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स्टोकैस्टिक मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-24 16:35:24
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अवलोकन

मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति मुख्य रूप से स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर संकेतक का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए करती है, जो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति शक्ति का न्याय करने के लिए ADX संकेतक के साथ संयुक्त है। यह रणनीति मुख्य रूप से मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैः

  1. स्टोकैस्टिक ऑसिलेटरः बाजार की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर मूल्य 0 से 100 तक होता है। अवधि 14 होने पर 45 और 55 के बीच का मूल्य कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। 55 से ऊपर का स्टोकैस्टिक एक तेजी का संकेत है और 45 से नीचे एक मंदी का संकेत है।

  2. ADX सूचक: प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 20 से नीचे का ADX एक कमजोर प्रवृत्ति को दर्शाता है।

स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर मूल्य के आधार पर रणनीति पहले यह आंकती है कि क्या एक स्पष्ट अपट्रेंड या डाउनट्रेंड है। जब स्टोकेस्टिक 55 से ऊपर होता है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है। जब यह 45 से नीचे होता है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है।

यदि ADX 20 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति ट्रेडिंग के लिए प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है। यदि ADX 20 से नीचे है, तो प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं माना जाता है और कोई ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न नहीं किया जाएगा।

स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर और एडीएक्स के संयोजन से, ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

  1. 55 से ऊपर स्टोकास्टिक, एक अपट्रेंड का संकेत।
  2. ADX 20 से ऊपर है, यह पुष्टि करता है कि ऊपर की प्रवृत्ति मजबूत है।

विक्रय संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब इन दोनों शर्तों को पूरा किया जाता हैः

  1. 45 के नीचे स्टोकेस्टिक, एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है।
  2. ADX 20 से ऊपर, गिरावट प्रवृत्ति मजबूत है की पुष्टि.

इन नियमों के साथ, रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बाद की प्रणाली का गठन करती है।

लाभ

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ना: स्टोकैस्टिक और एडीएक्स को मिलाकर, यह मुख्य रुझानों को पकड़कर बाजार की रुझान दिशा और ताकत को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकता है।

  2. ड्रॉडाउन कंट्रोल: केवल ट्रेडिंग जब ट्रेंड स्पष्ट हो तब ही अनावश्यक वाइप्सॉव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

  3. पैरामीटर ट्यूनिंगः स्टोकास्टिक और एडीएक्स की अवधि को विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

  4. सरलताः समग्र तर्क सरल और सहज है, जिसमें दो सामान्य तकनीकी संकेतक शामिल हैं।

  5. सार्वभौमिकताः रणनीति को पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ विभिन्न बाजारों पर लागू किया जा सकता है।

जोखिम

रणनीति के कुछ जोखिमः

  1. अनुपलब्ध ब्रेकआउट बिंदुः ट्रेंड फॉलो करने वाले संकेतक के रूप में स्टोकैस्टिक और एडीएक्स संभावित ट्रेंड रिवर्स पॉइंट और शुरुआती ब्रेकआउट ट्रेडों को मिस कर सकते हैं।

  2. रुझान उलटने के जोखिम: वे गलत तरीके से रुझान के अंत के करीब जारी रहने के लिए रुझान का आकलन कर सकते हैं, समय पर बाहर निकलने के अवसरों को याद कर सकते हैं, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।

  3. पैरामीटर अनुकूलन में कठिनाईः पैरामीटर को विभिन्न बाजारों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जो कुछ कठिनाई पैदा करता है।

  4. Whipsaws: यह स्पष्ट प्रवृत्ति के बिना रेंज-बाउंड बाजारों में कई अमान्य संकेत उत्पन्न कर सकता है।

  5. विचलनः जब मूल्य प्रवृत्ति स्टोकास्टिक ऑसिलेटर प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करती है, तो विचलन उत्पन्न होता है, जिससे ट्रेडों में नुकसान हो सकता है।

जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः

  1. स्थानीय रुझानों और संभावित ब्रेकआउट बिंदुओं की पहचान करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ना।

  2. जब रुझान काफी हद तक उलट जाते हैं तो समय पर बाहर निकलने के लिए रुझान उलटने के संकेतों को शामिल करना।

  3. स्वचालित रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना।

  4. विभिन्न बाजारों में कमजोर रुझान संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एडीएक्स सीमा को बढ़ाना।

  5. स्टोकैस्टिक संकेतों की पुष्टि करने और विचलन व्यापार से बचने के लिए अतिरिक्त संकेतकों का उपयोग करना।

सुधार की दिशाएँ

रणनीति में सुधार के कुछ तरीके:

  1. सटीक रूप से मोड़ बिंदुओं का पता लगाने के लिए के और डी अवधि जैसे स्टोकास्टिक मापदंडों का अनुकूलन।

  2. रुझान की मजबूती का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम मापदंडों का निर्धारण करने के लिए ADX अवधि का अनुकूलन करना।

  3. स्टोकेस्टिक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन में स्टॉप लॉस के साथ स्थिति के आकार में वृद्धि जैसे ट्रेंड रिवर्स सिग्नल जोड़ना।

  4. आरएसआई और एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को जोड़कर प्रवेश और निकास समय को परिष्कृत करना।

  5. इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना।

  6. एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस या रिवर्स स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करने जैसी स्टॉप लॉस रणनीतियों को लागू करना।

  7. ट्रेलिंग स्टॉप लॉसः ट्रेंड के विस्तार के साथ मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें।

  8. धन प्रबंधनः ADX की ताकत के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करके जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करें।

सारांश

संक्षेप में, यह मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति समग्र रूप से एक ट्रेंड-फॉलोइंग सिस्टम है, जो ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए स्टोकास्टिक और ताकत को मापने के लिए एडीएक्स का उपयोग करती है, जो एक मध्यम से दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीति बनाती है। फायदे ट्रेंड को पकड़ने और सरल और सहज तर्क के साथ ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने में निहित हैं। कमजोरियां संभावित चूक गई शुरुआती ब्रेकआउट ट्रेड और ट्रेंड रिवर्स जोखिम हैं। हम इसे पैरामीटर ट्यूनिंग, सिग्नल जोड़ने, जोखिमों को नियंत्रित करते हुए रिवार्ड / जोखिम में सुधार के लिए स्टॉप लॉस को लागू करने जैसे तरीकों के माध्यम से अनुकूलित कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Created by Bitcoinduke
//Original Creator is Jake Bernstein 
// Link: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=trading_strategies:stochastic_pop_drop
// Tested: XBTUSD 3h | BTCPERP FTX 3h
//@version=4
// strategy(shorttitle="Stochastic Pop and Drop", title="Pop and Drop", overlay=false, 
//      calc_on_every_tick=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, 
//      default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,
//      commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

upper_threshold_buy = input(55, minval=50, title="Buy Entry/Exit Line")
lower_threshold_sell = input(45, maxval=50, title="Sell Entry/Exit Line")

oscillator_length = input(14, minval=1, title="Stochastic Length - Default 14")
sma_length = input(2, minval=1, title="SMA Length - 3-day (3 by default) simple moving average of stoch")

stoch_oscillator = sma(stoch(close, high, low, oscillator_length), sma_length)

//Upper and Lower Entry Lines
upper_line = upper_threshold_buy
lower_line = lower_threshold_sell

stoch_color = stoch_oscillator >= upper_line ? green : stoch_oscillator <= lower_line ? red : purple

//Charts
plot(stoch_oscillator, title="Stochastic", style=histogram, linewidth=4, color=stoch_color)
upper_threshold = plot(upper_line, title="Upper Line", style=line, linewidth=4, color=green)
lower_threshold = plot(lower_line, title="Lower Line", style=line, linewidth=4, color=red)

// Strategy Logic
LongSignal = stoch_oscillator >= upper_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false
ShortSignal = stoch_oscillator <= lower_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false

strategy.entry("POP_Short", strategy.short, when=ShortSignal)
strategy.entry("POP_Long", strategy.long, when=LongSignal)

// === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(5, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
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