रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-24 14:47:38
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अवलोकन

यह रणनीति रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतक और ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) के फिल्टरिंग के चरम को जोड़ती है। जब आरएसआई चरम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर तक पहुंचता है, तो एसएमए दिशा के आधार पर लंबी और छोटी दिशाएं निर्धारित की जाती हैं। यह रणनीति अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स, यूरोपीय इंडेक्स, एशियाई इंडेक्स, सोने, चांदी और अन्य किस्मों के लिए उपयुक्त है। सरल आरएसआई और एसएमए नियमों के माध्यम से, यह प्रभावी रूप से रुझानों को पकड़ती है।

रणनीति तर्क

आरएसआई संकेतक मूल्य की गणना करें, ओवरबॉट थ्रेशोल्ड की ऊपरी सीमा को 65 पर सेट करें और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड की निचली सीमा को 45 पर सेट करें।
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए 200-दिवसीय एसएमए की गणना करें।
जब आरएसआई 45 (ओवरसोल्ड) से नीचे हो और कीमत एसएमए से ऊपर हो, तो लॉन्ग जाएं; जब आरएसआई 65 (ओवरबॉट) से ऊपर हो और कीमत एसएमए से नीचे हो, तो शॉर्ट जाएं।
जब आरएसआई 75 से ऊपर हो (बहुत अधिक खरीदा गया) और कीमत एसएमए से ऊपर हो, तो लंबी पोजीशन बंद करें; जब आरएसआई 25 से नीचे हो (बहुत अधिक बेचा गया) और कीमत एसएमए से नीचे हो, तो शॉर्ट पोजीशन बंद करें।

यह रणनीति समय प्रविष्टियों और फ़िल्टरिंग के लिए एसएमए दिशा के लिए आरएसआई चरम का उपयोग करके प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पकड़ती है। आरएसआई चरम संभावित उलटफेरों को इंगित करते हैं, जबकि एसएमए दिशा ट्रेडों को प्रवृत्ति के साथ संरेखित सुनिश्चित करती है। साथ में, वे उचित ट्रेडों और उच्च जीत दरों को सुनिश्चित करते हैं।

लाभ

सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और मास्टर करने में आसान।
प्रसिद्ध आरएसआई और एसएमए संकेतकों पर आधारित, लागू करना आसान है।
आरएसआई चरम संभावित उलट बिंदुओं को इंगित करते हैं, एसएमए फिल्टर दिशागत शुद्धता सुनिश्चित करते हैं।
उचित पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक व्यापार से बचा जा सकता है।
सूचकांक और कमोडिटी जैसे कई उत्पादों पर लागू होता है।
रुझानों के दौरान महत्वपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ता है।

अकेले आरएसआई की तुलना में, रणनीति ने अंधेरे लंबे / छोटे से बचने के लिए एसएमए ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ा है। अकेले एसएमए सिस्टम की तुलना में, रणनीति आरएसआई चरम का उपयोग करके समय दक्षता में सुधार करती है। कुल मिलाकर, यह एक व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के लिए दोनों की ताकत को जोड़ती है।

जोखिम और समाधान

एसएमए मृत्यु क्रॉस प्रवृत्ति उलट जोखिम पैदा करता है। बढ़ी हुई संवेदनशीलता के लिए छोटी एसएमए अवधि का उपयोग करें।
आरएसआई विचलन से ट्रेडों को याद करने का जोखिम होता है। असामान्यताओं का पता लगाने के लिए एमएसीडी जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
आरएसआई और एसएमए दोनों ही रेंज बाजारों के दौरान झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। जब रेंज-बाउंड बाजार का पता चलता है तो ट्रेडिंग को रोकें।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स से ओवरट्रेडिंग या मिस किए गए ट्रेड होते हैं। सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें।
एकल उत्पाद बैकटेस्ट रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त है। कई उत्पादों में मान्य करें।
बैकटेस्ट ≠ लाइव ट्रेडिंग। लाइव ट्रेडिंग में जोखिम और पूंजी का प्रबंधन।

सुधार की दिशाएँ

विभिन्न उत्पादों के लिए आरएसआई अवधि का अनुकूलन करें।
एसएमए अवधि को अनुकूलित करें, कई एसएमए को एकीकृत करें।
जोखिम नियंत्रण में सुधार के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।
बहु-कारक पुष्टिकरण के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।
अस्थिरता संकेतकों के साथ प्रवेश समय में सुधार।
गतिशील अनुकूलन के लिए अनुकूलनशील पैरामीटर प्रणाली विकसित करें।
इष्टतम के लिए विभिन्न पूंजी प्रबंधन दृष्टिकोणों का परीक्षण करें।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए एक रणनीतिक समूह बनाएं।

निष्कर्ष

एसएमए फिल्टर रणनीति के साथ आरएसआई चरम दोनों की ताकतों को प्रभावी ट्रेंड फॉलो करने के लिए जोड़ती है। तर्क स्पष्ट है और पैरामीटर ठोस हैं। यह अकेले आरएसआई या एसएमए सिस्टम की तुलना में समय दक्षता और जीत दर में काफी सुधार के लिए कई उत्पादों में काम करता है। मजबूतता और अनुकूलन क्षमता को और बढ़ाने के लिए पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप लॉस जैसे सुधारों के लिए जगह है। कुल मिलाकर, यह ट्रेंड ट्रेडरों को एक बहुत ही उपयोगी और प्रभावी उपकरण प्रदान करता है।

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strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef

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