दोहरी चलती औसत टर्निंग पॉइंट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-24 12:19:04
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अवलोकन

द्वि-समान-रेखा मोड़ बिंदु व्यापार रणनीति एक व्यापार रणनीति है जो सम-रेखा क्रॉसिंग पर आधारित है। यह दो अलग-अलग पैरामीटर सेट के साथ चलती औसत का उपयोग करता है, जो उनके मोड़ के आधार पर प्रवेश और निकास के समय का निर्धारण करता है। यह रणनीति सरल, सहज और मध्यम-लंबी रेखा व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मूल्य को मूल्य इनपुट के रूप में उपयोग करती है और दो अलग-अलग पैरामीटर, एसएमए 1 और एसएमए 2 के बीच की रेखा की गणना करती है। यह रणनीति आरओसी संकेतक का उपयोग करके समतल रेखा के विवर्तन का निर्धारण करती है। जब एसएमए 1 का आरओसी मूल्य सेट किए गए सकारात्मक सीमा से अधिक होता है, तो एसएमए 1 ऊपर की ओर मुड़ता है और एसएमए 1 के ऊपर के संकेत को रिकॉर्ड करता है; जब एसएमए 1 का आरओसी मूल्य सेट किए गए नकारात्मक सीमा को तोड़ता है, तो एसएमए 1 नीचे की ओर मुड़ता है और एसएमए 1 के नीचे के संकेत को रिकॉर्ड करता है।

जब SMA1 ऊपर की ओर मुड़ता है और ऊपर की K लाइन SMA2 नीचे की ओर मुड़ता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो अधिक होता है; जब SMA1 नीचे की ओर मुड़ता है और ऊपर की K लाइन SMA2 ऊपर की ओर मुड़ता है, तो एक बेच संकेत उत्पन्न होता है, जो खाली होता है।

यह रणनीति दो सममित रेखाओं के मोड़ का उपयोग व्यापार की दिशा निर्धारित करने के लिए करती है, एक सममित रेखा के मोड़ से प्रवेश समय की पुष्टि होती है, और दो सममित रेखाओं के क्रॉसिंग से यह सुनिश्चित होता है कि प्रवेश समय की प्रवृत्ति में बदलाव हो, जो प्रभावी रूप से झूठे ब्रेक को फ़िल्टर कर सकता है।

फायदे का विश्लेषण

द्वि-समान रेखा पार और मोड़ निर्णय का उपयोग करके, झूठी सफलता को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और प्रवेश की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
आरओसी सूचक के साथ सममित मोड़ को जोड़कर, समय पर मोड़ को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है और बार-बार व्यापार से बचा जा सकता है।
मध्य और लंबी रेखाओं के साथ, आप मुख्य रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं और अधिक रुझान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
रणनीतिक तर्क सरल, स्पष्ट, समझने में आसान और परिमाणात्मक लेनदेन के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
अनुकूलन योग्य पैरामीटर, विभिन्न बाजार परिवेशों के लिए अनुकूलन, मजबूत अनुकूलन क्षमता है।

जोखिम विश्लेषण

द्वि-समान रेखाओं के क्रॉसिंग से हिलते बाजारों में बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है।
ROC पैरामीटर को सटीक रूप से अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा, डायवर्ट पहचान में त्रुटि हो सकती है और रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
बड़े चक्र के बाजारों में कई बार स्टॉप लॉस हो सकते हैं, और इसे स्टॉप लॉस के पैमाने को बढ़ाकर रोका जा सकता है।
केवल एक समोच्च सूचक के आधार पर, आपातकालीन घटनाओं जैसे महत्वपूर्ण समाचारों का जवाब देना मुश्किल है, जिससे नुकसान हो सकता है।
ध्यान दें कि पैरामीटर अनुकूलन के लिए अनुकूलित हैं, परीक्षण चक्र पर्याप्त लंबे हैं और विभिन्न उद्योगों को शामिल करते हैं।

अनुकूलन दिशा

सबसे अच्छा औसत चक्र संयोजन खोजने के लिए चलती औसत पैरामीटर का अनुकूलन करें
आरओसी पैरामीटर को अनुकूलित करना, दिशा पहचान सटीकता में सुधार करना
अतिरिक्त स्टॉप-लॉस तंत्र, अनुकूलित मूल्य स्तर को तोड़ने के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करना
अतिरिक्त शर्तें जोड़ें, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम सूचकांक को ट्रिगर करना, ताकि झूठे ब्रेकडाउन से बचा जा सके
मैकड, बोल आदि अन्य संकेतकों के साथ मिलकर निर्णय लेने में सुधार
मशीन सीखने जैसे तरीकों का उपयोग करके स्वचालित रूप से अनुकूलित पैरामीटर, बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित

सारांश

द्वि-समान रेखा विवर्तन बिंदु रणनीति समग्र रूप से एक सरल व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह केवल बुनियादी सममित संकेतक की आवश्यकता है, तर्क स्पष्ट है और समझने में आसान है, और क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप-लॉस तंत्र के अनुकूलन के माध्यम से रणनीति स्थिरता में काफी सुधार किया जा सकता है। अन्य सहायक संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग करने से रणनीति प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति अत्यधिक अनुकूलन योग्य है और विभिन्न बाजार वातावरण में लचीले ढंग से लागू की जा सकती है, यह एक अनुशंसित द्वि-समान रेखा ट्रेडिंग रणनीति है।

अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज टर्निंग प्वाइंट रणनीति एक ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित है। यह अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स के साथ दो मूविंग एवरेज का उपयोग करता है और उनकी टर्निंग दिशाओं के अनुसार प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करता है। यह रणनीति सरल और सहज है, लागू करने में आसान है, और मध्यम से दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

रणनीति मूल्य को मूल्य इनपुट स्रोत के रूप में उपयोग करती है और दो चलती औसत, एसएमए 1 और एसएमए 2 की गणना करती है, जिसमें अलग-अलग पैरामीटर होते हैं। यह चलती औसत की मोड़ दिशाओं को निर्धारित करने के लिए आरओसी संकेतक का उपयोग करती है। जब एसएमए 1 का आरओसी मूल्य सकारात्मक सीमा से अधिक होता है, तो इसे एसएमए 1 का ऊपर की ओर मोड़ माना जाता है और एक ऊपर का संकेत दर्ज किया जाता है। जब एसएमए 1 का आरओसी मूल्य नकारात्मक सीमा को तोड़ता है, तो इसे एसएमए 1 का नीचे की ओर मोड़ माना जाता है और एक नीचे का संकेत दर्ज किया जाता है। एसएमए 2 के लिए निर्णय तर्क समान है।

जब SMA1 ऊपर की ओर मुड़ता है और पिछला बार SMA2 नीचे की ओर मुड़ता है, तो एक खरीद संकेत लंबे समय तक जाने के लिए उत्पन्न होता है। जब SMA1 नीचे की ओर मुड़ता है और पिछला बार SMA2 ऊपर की ओर मुड़ता है, तो एक बिक्री संकेत शॉर्ट जाने के लिए उत्पन्न होता है।

यह रणनीति व्यापार की दिशा निर्धारित करने के लिए दो चलती औसत की घूर्णन दिशाओं और प्रवेश समय की पुष्टि करने के लिए एक चलती औसत की घूर्णन का उपयोग करती है। दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर यह सुनिश्चित करती है कि बाजार में प्रवेश करते समय प्रवृत्ति बदल गई है, जो झूठे ब्रेकआउट से बचने में मदद करती है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर और मोड़ बिंदुओं का उपयोग करके प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकते हैं और प्रविष्टि सटीकता में सुधार कर सकते हैं।
आरओसी सूचक के साथ चलती औसत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने से महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और बार-बार व्यापार से बचा जा सकता है।
मध्यम-लंबी अवधि के दोहरे चलती औसत को अपनाने से मुख्य प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है और काफी प्रवृत्ति लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, क्वांट ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
अनुकूलन योग्य पैरामीटर विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होते हैं।

जोखिम विश्लेषण

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर से कई झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे घाटे हो सकते हैं।
आरओसी मापदंडों को सटीक अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा मोड़ पहचान में त्रुटियां होंगी, जो रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।
बड़े आवधिक रेंज बाजार कई बार स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रेंज का विस्तार इससे बचा सकता है।
केवल चलती औसत पर भरोसा करते हुए, बड़ी खबरों जैसी अचानक घटनाओं का जवाब देना मुश्किल है, जिससे नुकसान हो सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन में ओवरफिट समस्या पर ध्यान दें। परीक्षण अवधि विभिन्न बाजार स्थितियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त लंबी होनी चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

सबसे अच्छा चलती औसत अवधि संयोजन खोजने के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें।
मोड़ बिंदु पहचान सटीकता में सुधार के लिए आरओसी मापदंडों का अनुकूलन करें।
अनुकूलित मूल्य स्तरों को तोड़ने के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस जैसे स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक जैसी अतिरिक्त शर्तें जोड़ें।
निर्णय लेने में सुधार करने के लिए एमएसीडी, बीओएलएल जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
मशीन लर्निंग आदि का उपयोग पैरामीटर को ऑटो ऑप्टिमाइज़ करने और बाजार परिवर्तनों के अनुकूल करने के लिए करें।

सारांश

संक्षेप में, डबल मूविंग एवरेज टर्निंग प्वाइंट रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। इसे बुनियादी मूविंग एवरेज संकेतकों के साथ लागू किया जा सकता है और इसमें स्पष्ट, समझने में आसान तर्क है, जिससे यह क्वांट ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप लॉस अनुकूलन के साथ, रणनीति की स्थिरता में काफी सुधार किया जा सकता है। अन्य सहायक संकेतकों के साथ संयोजन से रणनीति को और बढ़ाया जा सकता है। अत्यधिक अनुकूलन योग्य रणनीति को विभिन्न बाजार वातावरण में लचीले ढंग से लागू किया जा सकता है और यह एक अनुशंसित डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति है।

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