मूविंग एवरेज क्रॉसिंग आरएसआई गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चलती औसत और अपेक्षाकृत कमजोर संकेतकों आरएसआई के संयोजन के माध्यम से ट्रेडिंग संकेतों का निर्माण करती है, जो औसत रेखा की दिशा और आरएसआई के उच्च और निम्न स्थानों के माध्यम से होती है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। इसका उद्देश्य आरएसआई संकेतक के माध्यम से मूल्य अवमूल्यन और मूल्य अधिमूल्यन के अवसरों की पहचान करना है, जो औसत रेखा की दिशा के साथ संयुक्त है, और प्रवृत्ति की शुरुआत के चरण में स्थिति का निर्माण करना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित हैः
सरल चलती औसत (एसएमए): एक निश्चित अवधि के भीतर समापन मूल्य के औसत की गणना, मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए।
आरएसआईः यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शेयरों की कीमतें ओवरवैल्यूड हैं या कम हैं। आरएसआई 70 से ऊपर है और 30 से नीचे है।
रणनीतिक तर्क:
जब समापन मूल्य SMA औसत से नीचे होता है और RSI सूचक ओवरसोल्ड क्षेत्र से नीचे टूट जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब समापन मूल्य SMA औसत से ऊपर होता है और आरएसआई सूचक ओवरसोल्ड क्षेत्र से टूट जाता है, तो एक बिकवाली संकेत उत्पन्न होता है।
इस रणनीति के संयोजन में, औसत रेखा एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, और आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का आकलन करती है, और प्रवृत्ति के शुरुआती चरणों में एक स्थिति का निर्माण करती है। आरएसआई उच्च और निम्न स्थिति को कम समय में उच्च और निम्न मूल्य की पहचान करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है, और औसत रेखा की दिशा के साथ संयोजन में, कम जोखिम वाले ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
प्रवृत्ति और मूल्य निर्णय के संयोजन से, गलत लेनदेन की संभावना कम हो जाती है, और संकेत अधिक विश्वसनीय होते हैं।
आरएसआई सूचकांक के पैरामीटर के अनुकूलन के बाद, ओवरबॉट ओवरसोल्ड रेंज की प्रभावी पहचान की जा सकती है।
एसएमए पैरामीटर के अनुकूलन के बाद, एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।
ट्रेडिंग रणनीतियों के नियम सरल और स्पष्ट हैं, उन्हें समझना आसान है और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
विभिन्न किस्मों और चक्रों पर लागू किया जा सकता है, व्यापक रूप से लागू होता है।
एसएमए और आरएसआई मापदंडों को समायोजित करके रणनीति के प्रदर्शन को अनुकूलित करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
SMA औसत रेखा में देरी उत्पन्न होती है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा अवसर खो सकती है। औसत रेखा चक्र को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है या ईएमए का उपयोग किया जा सकता है।
आरएसआई ओवरबॉय ओवरसोल क्षेत्र गलत तरीके से सेट किया जा सकता है, जिससे संकेत गलत हो सकता है। आरएसआई पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन किया जा सकता है।
सिग्नल से दूर जाने से रुझान में बदलाव हो सकता है और सतर्क रहने की जरूरत है।
एक गलत संकेत और स्टॉप लॉस के साथ, आप स्थिति को कम करने पर विचार कर सकते हैं।
केवल SMA और RSI के आधार पर, अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, और अधिक सूचक अनुकूलन पेश किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न एसएमए चक्र मापदंडों का परीक्षण करें, और अधिक सटीक संकेत उत्पन्न करने के लिए एक चक्र चुनें।
आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर निर्धारित करें।
मैकड, ब्रिन बैंड आदि जैसे अन्य मापदंडों को जोड़ने से सिग्नल की सटीकता में सुधार होता है।
एक और स्टॉप लॉस रणनीति, एकल नुकसान को नियंत्रित करना
समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति प्रबंधन रणनीतियों जैसे कि निश्चित हिस्सेदारी को बढ़ाने का आकलन करें।
विभिन्न किस्मों और चक्रों में प्रभाव का आकलन करें और सर्वोत्तम परिदृश्यों की तलाश करें।
ट्रेंड रिवर्स को पहचानने के लिए सिग्नल से विचलन के लिए निर्णय तर्क जोड़ा गया।
संक्षेप
समग्र रूप से, यह रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है, जो प्रवृत्ति के निर्णय और ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय के साथ संयुक्त है, जिससे कम जोखिम वाले ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। पैरामीटर अनुकूलन और नियम सुधार के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, कोई भी रणनीति सही नहीं है, और निवेशकों को अपनी जोखिम वरीयताओं और पूंजी की ताकत के संयोजन के साथ मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति कुछ व्यापारिक अनुभव वाले निवेशकों के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Meu Robo com MA e RSI (Regras Específicas)", overlay=true)
// Configuração da Média Móvel
lengthMA = 200
sma200 = sma(close, lengthMA)
// Configuração do RSI
lengthRSI = 14
rsiValue = rsi(close, lengthRSI)
overBought = 70
overSold = 30
// Condições para compra
longCondition = close < sma200 and crossover(rsiValue, overSold)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Condições para venda
shortCondition = close > sma200 and crossunder(rsiValue, overBought)
if (shortCondition)
strategy.close("Compra")
// Plot das Médias Móveis e sinais
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.blue)
plotshape(series=longCondition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Sinal de Venda", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venda")