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विलियम्स VIX फिक्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 12:03:08
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अवलोकन

विलियम्स VIX फिक्स रणनीति CBOE अस्थिरता सूचकांक VIX के सुधारित मूल्य की गणना करती है और कई तकनीकी संकेतकों जैसे बोलिंगर बैंड, प्रतिशत सीमाओं और मूल्य गति को संयोजित करती है ताकि VIX उलटफेर के लिए ट्रेडिंग संकेत निर्धारित और उत्पन्न किए जा सकें। रणनीति का उद्देश्य VIX सूचकांक के ओवर-रिवर्स घटना को पकड़ना और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों के दौरान काउंटर-ट्रेंड ट्रेड करना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैः

  1. विलियम्स VIX फिक्स्ड वैल्यू (wvf) की गणना VIX में उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए सूत्र के माध्यम से की जाती है।

  2. VIX सूचकांक के मध्य रेखा, ऊपरी बैंड और निचले बैंड प्राप्त करने के लिए बोलिंगर बैंड गणना मापदंडों को सेट करें।

  3. VIX सूचकांक की ऐतिहासिक प्रतिशत सीमा प्राप्त करने के लिए प्रतिशत सीमा पैरामीटर सेट करें.

  4. यह निर्धारित करने के लिए मरम्मत चर का उपयोग करें कि क्या VIX एक उलट बिंदु पर है। जब मरम्मत सही है, तो इसका मतलब है कि VIX पहले ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में था और वर्तमान में एक उलट बिंदु पर है।

  5. प्रवृत्ति विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए आगे मूल्य ब्रेकआउट प्रकृति (अपरेंज, अपरेंज_एजीआर) को जोड़ें।

  6. अंत में, ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करने और उत्पन्न करने के लिए बोलिंगर बैंड, प्रतिशत रेंज और मूल्य विशेषताओं जैसी कई स्थितियों को मिलाएं।

रणनीति VIX के औसत प्रतिवर्तन विशेषताओं का पूरा लाभ उठाती है और कई पैरामीटर सेटिंग्स के माध्यम से प्रतिवर्तन अवसरों को पकड़ती है। रणनीति तर्क स्पष्ट और विश्वसनीय है, जो प्रभावी रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड अवसरों की पहचान कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. बाजार की अनिश्चितता बहुत अधिक होने पर लाभ के लिए VIX के प्रतिवर्ती प्रवृत्तियों का लाभ उठाएं।

  2. फ़िल्टरिंग के लिए कई तकनीकी संकेतकों का संयोजन प्रभावी रूप से उलट अवसरों की पहचान कर सकता है।

  3. रणनीति के समायोज्य मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

  4. सरल कार्यान्वयन, समझने और संशोधित करने में आसान, लाइव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त।

  5. ओपन-सोर्स कोड विचारों का पूर्ण उपयोग करता है और अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन करना आसान है।

  6. रणनीति में अपेक्षाकृत कम बाजार सहसंबंध है और यह पोर्टफोलियो में हेजिंग घटक के रूप में कार्य कर सकती है।

  7. अप्रभावी ट्रेडों को समाप्त करना और गैर-वापसी के अवसरों को फ़िल्टर करना।

  8. मध्यम व्यापारिक आवृत्ति, बहुत बार प्रवेश और निकास नहीं करेगा।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

  1. खुद VIX सूचकांक में डेटा के मुद्दे हैं जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

  2. रिवर्स ट्रेडिंग में नुकसान का जोखिम होता है। यदि रिवर्स नहीं होता है तो नुकसान बढ़ सकता है।

  3. कई पैरामीटर सेटिंग्स पैरामीटर अनुकूलन काफी जटिल बनाते हैं।

  4. गलत रिवर्स टाइमिंग कैप्चर करने से ट्रेड विफल हो सकते हैं।

  5. कम व्यापारिक आवृत्ति के कारण भी कुछ अवसरों को खोया जा सकता है।

  6. बोलिंगर बैंड और प्रतिशत सीमाएं दोनों ही झूठे संकेतों के प्रति संवेदनशील हैं।

  7. गलत मूल्य ब्रेकआउट फैसले रणनीति को अप्रभावी बना सकते हैं।

मुख्य जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः

  1. उलटा पहचान अधिक सटीक बनाने के लिए मापदंडों का अनुकूलन।

  2. प्रतिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव समय को उचित रूप से बढ़ाना।

  3. झूठे संकेतों से बचने के लिए सत्यापन के लिए अधिक संकेतक जोड़ना।

  4. अप्रभावी ट्रेडों को कम करने के लिए खुली स्थिति के मानदंडों को समायोजित करना।

  5. नियंत्रण हानि के लिए स्टॉप जोड़ना।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. उलट पहचान की सटीकता में सुधार के लिए बोलिंगर बैंड और प्रतिशत सीमा मापदंडों को अनुकूलित करें।

  2. प्रवृत्ति की गलत पहचान से बचने के लिए अधिक मूल्य गति संकेतक जोड़ें।

  3. अधिक व्यापारिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्थिति खोलने के मानदंडों को समायोजित करें।

  4. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों को सेट करें।

  5. VIX वायदा अनुबंधों के साथ हेज।

  6. रणनीति को अधिक अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न बाजार वातावरण के अनुसार मापदंडों को समायोजित करें।

  7. रिवर्स टाइमिंग निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें।

  8. समग्र लाभ बढ़ाने के लिए अन्य अल्फा के साथ संयोजन करें।

  9. स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन के लिए मात्रात्मक विधियों को शामिल करें।

  10. रेंज स्टॉप और ट्रेलिंग स्टॉप सेट करें.

सारांश

विलियम्स VIX फिक्स रणनीति VIX सूचकांक की उलट विशेषताओं को पकड़ती है और बाजार की घबराहट के दौरान काउंटर-ट्रेंड ट्रेड करती है। यह एक विशिष्ट हेजिंग रणनीति है। रणनीति विभिन्न संकेतकों के फायदे को जोड़ती है, और मापदंड जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं। उचित मापदंड अनुकूलन के साथ, यह अच्छे जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त कर सकती है। हालांकि, ट्रेडिंग आवृत्ति बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, और जोखिमों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, रणनीति तर्क स्पष्ट है, ओपन-सोर्स कोड रणनीति विचारों का उपयोग करता है, और एक VIX ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उपयोग लाइव ट्रेडिंग में किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
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