बहु-कारक गति रोटेशन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में आरएसआई, औसत मैकड, ब्लीन बैंड और स्टॉप-डाउन कारकों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिससे मल्टी-फैक्टर डायनामिक रोटेशन ट्रेडिंग संभव हो जाती है। रणनीति पहले यह निर्धारित करती है कि क्या कई तकनीकी संकेतक एक साथ खरीदने या बेचने के संकेत देते हैं, और यदि ऐसा है, तो संबंधित खरीदने या बेचने का संचालन किया जाता है। साथ ही, रणनीति में मुनाफे को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप और स्टॉप-लॉस का उपयोग किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस नीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग शामिल हैं:
निर्णय कारक
- आरएसआईः 14 चक्र आरएसआई की गणना करें, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह सेट खरीद लाइन से नीचे है या सेट बेच लाइन से ऊपर है
- टीडी अनुक्रमः खरीदने और बेचने की शर्तों को पूरा करने के लिए स्टॉप डेज की गणना करना
- एमएसीडीः एमएसीडी और एमएसीडी के ऐतिहासिक मूल्यों की गणना, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या खरीदारी और बिक्री की शर्तें पूरी हो गई हैं
- ब्रिन बैंडः 20 वें ब्रिन बैंड की गणना करें, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत ब्रिन बैंड को छूती है या नहीं
प्रवेश और निकास
- खरीदारी की शर्तेंः जब RSI, MACD और TD श्रृंखला एक साथ खरीदारी के संकेत देते हैं, तो खरीदारी की जाती है
- बेचने की शर्तेंः जब RSI, MACD और TD श्रृंखला एक साथ बेचने का संकेत देती है, तो बिक्री की जाती है
- रोकना: एक निश्चित अंक या प्रतिशत के साथ चलती रोकना
- स्टॉप लॉस: अधिकतम नुकसान के लिए सेट करें और स्टॉप करें
रणनीति अनुकूलन
- आरएसआई पैरामीटर को समायोजित करेंः आरएसआई का अनुकूलन करने के लिए चक्र पैरामीटर
- समायोजन एमए चक्रः औसत रेखा के लिए अनुकूलित चक्र पैरामीटर
- प्रवेश की शर्तों को समायोजित करेंः प्रवेश संकेत को बढ़ाएं या घटाएं
- अन्य कारक जोड़ेंः अधिक तकनीकी संकेतकों और सांख्यिकीय कारकों के साथ
रणनीति का विश्लेषण
- प्रवेश की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कई कारकों का संयोजन
इस रणनीति में केवल एक तकनीकी संकेतक को ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि आरएसआई, एमएसीडी, टीडी श्रृंखला और कई अन्य कारकों को शामिल किया गया है, जिससे एकल संकेतक के कारण होने वाले झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है और प्रवेश की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
- गतिशीलता, प्रवृत्ति को पकड़ना
आरएसआई, एमएसीडी जैसे संकेतकों में अधिक स्पष्ट गतिशीलता विशेषताएं हैं, जो शेयर की कीमतों में रुझान परिवर्तन को पकड़ने में सक्षम हैं।
- रोकथाम और जोखिम नियंत्रण
मोबाइल स्टॉप को स्थिति के साथ बंद किया जा सकता है और लाभ को बेहतर तरीके से लॉक किया जा सकता है। स्टॉप लॉस सेटिंग्स को एकल नुकसान को नियंत्रित करने की अनुमति है।
- रणनीति स्पष्ट और सरल है
इस नीति में सामान्य तकनीकी संकेतकों के साथ कुछ सार्वभौमिकता शामिल है। नियम अपेक्षाकृत सरल, स्पष्ट और समझने और संचालित करने में आसान हैं।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
- बहु-प्रमुखता के तहत कम प्रभावशाली
इस रणनीति में मुख्य रूप से प्रतिगामी बाजार का संचालन किया जाता है, जो एक उलट रणनीति है। बैल बाजार में, इस रणनीति को अपनाने से अक्सर नुकसान हो सकता है, और इसका प्रभाव खराब होता है।
- व्यापार की आवृत्ति अधिक हो सकती है
यदि पैरामीटर बहुत संवेदनशील हैं, तो ट्रेडिंग की आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग लागत और स्लाइड पॉइंट हानि बढ़ जाती है।
- सूचकांक जोखिम फैलाता है
यह रणनीति कई संकेतकों पर निर्भर करती है जो एक ही दिशा में संकेत देते हैं, लेकिन कभी-कभी वे अलग-अलग हो सकते हैं, जिससे गलत संकेत मिलते हैं।
- जोखिम के माध्यम से नुकसान को रोकना
एक निश्चित स्टॉप पॉइंट सेट किया जा सकता है, गतिशील स्टॉप सेट किया जा सकता है या शेयरों को बदलने पर विचार किया जा सकता है ताकि इस जोखिम से बचा जा सके।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- पैरामीटर का अनुकूलन करें और ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करें
RSI के पैरामीटर और औसत रेखा के चक्र पैरामीटर का परीक्षण करके कम ट्रेडिंग आवृत्ति वाले संयोजनों को ढूंढें।
- सांख्यिकीय कारकों को बढ़ाएं, दक्षता बढ़ाएं
स्टॉक की अपनी सांख्यिकीय विशेषताओं, जैसे कि अस्थिरता, तरलता आदि के साथ पैरामीटर सेट करने के लिए रणनीति की दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
- वीआईएक्स और अन्य के साथ समग्र बाजार संकेतक
रणनीति के मापदंडों को VIX जैसे बाजार-व्यापी आतंक सूचकांकों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, जिससे बाजार में घबराहट के दौरान व्यापार की आवृत्ति कम हो जाती है।
- अलग-अलग समय पर परीक्षण
विभिन्न पोजीशन होल्डिंग चक्रों का परीक्षण किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दीर्घकालिक होल्डिंग या अल्पकालिक रोटेशन रणनीति के प्रभाव को कैसे प्रभावित करता है।
- स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीतियों का अनुकूलन और परीक्षण
एक और अधिक उन्नत गतिशील रोकथाम रोकथाम के तरीकों पर शोध किया जा सकता है, और परिणामों का पता लगाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में व्यापक रूप से कई तकनीकी संकेतकों को ध्यान में रखा गया है, उच्च प्रवेश सटीकता सुनिश्चित करने के आधार पर, लाभ को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप-लॉस का उपयोग किया गया है। रणनीति की अवधारणा सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य है, और पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक अनुकूलन के माध्यम से प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह रणनीति विपरीत बाजार और आघात की स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त है, जो निरंतर उतार-चढ़ाव की स्थिति में कम प्रभावी हो सकती है। यह रणनीति एक विशिष्ट बहु-कारक गतिशील मात्रा उलट रणनीति है, जो स्टॉक रोटेशन ट्रेडिंग के लिए विचार और संदर्भ प्रदान कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("RSI, TD Seq, MACD, BB Strategy - Calculation Trailing Profit",overlay=true)
RSIDifference = input(-7, minval=-50, maxval=50, title="RSI Difference")
TD = close > close[4] ?nz(TD[1])+1:0
TS = close < close[4] ?nz(TS[1])+1:0
TDUp = TD - valuewhen(TD < TD[1], TD , 1 )
TDDn = TS - valuewhen(TS < TS[1], TS , 1 )
TDcheckUP = iff(TD == 2, true, false)
TDCheckDOWN = iff(TS == 2, true, false)
[_, _, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
MACDCheckDown = iff(histLine > 0 and histLine[1] > 0 and histLine[2] > 0 and histLine[3] > 0 and histLine[4] > 0, true, false)
MACDCheckUp = iff(histLine < 0 and histLine[1] < 0 and histLine[2] < 0 and histLine[3] < 0 and histLine[4] < 0, true, false)
RSICal = rsi(close, 14)
RSICalNewUp = 50 + RSIDifference
RSICalNewDown = 50 - RSIDifference
RSICheckUp = iff(RSICal <= RSICalNewUp, true, false)
RSICheckDown = iff(RSICal >= RSICalNewDown, true, false)
basis = sma(close, 20)
dev = 2 * stdev(close, 20)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
BBCheckUp = iff(close > upperBB, true, false)
BBCheckDown = iff(close < lowerBB, true, false)
//BBCheckUp = false
//BBCheckDown = false
BuyCheck = iff(TDcheckUP == true and MACDCheckUp == true and RSICheckUp == true and BBCheckUp == false, true, false)
SellCheck = iff(TDCheckDOWN == true and MACDCheckDown == true and RSICheckDown == true and BBCheckDown == false, true, false)
ProfitStratA = input(50, minval=0, maxval=10000, title="Profit", step=0.5)
ProfitTrailingA = input(10, minval=0, maxval=10000, title="Profit", step=0.5)
useStopLoss = input(false, title="Use Stop Loss?")
LossstratA = input(145, minval=0, maxval=10000, title="Stop Loss", step=0.5)
colB = input(100, minval=0, maxval=100, title="0-show / 100-hide Strategy", step=100)
ProfitStrat = ProfitStratA * 10
ProfitTrailing = ProfitTrailingA * 10
Lossstrat = useStopLoss ? LossstratA * 10 : 1000000
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("BuyClose", "Buy", trail_points=ProfitStrat, trail_offset=ProfitTrailing, loss=Lossstrat)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("SellClose", "Sell", trail_points=ProfitStrat, trail_offset=ProfitTrailing, loss=Lossstrat)
if (BuyCheck == true and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long Entry")
if (SellCheck == true and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Short Entry")
plotshape(BuyCheck, color=blue, transp=colB, style=shape.arrowup, text="Buy\n", location=location.belowbar)
plotshape(SellCheck, color=orange, transp=colB, style=shape.arrowdown, text="Sell\n", location=location.abovebar)