डबल बैंडपास फिल्टर रणनीति 2010 में स्टॉक एंड कमोडिटीज पत्रिका में ब्रॉडर द्वारा प्रकाशित रणनीति से अनुकूलित है। यह स्टॉक में मूल्य उतार-चढ़ाव की पहचान करने के लिए ब्रॉडर के बैंडपास फिल्टर के मूल्य की गणना करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है। यह बैंडपास फिल्टर मूल्य की सीमा से अधिक होने पर छोटा हो जाता है, और यह प्रवृत्ति का पालन करने के लिए कम होने पर लंबा हो जाता है।
इस रणनीति के मुख्य चरण इस प्रकार हैंः
बैंडपास लंबाई सहित पैरामीटर आरंभ करेंLength, उतार-चढ़ाव गुणांकDelta, शॉर्ट जोन की सीमाSellZone, और लंबे क्षेत्र की सीमाBuyZone.
ब्रोडर बैंडपास फ़िल्टर की गणना करेंBPत्रिकोणमितीय कार्यों की एक श्रृंखला का उपयोग कर।
स्थिति दिशा निर्धारित करेंः यदिBPऊपर हैSellZone; अगर नीचे हो तो लंबा होBuyZoneअन्यथा, वर्तमान स्थिति को बनाए रखें।
आउटपुट सिग्नलः स्थिति दिशा के आधार पर लंबे/छोटे सिग्नल उत्पन्न करते हैं।
सिग्नल परिणामों के आधार पर बार रंग सेट करें.
बैंडपास फ़िल्टर वक्र को ग्राफ करें.
यह रणनीति ब्रोडर बैंडपास फिल्टर का उपयोग करके अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को पकड़ती है, और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब उतार-चढ़ाव प्रवृत्ति का पालन करने के लिए एक निश्चित परिमाण तक पहुंचते हैं।
ब्रॉडर बैंडपास फिल्टर के आधार पर बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील, जो अल्पकालिक रुझानों को पकड़ सकता है।
संवेदनशीलता को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है।
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और लागू करने में आसान।
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों को आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।
विजुअल बैंडपास फिल्टर वक्र सहज रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव दिखाता है।
अत्यधिक अनुकूलित बैंडपास फ़िल्टर बहुत संवेदनशील हो सकता है और झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
उतार-चढ़ाव के अंत बिंदुओं को निर्धारित करने में असमर्थता, घाटे के विस्तार का कारण बन सकती है।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति लागत और फिसलने के जोखिम को बढ़ा सकती है।
ब्लैक स्वान घटनाओं के लिए कमजोर जो झूठे संकेतों को ट्रिगर करते हैं।
विभिन्न उत्पादों और बाजारों के लिए मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है।
व्यापार प्रति नियंत्रण हानि के लिए स्टॉप लॉस सेट करने पर विचार करें।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए बाहर निकलने का समय बढ़ाएं या फ़िल्टर जोड़ें।
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें, जीत दर, लाभ अनुपात, शार्प अनुपात आदि का मूल्यांकन करें।
चलती औसत क्रॉस, मूल्य पैटर्न जैसे फ़िल्टर जोड़ें गैर-ट्रेंडिंग क्षेत्रों में व्यापार से बचने के लिए।
जोखिमों में विविधता लाने के लिए बास्केट ट्रेडिंग के लिए कई साधनों में मापदंडों का संयोजन करने पर विचार करें।
स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें, जैसे गतिशील स्टॉप या ट्रेलिंग स्टॉप।
लाभ में लॉक करने के लिए मुनाफा लेने जैसे चलती मुनाफा स्टॉप जोड़ें। विभिन्न रुझान चरणों के लिए अलग-अलग स्तर सेट किए जा सकते हैं।
प्रवेश संकेतों को अनुकूलित करें ताकि बाजारों में झूठे संकेतों से बचा जा सके। लंबी होल्डिंग अवधि या ब्रेकआउट संकेतों पर विचार करें।
हेजिंग के लिए मूल्य अंतर का उपयोग करते हुए क्रॉस-एसेट आर्बिट्रेज प्रणाली का विस्तार करें।
सर्वोत्तम परिसंपत्ति चयन और पुनः संतुलन रणनीतियों के लिए बैकटेस्ट अनुकूलन।
ड्यूल बैंडपास फिल्टर रणनीति ब्रॉडर के बैंडपास फिल्टर का उपयोग करके मूल्य उतार-चढ़ाव का न्याय करती है और उतार-चढ़ाव की सीमाओं तक पहुंचने पर संकेत उत्पन्न करती है, जिसमें अल्पकालिक रुझानों के लिए उच्च संवेदनशीलता और आसान कार्यान्वयन का लाभ होता है। हालांकि, यह मापदंडों और व्यापार आवृत्ति के प्रति संवेदनशील है, झूठे संकेतों को कम करने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, यह अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने का विकल्प प्रदान करता है, लेकिन ओवरफिटिंग से बचा जाना चाहिए, और व्यापार के लिए अन्य तकनीकी उपकरणों को जोड़ा जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Bandpass Filter Strategy ver 2.0")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
SellZone = input(5, step = 0.01)
BuyZone = input(-5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xPrice = hl2
hline(0, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > SellZone, 1,
iff(BP <= BuyZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")