आरएसआई क्रॉस-साइकिल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में आरएसआई सूचक के ओवरबॉय ओवरसोल सिद्धांत का उपयोग किया गया है, जो बहु-चक्र आरएसआई के साथ मिलकर निर्णय लेने के लिए, क्रॉस-चक्र संचालन को लागू करता है। रणनीति आरएसआई के चक्र की सेटिंग के आधार पर ओवरबॉय ओवरसोल सिग्नल का न्याय करती है, और आरएसआई की चलती औसत का उपयोग करके फ़िल्टर करती है, जिससे गलत सिग्नल से बचा जा सकता है। जब आरएसआई अपनी चलती औसत को पार करता है तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब यह पार होता है तो बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, जो एक विशिष्ट औसत रेखा पार करने का तरीका बनाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई सूचकांक के ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय के माध्यम से व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। आरएसआई सूचकांक एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी गणना सूत्र हैः आरएसआई = 100 - (100 / (1 + आरएस)), जहां आरएसआई एक अवधि के दौरान औसत समापन घाटे और औसत समापन घाटे के अनुपात के बराबर है। आरएसआई सूचकांक 0 से 100 के बीच होता है, जिसे आमतौर पर 30 से कम ओवरसोल और 70 से अधिक ओवरबॉय माना जाता है।
इस रणनीति में एक उच्च पैरामीटर sobrekompra और एक निम्न पैरामीटर sobreventa सेट किया गया है, जब RSI sobrekompra से अधिक है तो यह ओवरबॉट है, और जब RSI sobrekompra से कम है तो यह ओवरबॉट है। रणनीति में sobrekompra का डिफ़ॉल्ट मान 70 है, sobrekompra का डिफ़ॉल्ट मान 30 है।
खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए, रणनीति आरएसआई सूचक के चलती औसत का उपयोग करती है। जब आरएसआई सूचक अपने चलती औसत को पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
खरीदें और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के बाद, रणनीति को खोलने के लिए स्थिति को ओवरहेड या ओवरहेड ट्रेडों. इसके अलावा, रणनीति को रोकने के लिए और रोकने के लिए, “%”, नुकसान के विस्तार को रोकने और मुनाफे को बंद करने के लिए.
रणनीतिक लाभ
आरएसआई सूचक का उपयोग करके ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति का आकलन करें, ताकि ऊंचाई और गिरावट का पीछा न करें।
आरएसआई के चल औसत को लागू करें और झूठे संकेतों से बचें।
आरएसआई सूचक की बहु-चक्र सेटिंग के साथ, अधिक स्थिर व्यापारिक संकेत प्राप्त करें।
जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए रोकथाम तंत्र स्थापित करें।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है।
अनुकूलन योग्य पैरामीटर, विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए लागू होते हैं
रणनीतिक जोखिम
आरएसआई सूचकांक में मंदी है, जो कीमतों के पलटने का सबसे अच्छा समय चूक सकता है।
चलती औसत ट्रेडिंग सिग्नल में देरी का कारण बनता है, जिससे समय पर रुझानों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
फिक्स्ड ओवरबॉय ओवरसेलिंग पैरामीटर सेटिंग्स में पर्याप्त लचीलापन नहीं है और विभिन्न चक्रों और किस्मों के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है।
स्टॉप लॉस स्टॉप को गलत तरीके से सेट करने से नुकसान हो सकता है या मुनाफा कम हो सकता है।
बहु-प्रमुख रिक्त पद केवल एक हाथ में हैं, जो अंतर व्यापार के लिए धन का उपयोग करने में असमर्थ हैं।
रणनीति अनुकूलन
अन्य संकेतकों जैसे MACD, KD आदि के साथ व्यापारिक संकेतों का आकलन करें।
चलती औसत ट्रैक करने के लिए अनुकूलन का उपयोग करना।
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील ओवरबॉय और ओवरसोल पैरामीटर सेट करें।
स्टॉप लॉस को ट्रैक करने जैसे स्टॉप लॉस एल्गोरिदम को अनुकूलित करना
स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाएं और पूंजी के आकार के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें।
इस प्रकार, हम अपने व्यापार को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, और हम अपने व्यापार को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, और हम अपने व्यापार को नए स्तर पर ले जा सकते हैं।
ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा संयोजन चुनें।
संक्षेप
यह रणनीति आरएसआई संकेतक पर आधारित है, जो चलती औसत का उपयोग करती है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए फ़िल्टर करती है, जो एक विशिष्ट क्रॉस-साइकिल ट्रेडिंग विधि को लागू करती है। रणनीति में एक स्पष्ट तार्किक संरचना और पैरामीटर सेटिंग है, जो विभिन्न किस्मों और अवधि के लिए पैरामीटर को समायोजित करके लागू की जा सकती है, जो एक विश्वसनीय, प्रभावी क्रॉस-साइकिल ट्रेडिंग रणनीति है। लेकिन आरएसआई संकेतक और चलती औसत जैसे उपकरण भी कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें आगे अनुकूलित करने की आवश्यकता है, ताकि रणनीति पैरामीटर अधिक अनुकूलन योग्य हो, बेहतर फ़िल्टरिंग प्रभाव, अधिकतम जोखिम को कम करने और रिटर्न बढ़ाने के लिए।
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman
//@version=4
strategy("RSI KANNEMAN")
//////Entrada///////
i_startTime = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Nov 2020 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from")
i_endTime = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Nov 2022 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading")
sobrecompra= input(70, title="Sobre Compra", type=input.integer ,minval=50, maxval=100 )
sobreventa= input(30, title="Sobre Venta", type=input.integer ,minval=0, maxval=50 )
l1=hline(sobrecompra)
l2=hline(sobreventa, color=color.purple)
periodos= input(14, title="Periodos", type=input.integer ,minval=1, maxval=50 )
periodos_media= input(14, title="Logintud media movil", type=input.integer ,minval=1, maxval=200 )
var SL =0.0
var TP=0.0
StopLoss = input(2.0, title="SL %", step=0.2)
TakeProfit = input(5.0, title="TP %", step=0.2)
//////Proceso///////
mi_rsi=rsi(close,periodos)
mm_rsi=sma(mi_rsi,periodos_media)
Es_compra= crossover(mm_rsi,sobreventa)
Es_venta= crossunder(mm_rsi,sobrecompra)
comprado= strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0
//time to test
dateFilter = true
//timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 11, 1, 0, 0)
// long
if (not comprado and Es_compra and dateFilter )
// realizar long
cantidad = strategy.equity/hlc3
strategy.entry ("compra", strategy.long , cantidad)
SL := close*(1-(StopLoss/100))
TP := close*(1+(TakeProfit/100))
if close >= TP
strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")
if (comprado and Es_venta )
strategy.close ("compra" , comment="Sobre Venta")
if close <= SL
strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
// short
if (not vendido and Es_venta and dateFilter )
// realizar short
cantidad = strategy.equity/hlc3
strategy.entry ("venta", strategy.short , cantidad)
SL := close*(1+(StopLoss/100))
TP := close*(1-(TakeProfit/100))
if close <= TP
strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if (vendido and Es_compra )
strategy.close ("venta" , comment="Sobre Compra")
if close >= SL
strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
///////Salida//////
fill(l1,l2)
plot(mi_rsi)
plot(mm_rsi, color=color.yellow)
bgcolor(Es_compra ? color.blue : na , transp=0)
bgcolor(Es_venta ? color.red : na , transp=0)
// 1d 70 22 5 4 3 15 6 meses
//1h 70 20 6 4 5 7 1 mese
//15m 70 20 5 4 4 7 1 semana