमत नीचे से चैनल के ऊपर टूटती है, तो इसे एक लंबा संकेत माना जाता है। जब कीमत ऊपर से चैनल के नीचे टूटती है, तो इसे एक छोटा संकेत माना जाता है।

एक ही समय में, रणनीति में दो सहायक नियम शामिल हैंः तेजी से आरएसआई और मोमबत्ती का रंग। जब तेजी से आरएसआई 25% से नीचे होता है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत देता है और कीमतें उछाल सकती हैं। चैनल के ऊपर एक ब्रेकआउट के साथ, यह एक मजबूत लंबा संकेत उत्पन्न करता है। इसके विपरीत, जब तेजी से आरएसआई 75% से ऊपर होता है, तो यह ओवरबोल्ड स्थिति का संकेत देता है और कीमतें गिर सकती हैं। चैनल के नीचे टूटने के साथ, यह एक मजबूत शॉर्ट संकेत उत्पन्न करता है। इसके अलावा, रणनीति नवीनतम दो मोमबत्तियों पर मोमबत्ती के रंग परिवर्तन का ट्रैक रखती है। लगातार दो लाल मोमबत्तियां लघु संकेत को बढ़ाती हैं, जबकि लगातार दो हरी मोमबत्तियां लंबे संकेत को बढ़ाती हैं।

इन तीन संकेत संकेतकों को मिलाकर, रणनीति प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान कर सकती है और तदनुसार स्थिति स्थापित कर सकती है। जब स्थिति की दिशा नवीनतम मोमबत्ती के रंग के साथ संघर्ष करती है, तो इसे एक रुझान उलट माना जाता है, जिस पर मौजूदा स्थिति बंद हो जाती है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रुझान की दिशा निर्धारित करने और बाजार के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से होने वाले शोर से बचने के लिए कई संकेतकों को शामिल करता है। विशेष रूप सेः

मूल्य चैनल स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति की दिशा और शक्ति की पहचान करता है। चैनल बैंड के ब्रेकआउट मजबूत संकेतों के साथ प्रवृत्ति के एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तेजी से आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों का आकलन करता है ताकि मोड़ के बिंदुओं पर रुझानों का पीछा करने से बचा जा सके। यह ओवरसोल्ड पर खरीदने और ओवरसोल्ड स्थिति पर बेचने का सुझाव देता है।
मोमबत्ती रंग सत्यापन आगे प्रवृत्ति स्थिरता सत्यापित करता है. स्थिति बंद हो जाती है अगर रंग बदल जाता है.
रणनीति केवल दो लगातार एक ही रंग की मोमबत्तियों पर प्रवेश करती है, जो चैनल को तोड़ती है, अल्पकालिक दोलन से झूठे संकेतों से बचती है।
सरल औसत स्टॉप लॉस मोमबत्ती के रंग में बदलाव के बाद पदों को बंद कर देता है, जिससे नुकसान प्रभावी ढंग से कम हो जाता है।

जोखिम

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी ध्यान देने योग्य हैंः

गलत मूल्य चैनल पैरामीटर सेटिंग्स के परिणामस्वरूप चैनल बहुत चौड़े या बहुत संकीर्ण हो सकते हैं, प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदुओं को याद कर सकते हैं या अत्यधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
अनुचित तेजी से आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को सटीक रूप से पहचानने में विफल हो सकती हैं, इस प्रकार रिवर्स के अवसरों को खो देते हैं।
सरल स्टॉप लॉस तंत्र अस्थिर रुझानों में बहुत संवेदनशील हो सकता है, जिससे अत्यधिक स्थिति खोलने और बंद होने का कारण बन सकता है।
यह मूल्य चैनल को तोड़ने के बाद वास्तविक प्रवृत्ति की निरंतरता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
यह अचानक बाजार पर प्रभाव डालने वाली ब्लैक स्वान घटनाओं के अनुकूल नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान होता है।

बढ़ोतरी के अवसर

रणनीति को बढ़ाने के कुछ प्रमुख अवसरों में शामिल हैंः

विभिन्न अवधियों और बाजारों में अस्थिरता को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने के लिए मूल्य चैनल मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें।
उच्च अस्थिरता के दौरान संवेदनशीलता को कम करने और कम अस्थिरता के दौरान संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए आरएसआई मापदंडों को समायोजित करने के लिए अस्थिरता उपायों को शामिल करें।
अत्यधिक संवेदनशील स्टॉप आउट से बचने के लिए ट्रेंड अस्थिरता के आधार पर स्टॉप स्तरों के साथ ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र जोड़ें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ब्रेकआउट की ताकत और मंदी/बली विचलन की पहचान में सुधार करना।
उच्च संभावना वाले रुझान मोड़ बिंदुओं का अनुमान लगाने और प्रविष्टि सटीकता में सुधार करने में सहायता के लिए ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण मॉडल शामिल करें।
जोखिम स्थितियों के आधार पर आवंटन को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार मॉडल का अनुकूलन करना।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, नोरो के मूल्य चैनल रणनीति v1.1 एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान करने के लिए कई संकेतकों को शामिल करता है और अपेक्षाकृत सावधान प्रवेश नियम स्थापित करता है। स्टॉप लॉस तंत्र और गतिशील पैरामीटर ट्यूनिंग जैसे क्षेत्रों में आगे सुधार के लिए जगह है। लेकिन समग्र तर्क सरल और स्पष्ट है, जिससे यह मात्रात्मक व्यापार के लिए लागू करना आसान हो जाता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। पैरामीटर ट्यूनिंग और तंत्र अनुकूलन के साथ, यह एक स्थिर और विश्वसनीय व्यापार प्रणाली बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.1", shorttitle = "Price Channel str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use color strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel")
showcl = input(true, defval = true, title = "Show center-line")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close

//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
plot(center, color = col, linewidth = 2)

//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and usecol
dn1 = gbars and close < center and usecol
up2 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn2 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.equity / close * lev

//Trading
if up1 or up2
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1 or dn2
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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