प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग सरल चलती औसत के सुनहरे कांटे का उपयोग करके किया जाता है, जो कि समय पर बाजार के रुझान के परिवर्तन को पकड़ने के लिए है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जब दीर्घकालिक औसत लंबी अवधि की औसत से अधिक होता है और लंबी अवधि की औसत लंबी अवधि की औसत से नीचे होता है।
मूल व्याख्या
10-दिन सरल चलती औसत लघु SMA और 30-दिन सरल चलती औसत लंबी SMA की गणना करें
जब शॉर्ट SMA पर लॉन्ग SMA का क्रॉस होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
जब एक छोटा SMA एक लंबा SMA को पार करता है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है
आरएसआई 50 से अधिक के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न करने के लिए, 50 से कम के लिए एक बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए, झूठी तोड़ने से बचने के लिए
एटीआर स्टॉप लॉस, स्टॉप-स्टॉप मोबाइल ट्रैकिंग
इस रणनीति में मुख्य रूप से दो चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग किया जाता है प्रवेश समय के रूप में, प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करने के लिए। अल्पकालिक औसत मूल्य परिवर्तन को अधिक तेज़ी से प्रतिबिंबित करता है, और दीर्घकालिक औसत समर्थन और प्रतिरोध प्रदान करता है। जब अल्पकालिक औसत लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और अधिक करें; जब अल्पकालिक औसत रेखा के नीचे लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें गिरनी शुरू हो जाती हैं, और खाली कर दी जाती हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
आसान संचालन और सीखने में आसानी
बाजार के रुझानों के अनुरूप, समय पर बाजार के मोड़ को पकड़ना
द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग एक क्लासिक और प्रभावी प्रवृत्ति निर्धारण विधि है
उचित स्टॉप लॉस स्टॉप, व्यक्तिगत खंडों के नुकसान को कम करना
आरएसआई सूचकांक व्यापार जोखिम को कम करने के लिए झूठी दरारों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करता है
भविष्यवाणी के बिना बाजार, केवल प्रवृत्ति का पालन करें और लाभ कमाएं
जोखिम विश्लेषण
द्वि-समान रेखाएं गलत सिग्नल के लिए अतिसंवेदनशील हैं और अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकती हैं
दोहरी समानांतरता की विलम्बता, समय पर रुझान में बदलाव को पकड़ने में असमर्थता
ट्रेंड का अंधाधुंध अनुसरण करने से नुकसान बढ़ सकता है, स्थिति को ठीक से नियंत्रित किया जाना चाहिए
इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं किया गया है, जिससे उन्हें जेल में डाल दिया जा सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से ट्रेडिंग की आवृत्ति बढ़ जाती है और मुनाफे में कमी आती है
जोखिम को कम करने के लिए, उपयुक्त पैरामीटर संयोजन का चयन करें, अन्य फ़िल्टरिंग मापदंडों को शामिल करें, और स्थिति आकार को ठीक से नियंत्रित करें।
अनुकूलन दिशा
संकेत सटीकता में सुधार के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें
रणनीति जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए अन्य मापदंडों जैसे MACD, ब्रिलिन लाइन आदि को जोड़ना
ट्रेडिंग में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए ट्रेंडिंग सूचकांकों का उपयोग करें
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें, एकल हानि को कम करें, एकल लाभ का विस्तार करें
विभिन्न स्थितियों के लिए विभिन्न पदों का उपयोग करके धन प्रबंधन का अनुकूलन करें
प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव के लिए अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाना
विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करके, सहायक संकेतकों को ट्रेंडिंग और सिग्नल को छानने के लिए पेश करके, स्टॉप-स्टॉप रणनीति को लगातार अनुकूलित करके, रणनीति के प्रदर्शन में निरंतर सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में क्लासिक चलती औसत क्रॉसिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो कीमत के रुझान के मोड़ के बिंदु पर व्यापार करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, कुछ कमियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि गलत सिग्नल उत्पन्न करने की संभावना, रुझान के मोड़ की पहचान में देरी आदि। निरंतर परीक्षण और पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने के माध्यम से, अन्य निर्णय संकेतकों को पेश करने से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है। कुंजी यह है कि स्थिति के आकार को नियंत्रित किया जाए, रुझान के व्यापार के सिद्धांतों का पालन करें, लाभ को अधिकतम करने के लिए स्वीकार्य सीमा में नुकसान को नियंत्रित करें। कुल मिलाकर, यह रणनीति स्पष्ट रूप से समझने में आसान है, और वास्तविक व्यापार प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आगे की जांच में सुधार किया जा सकता है।
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start: 2022-10-17 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234
//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)
// Create indicator's
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longSMA = ta.sma(close, 30)
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// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
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// trade conditions
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
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stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 2
strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
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// Plot SMA to chart
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