विलियम्स VIX सुधार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
विलियम्स की VIX सुधार रणनीति बुलिंग ट्रैक, प्रतिशत अंतराल और मूल्य गतिशीलता विशेषताओं जैसे कई तकनीकी संकेतकों के साथ सीबीओई अस्थिरता सूचकांक VIX के संशोधन मूल्य की गणना करके VIX पलटाव के बारे में निर्णय लेने और व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए है। यह रणनीति VIX सूचकांक में अत्यधिक पलटाव की घटना को पकड़ने के लिए बनाई गई है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित पर आधारित हैः
विलियम्स VIX संशोधन की गणना करें (wvf) और VIX के उतार-चढ़ाव को सूत्र द्वारा पकड़ें।
VIX सूचकांक के मध्य, ऊपरी और निचले पट्टी प्राप्त करने के लिए ब्रिन बैंड के लिए गणना पैरामीटर सेट करें।
VIX सूचकांक के लिए ऐतिहासिक प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए प्रतिशतता पैरामीटर सेट करें।
repaired चर का उपयोग करके यह निर्धारित करें कि क्या VIX एक पलटाव बिंदु पर है। जब repair सत्य है, तो यह दर्शाता है कि VIX पूर्व में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में था और वर्तमान में एक पलटाव बिंदु पर है।
प्रवृत्ति के लक्षणों को निर्धारित करने के लिए मूल्य की अपरंपरागत प्रकृति के साथ आगे बढ़ें।
अंत में, एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए कई शर्तों जैसे कि ब्रीनिंग बैंड, प्रतिशतता, और मूल्य विशेषताएं शामिल हैं।
इस रणनीति ने VIX की औसत वापसी की विशेषता का पूरा उपयोग किया है, जो कई मापदंडों के माध्यम से सेट की गई है। रणनीति तर्क स्पष्ट और विश्वसनीय है, जो ओवरबॉट और ओवरसेलिंग अवसरों की प्रभावी पहचान कर सकती है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
बाजार की अनिश्चितता के दौरान VIX के रिवर्सल गुणों का लाभ उठाएं।
कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन के साथ फ़िल्टरिंग के माध्यम से, एक प्रभावी तरीके से पलटाव के अवसरों की पहचान की जा सकती है।
रणनीति पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
सरल, समझने और संशोधित करने के लिए आसान, रीयल डिस्क के लिए उपयुक्त।
ओपन-सोर्स विचारों का पूरा उपयोग करना और अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन में उपयोग करना आसान है।
रणनीति कम बाजार प्रासंगिकता का प्रदर्शन करती है और इसे पोर्टफोलियो में सुरक्षा के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस प्रकार, हम अपने व्यापार को निष्क्रिय करने के अवसरों को कम से कम कर सकते हैं और गैर-रिवर्सल अवसरों को फ़िल्टर कर सकते हैं।
व्यापार की आवृत्ति मध्यम है, बहुत बार नहीं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
VIX सूचकांक में डेटा की समस्याएं हैं जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।
रिवर्स ट्रेडों में घाटे का जोखिम होता है, अगर रिवर्स नहीं होता है तो नुकसान बढ़ जाता है।
कई पैरामीटर सेटिंग्स पैरामीटर अनुकूलन को जटिल बनाती हैं।
रिवर्स टाइम कैप्चर करने में असमर्थता के कारण लेनदेन विफल हो जाता है।
व्यापार की आवृत्ति को कम करने से कुछ अवसरों को भी खोया जा सकता है।
इस प्रकार, यह ब्लिंक बैंड और प्रतिशत बैंड में गलत सूचना के साथ एक समस्या है।
हालांकि, इस रणनीति को विफल करने के लिए कीमतों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
प्रमुख जोखिमों को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि रिवर्स पहचान अधिक सटीक हो सके।
रिवर्स की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से स्थिति का विस्तार करें
इस रिपोर्ट में कहा गया है, “इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
स्थिति खोलने की शर्तों को समायोजित करें और अवैध लेनदेन को कम करें।
नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस बढ़ाएं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
रिवर्स पहचान की सटीकता में सुधार के लिए ब्रिनबैंड और प्रतिशत सीमा के पैरामीटर का अनुकूलन करें।
और अधिक मूल्य गतिशीलता निर्धारकों को जोड़ना, और प्रवृत्ति की गलत पहचान से बचना।
उच्च व्यापार दक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्थिति खोलने की शर्तों को समायोजित करना।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग स्टॉप लॉस मोड सेट करें।
VIX वायदा मालिकों के साथ लगातार अनुबंधों के संयोजन में समायोज्य अवधि के लिए।
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करें, ताकि रणनीति अधिक अनुकूल हो सके।
मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ना यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह पलटने का समय है।
अन्य अल्फा के साथ संयोजन, समग्र लाभप्रदता बढ़ाने के लिए
स्वचालित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए एक मात्रात्मक विधि के संयोजन के साथ।
सीमा समाप्ति और ट्रैकिंग समाप्ति सेट करें
संक्षेप
विलियम्स की VIX सुधार रणनीति VIX सूचकांक की उलटी विशेषताओं को पकड़कर, बाजार की घबराहट के दौरान रिवर्स ऑपरेशन करने के लिए एक विशिष्ट हेजिंग रणनीति है। यह रणनीति विभिन्न सूचकांकों के फायदे को एक साथ इकट्ठा करती है, और पैरामीटर के माध्यम से नियंत्रित जोखिम निर्धारित करती है। यदि पैरामीटर अनुकूलित हैं, तो बेहतर जोखिम समायोजन रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, ट्रेडिंग आवृत्ति बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, जोखिम को नियंत्रित करना आवश्यक है। कुल मिलाकर, रणनीति का तर्क स्पष्ट है, ओपन-सोर्स कोड रणनीति का उपयोग करने का विचार है।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts
longCond=alert3
shortCond = alert2
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")