स्टोचैस्टिक मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशीलता तोड़ने की रणनीति मुख्य रूप से स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर संकेतक का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए करती है, ADX संकेतक के साथ प्रवृत्ति की मजबूतता का आकलन करने के लिए, व्यापार संकेतों का गठन करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से मध्यम और लंबी रेखा प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैः
Stochastic oscillator: बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए। Stochastic oscillator का मान 0 से 100 है, और जब चक्र 14 है, तो 45 से 55 के बीच का मान स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। 55 से ऊपर Stochastic एक bullish संकेत है, 45 से नीचे एक bearish संकेत है।
ADX सूचकः प्रवृत्ति को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 20 से नीचे का ADX प्रवृत्ति को कमजोर करता है।
रणनीति सबसे पहले यह निर्धारित करती है कि क्या स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर के मूल्य के आधार पर बाजार में वर्तमान में एक स्पष्ट ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति है। जब स्टोचैस्टिक 55 से ऊपर होता है, तो इसे एक bullish प्रवृत्ति माना जाता है; जब स्टोचैस्टिक 45 से नीचे होता है, तो इसे एक bearish प्रवृत्ति माना जाता है।
यदि ADX 20 से अधिक है, तो प्रवृत्ति मजबूत है, और प्रवृत्ति व्यापार किया जा सकता है। यदि ADX 20 से कम है, तो प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है, तो रणनीति व्यापार संकेत नहीं देगी।
स्टोचैस्टिक ऑस्सिलेटर और एडीएक्स के संयोजन के अनुसार, एक रणनीति एक खरीद/बिक्री संकेत उत्पन्न करती है यदि निम्नलिखित दो शर्तें एक साथ पूरी होती हैंः
- स्टोचैस्टिक 55 से ऊपर है, जो एक आशावादी प्रवृत्ति को दर्शाता है
- ADX 20 से ऊपर है, जो एक मजबूत bullish प्रवृत्ति को दर्शाता है
जब निम्नलिखित दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो रणनीति एक बेचने का संकेत देती हैः
- स्टोचैस्टिक 45 से नीचे, एक गिरावट का संकेत देता है
- ADX 20 से ऊपर, मजबूत गिरावट का संकेत
इस तरह के निर्णय के नियम के माध्यम से, रणनीति एक प्रवृत्ति-आधारित मध्य-लंबी रेखा ट्रेडिंग रणनीति का गठन करती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
मध्य-लंबी प्रवृत्ति को पकड़नाः स्टोचैस्टिक और एडीएक्स के संयोजन के साथ, बाजार में लंबी-लंबी प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का प्रभावी ढंग से आकलन करने और प्रमुख प्रवृत्तियों को पकड़ने में सक्षम।
वापसी नियंत्रणः केवल जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो, तो व्यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि व्यर्थ रिवर्स ट्रेडों के कारण होता है।
पैरामीटर अनुकूलन स्थानः स्टोचैस्टिक चक्र और एडीएक्स चक्र दोनों अनुकूलन योग्य हैं और विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं।
सरल और सहजः इस रणनीति का समग्र तर्क सरल और स्पष्ट है, जो दो सामान्य तकनीकी संकेतकों से बना है, जो सहज रूप से समझने में आसान है।
universality:The strategy can be applied to different markets with parameter tuning.
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
ब्रेकआउट को याद करनाः स्टोचैस्टिक और एडीएक्स दोनों ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हैं, जो संभावित ट्रेंड टर्नआउट को याद कर सकते हैं और शुरुआती ट्रेडिंग अवसरों को याद कर सकते हैं।
रुझान उलटा जोखिमः रुझान के अंत में, स्टोचैस्टिक और एडीएक्स यह गलतफहमी पैदा कर सकते हैं कि रुझान जारी है, और समय पर बाहर निकलने का अवसर खो देते हैं, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
पैरामीटर अनुकूलन की कठिनाई: स्टोचैस्टिक और एडीएक्स पैरामीटर को विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ कठिनाई है।
whipsaws: इस रणनीति के परिणामस्वरूप बाजार में कई बार अमान्य ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं, जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है।
Divergence:When the price trend conflicts with the Stochastic oscillator trend, divergence emerges, which may lead to losing trades.
जोखिम को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
अन्य सूचकांकों के साथ स्थानीय रुझानों का आकलन करने के लिए, संभावित ब्रेकआउट बिंदुओं की पहचान करें।
ट्रेंड रिवर्स सिग्नल को बढ़ाएं और जब ट्रेंड स्पष्ट रूप से रिवर्स हो जाए तो समय पर बाहर निकलें।
मशीन लर्निंग और अन्य विधियों के माध्यम से पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें।
Increase the ADX threshold to filter out weak trend signals in ranging markets.
Apply additional indicators to confirm the Stochastic signals and avoid divergence trades.
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टोकेस्टिक पैरामीटर का अनुकूलन करेंः K चक्र, D चक्र आदि पैरामीटर को समायोजित करें, खरीद और बिक्री बिंदु की स्थिति का अनुकूलन करें।
एडीएक्स पैरामीटर का अनुकूलन करेंः एडीएक्स चक्र को समायोजित करें और उन पैरामीटर को निर्धारित करें जो प्रवृत्ति की ताकत को निर्धारित करते हैं।
रुझान प्रतिवर्तन सिग्नल बढ़ाएंः स्टोचैस्टिक ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र में स्थिति बढ़ाएं, स्टॉप लॉस सेट करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः आरएसआई, एमएसीडी जैसे संकेतकों के साथ संयोजन, खरीद और बिक्री का समय निर्धारित करें।
मशीन लर्निंगः मशीन लर्निंग का उपयोग करके इष्टतम पैरामीटर संयोजन प्राप्त करें।
बढ़ी हुई स्टॉप-लॉस रणनीति: एक एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक चलती स्टॉप-लॉस या स्टॉप-लॉस रणनीति पर स्विच करें।
Trailong stop loss: Add trailing stop loss to lock in profits as the trend extends.
Money management: Optimize the risk management by adjusting position sizing based on ADX strength.
संक्षेप
संक्षेप में, गतिशीलता तोड़ने की रणनीति समग्र रूप से प्रवृत्ति-संचालित है, स्टोचैस्टिक का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, ADX प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए, मध्य और लंबी लाइन ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए। रणनीति का लाभ प्रवृत्ति को पकड़ना है, पीछे हटने को नियंत्रित करना है, सरल अंतर्दृष्टि है, कमजोरी यह है कि प्रारंभिक ब्रेकआउट को याद किया जा सकता है, प्रवृत्ति के प्रतिगमन का जोखिम है। हम इस रणनीति को पैरामीटर को समायोजित करके, सिग्नल, स्टॉप-लॉस और अन्य तरीकों को अनुकूलित कर सकते हैं, जोखिम को नियंत्रित करते हुए बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Bitcoinduke
//Original Creator is Jake Bernstein
// Link: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=trading_strategies:stochastic_pop_drop
// Tested: XBTUSD 3h | BTCPERP FTX 3h
//@version=4
// strategy(shorttitle="Stochastic Pop and Drop", title="Pop and Drop", overlay=false,
// calc_on_every_tick=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,
// default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,
// commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
upper_threshold_buy = input(55, minval=50, title="Buy Entry/Exit Line")
lower_threshold_sell = input(45, maxval=50, title="Sell Entry/Exit Line")
oscillator_length = input(14, minval=1, title="Stochastic Length - Default 14")
sma_length = input(2, minval=1, title="SMA Length - 3-day (3 by default) simple moving average of stoch")
stoch_oscillator = sma(stoch(close, high, low, oscillator_length), sma_length)
//Upper and Lower Entry Lines
upper_line = upper_threshold_buy
lower_line = lower_threshold_sell
stoch_color = stoch_oscillator >= upper_line ? green : stoch_oscillator <= lower_line ? red : purple
//Charts
plot(stoch_oscillator, title="Stochastic", style=histogram, linewidth=4, color=stoch_color)
upper_threshold = plot(upper_line, title="Upper Line", style=line, linewidth=4, color=green)
lower_threshold = plot(lower_line, title="Lower Line", style=line, linewidth=4, color=red)
// Strategy Logic
LongSignal = stoch_oscillator >= upper_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false
ShortSignal = stoch_oscillator <= lower_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false
strategy.entry("POP_Short", strategy.short, when=ShortSignal)
strategy.entry("POP_Long", strategy.long, when=LongSignal)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(5, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END