दोहरे ट्रैक वाली चलती औसत रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी-रेल ट्रैक रेवरेन्स रणनीति एक विशिष्ट चल रेवरेन्स क्रॉसिंग रणनीति है। यह विभिन्न चक्रों की चल रेवरेन्स की गणना करके बाजार के रुझानों का आकलन करती है और रेवरेन्स क्रॉसिंग का उपयोग करके खरीद और बिक्री संचालन करती है। यह रणनीति सरल है और मध्यम और लंबी लाइनों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से 20 चक्रों और 50 चक्रों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है। विशिष्ट तर्क यह हैः
- 20 चक्र ईएमए और 50 चक्र ईएमए की गणना करें।
- जब 20 चक्र ईएमए पर 50 चक्र ईएमए, बाजार में एक उछाल की प्रवृत्ति में माना जाता है, तो खरीदा जा सकता है।
- जब 20 चक्र ईएमए 50 चक्र ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो बाजार को गिरावट की स्थिति में माना जाता है और इसे बेचा जा सकता है।
- एक बार खरीदे जाने पर, यदि 20 चक्र ईएमए फिर से 50 चक्र ईएमए से नीचे आता है, तो इसे तुरंत बेचा जाना चाहिए, और इसे रोक दिया जाना चाहिए।
- एक बार बेचने के बाद, यदि 20 चक्र ईएमए 50 चक्र ईएमए पर फिर से पहनता है, तो तुरंत खरीदना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खरीद बिंदु न छूट जाए।
इस तरह के तर्क के माध्यम से, एक द्वि-रेखा समानांतर रणनीति बाजार के रुझानों के परिवर्तनों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो बाजार को ट्रैक करने और मुनाफा कमाने के उद्देश्य से स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करती है।
रणनीति का विश्लेषण
दोहरी-रेल एकसमान-रेखा रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
ऑपरेशन सरल और लागू करने में आसान है। केवल दो औसत रेखाओं के बीच आकार के संबंधों की गणना और तुलना करने की आवश्यकता है, जटिल भविष्यवाणी और मॉडलिंग की आवश्यकता नहीं है।
बाजार के रुझानों का पालन करें, जबरदस्ती विपरीत बाजार संचालन से बचें। प्रवृत्ति ट्रैक सुविधाओं का उपयोग करें, केवल जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो तब ही खेल में प्रवेश करें।
स्वचालित स्टॉप, जोखिम नियंत्रण. जब बाजार अचानक उलट जाता है, तो तेजी से स्टॉप, धन की रक्षा करना.
नुकसान की भरपाई के लिए, कोई खरीद बिंदु नहीं खोना चाहिए। जब बाजार बंद होने के बाद फिर से बुल हो जाता है, तो आप समय पर क्षतिपूर्ति की तलाश कर सकते हैं
पैरामीटर लचीला और लागू करने योग्य है। औसत रेखा पैरामीटर समायोज्य है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त है।
उच्च पूंजी उपयोग दक्षता। रुझानों को ट्रैक करें, स्थिति को स्विच करें, और अधिकतम पूंजी उपयोग दक्षता बनाए रखें।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि, दो-तरफ़ा, एक-तरफ़ा रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
बार-बार लेन-देन, लेन-देन शुल्क द्वारा उपभोग करने के लिए आसान। बार-बार दो-समान रेखाओं के क्रॉसिंग से बहुत बार लेन-देन हो सकता है।
अस्थिर बाजार में झूठे संकेतों की संख्या अधिक होती है। अस्थिर बाजार में औसत रेखा कई झूठे क्रॉस उत्पन्न कर सकती है, जिससे नुकसान होता है।
तर्कसंगत पैरामीटर सेट करना महत्वपूर्ण है। पैरामीटर सेट करना गलत है, स्टॉप मार्जिन बहुत बड़ा या बहुत छोटा है जो नुकसान का कारण बन सकता है।
एक बड़ी ब्लैक स्वान घटना के मामले में, तकनीकी संकेतकों का सामना करना मुश्किल होता है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।
बाजार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करना. द्वि-समान-रेखा रणनीति बाजार के महत्वपूर्ण समर्थन और महत्वपूर्ण प्रतिरोध बिंदुओं का आकलन करने में असमर्थ है.
उपरोक्त जोखिमों के लिए, हम अनुकूलन मापदंडों को सेट करके, अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर सिग्नल, स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करना, धन प्रबंधन का उपयोग करना आदि के माध्यम से जोखिम नियंत्रण कर सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
दोहरी-रेल एकसमान-रेखा रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए औसत पैरामीटर का अनुकूलन करें। विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक औसत के संयोजनों का परीक्षण करें और वर्तमान बाजार के लिए उपयुक्त पैरामीटर का एक सेट खोजें।
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए लेनदेन की मात्रा के संकेतकों को जोड़ें। उदाहरण के लिए, जब लेनदेन की मात्रा बढ़ जाती है, तो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता होती है, ताकि अनगिनत तोड़ने से बचा जा सके।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में सिग्नल सत्यापन. उदाहरण के लिए, MACD, Stochastic और अन्य संकेतकों औसत रेखा की दिशा के साथ एकजुट हैं जब प्रवेश संकेत की विश्वसनीयता अधिक है.
गतिशील रूप से स्टॉप की सीमा को समायोजित करें। जब उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, तो स्टॉप रेंज को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, जिससे आभासी स्टॉप की संभावना कम हो जाती है।
धन प्रबंधन रणनीतियों का अनुकूलन करें। उदाहरण के लिए, जोखिम मूल्यांकन के बाद उचित स्थिति आकार निर्धारित करें, ताकि एकल नुकसान से बचा जा सके।
प्रवृत्ति और अस्थिरता के बीच अंतर करने के लिए अलग-अलग प्रविष्टि तर्क का उपयोग किया जाता है। अस्थिरता के दौरान, प्रवेश की शर्तों को कड़ा किया जा सकता है, और अधिक विश्वसनीय प्रवेश के अवसरों की प्रतीक्षा की जा सकती है।
संक्षेप
डबल ट्रैक एकसमान रणनीति एक बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है. यह संचालित करने के लिए सरल है, प्रवृत्ति अनुपालन, स्वचालित रोक, नुकसान की भरपाई और अन्य फायदे हैं, और यह मध्यम और लंबी लाइन के लिए बहुत उपयुक्त है. हम भी ध्यान दें कि यह अक्सर व्यापार, झूठे संकेत पैदा करने के लिए आसान है, और अन्य समस्याओं के साथ मौजूद है, और इस रणनीति को और अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर, धन प्रबंधन आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। यदि आप प्रवृत्ति व्यापार, बाजार अनुपालन पर एक नींव रखना चाहते हैं, तो डबल एकसमान रणनीति एक अच्छा विकल्प है।
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)