आरएसआई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति RSI संकेतकों के संयोजन के साथ समानांतर क्रॉसिंग के सिद्धांत का उपयोग करती है, जो रुझान की दिशा का आकलन करती है और खरीदारी और बिक्री का संचालन करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 3 अलग-अलग अवधि के ईएमए औसत रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जो कि तेज, मध्यम और धीमी रेखाएं हैं। जब तेज लाइन मध्य रेखा को पार करती है तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है; जब तेज लाइन मध्य रेखा को पार करती है तो इसे बेचने का संकेत माना जाता है।
इस रणनीति में, RSI को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए भी उपयोग किया जाता है। RSI एक परिसंपत्ति की तुलनात्मक ताकत को दर्शाने के लिए एक चक्र में औसत उछाल और औसत गिरावट के अनुपात का उपयोग करता है। RSI को ओवरबॉट माना जाता है जब RSI सेट ओवरबॉट लाइन से अधिक होता है; RSI को ओवरसोल्ड माना जाता है जब RSI सेट ओवरसोल्ड लाइन से कम होता है।
इस रणनीति के तहत खरीदारी की शर्तें इस प्रकार हैंः
- कीमतों पर फास्ट लाइन, मीडियम लाइन और स्लो लाइन
- आरएसआई पर सेट ओवरसोल्ड लाइन
बेचने की शर्तें हैंः
- मध्य रेखा के माध्यम से फास्ट लाइन
- आरएसआई के तहत सेट मध्य रेखा
इस रणनीति में ट्रेंड ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग का संयोजन किया गया है, जो औसत रेखा के माध्यम से एक बड़ी प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है और आरएसआई के साथ मिलकर अल्पकालिक ओवरबॉय और ओवरसोल के अवसरों की खोज करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन में औसत रेखा के पार और आरएसआई संकेतक, दोनों प्रवृत्ति और ओवरबॉय ओवरसोल का आकलन करते हैं, कुछ झूठे ब्रेकआउट से उत्पन्न शोर ट्रेडों को फ़िल्टर करते हैं। तीन औसत रेखाओं का उपयोग करके, प्रवृत्ति की स्थिति का अधिक स्पष्ट रूप से आकलन किया जा सकता है।
आरएसआई सूचकांक की सेटिंग भी रणनीति को ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्रों में बेहतर प्रवेश और निकास समय को पकड़ने में सक्षम बनाती है।
इस रणनीति में ट्रेडिंग की लागत को भी ध्यान में रखा गया है, और केवल तीन औसत रेखाओं को तोड़ने के लिए प्रवेश करके, आप कोचिंग से बच सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ, ओवर-फिट का जोखिम बना रहता है। वास्तविक बाजार की स्थिति में बदलाव के कारण, पैरामीटर अब नई बाजार स्थितियों के अनुकूल नहीं हैं।
इस रणनीति के तहत, आपातकालीन स्थिति में, झूठे संकेतों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है।
आरएसआई पैरामीटर की सेटिंग को विभिन्न बाजारों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होती है, यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो यह खोए हुए अवसरों या झूठे संकेतों को उत्पन्न करने के लिए आसान है।
अनुकूलन दिशा
संकेतों को लंबे समय तक चलने वाले चार्ट पर फिर से सत्यापित करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि अल्पकालिक बाजार के शोर से बाधित न हो।
बाजार में प्रवेश करने से पहले, एक ब्रेक के लिए प्रतीक्षा करें या फिर से प्रवेश करने के लिए फिर से प्रवेश करें, सिग्नल को और सत्यापित करें।
अन्य संकेतकों जैसे MACD, ब्रिन बैंड, आदि के साथ संयोजन में कई संकेतकों के संकेतों को जोड़कर, Entry हताहत दर को बढ़ाया जा सकता है।
अनुकूलन पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है ताकि रणनीति अधिक अनुकूल हो सके।
रुझान अनिश्चितता के दौरान समय पर स्टॉप-लॉस रणनीति को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में समानांतर क्रॉस और आरएसआई संकेतक शामिल हैं, जो प्रवृत्ति का आकलन करते हुए, अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट अवसरों की खोज करते हैं। यह प्रवृत्ति व्यापार और उलट व्यापार के लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है, जो लंबे समय तक अच्छी दिशा में रखने के साथ-साथ, शॉर्ट लाइन अवसरों को पकड़ सकता है। इस रणनीति में कुछ अनुकूलन की जगह है, जो आगे के सत्यापन संकेतों, अनुकूलन मापदंडों, स्टॉप लॉस आदि को जोड़ने के माध्यम से रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बना सकती है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनुकूलन के मुद्दों को फिर से मापा गया है, वास्तविक डिस्क वातावरण रणनीति की लचीलापन का परीक्षण करेगा।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chadsadachai
//@version=5
strategy("EMA Cross V1", overlay= true)
//rsi
length = input.int(title = "Rsi Lenght" , defval=26 , minval=1, maxval=50)
overS = input.int(title = "Rsi OVS line" , defval=30 , minval=1, maxval=40)
overB = input.int(title = "Rsi OVB line" , defval=70 , minval=1, maxval=100)
mLine = input.int(title = "Rsi Medium line" , defval=42 , minval=1, maxval=60)
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = vrsi >= mLine and vrsi < overB
cu = ta.crossunder(vrsi, overB)
//ema
F = input.int(title = "EMA Fast" , defval=17 , minval=1, maxval=50)
M = input.int(title = "EMA Medium" , defval=35, minval=1, maxval=100)
S = input.int(title = "EMA Slow" , defval=142, minval=1, maxval=200)
emaF = ta.ema(price , F)
emaM = ta.ema(price , M)
emaS = ta.ema(price , S)
//plot
plot(emaF , color = color.green , linewidth=1)
plot(emaM , color = color.yellow , linewidth=1)
plot(emaS , color = color.red , linewidth=1)
//Time Stamp
start = timestamp(input.int(title = "Start Year" , defval=2011 , minval=2011, maxval=2025), input.int(title = "Start Month" , defval=1 , minval=1, maxval=12), input.int(title = "Start Day" , defval=1 , minval=1, maxval=31), 0, 0)
end = timestamp(input.int(title = "End Year" , defval=2025 , minval=2011, maxval=2025), input.int(title = "End Month" , defval=1 , minval=1, maxval=12), input.int(title = "End Day" , defval=1 , minval=1, maxval=31), 0, 0)
// years = input.int(title = "Year" , defval=2018 , minval=2011, maxval=2025)
// months = input.int(title = "Month" , defval=1 , minval=1, maxval=12)
// days = input.int(title = "Day" , defval=1 , minval=1, maxval=31)
//longCondition Default
// longCondition1 = EMA_Fast >= EMA_Slow and EMA_Fast >= EMA_Medium//ta.crossover(EMA_Fast, EMA_Slow) EMA_Fast > EMA_Slow and EMA_Medium > EMA_Slow
// longCondition3 = price >= EMA_Medium and price > EMA_Slow
// longCondition2 = vrsi >= overSold and vrsi <= overBought
//longCondition & shortCondition ETHUSD
// 1.price > emaF > emaM > emaS
// 2.rsi overcross overS
longC1 = price > emaF and price > emaM and price > emaS
// longC1 = ta.crossover(emaF, emaM)
longC2 = if longC1
co
// shortC1 = EMA_Fast < EMA_Medium //and EMA_Fast < EMA_Slow and EMA_Medium < EMA_Slow //and cu
// shortC2 = overBought > vrsi //and vrsi < overBought //overSold < vrsi and vrsi < mediumLine
// exitLong Condition
// 1.price < emaF < emaM < emaS
// 2.rsi overcross mediumLine
exitLong1 = ta.crossunder(emaF, emaM) //or emaF < emaM//and price < emaM and price < emaF
exitLong2 = ta.crossunder(vrsi,mLine)
//exitLong3 = price < emaM
//strategy.entry
if time >=start and time <=end
strategy.entry("Buy", strategy.long , when = longC1 and longC2)
// if(exitLong1 or exitLong2)
strategy.close("Buy" , when = exitLong1 or exitLong2)
// exitShort1 = EMA_Fast > EMA_Medium
// //exitShort2 = ta.crossover(vrsi , mediumLine)
// exitShort2 = ta.crossunder (vrsi,mediumLine)
// strategy.close("Short" , when = exitShort1 or exitShort2)
// //shortCondition = cu
// //if (shortCondition1 and shortCondition2)
// //strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)