डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 15:14:35
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति मूविंग एवरेज का उपयोग करने वाली एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह विभिन्न अवधियों के दो मूविंग एवरेज की तुलना करके बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करता है और औसत पार होने पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। यह सरल और व्यावहारिक रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक स्थिति व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 20 अवधि और 50 अवधि के घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है। तर्क हैः

20 अवधि के ईएमए और 50 अवधि के ईएमए की गणना करें।
जब 20-पीरियड ईएमए 50-पीरियड ईएमए से ऊपर जाता है, तो बाजार को अपट्रेंड माना जाता है और लंबी स्थिति ली जा सकती है।
जब 20-पीरियड ईएमए 50-पीरियड ईएमए से नीचे जाता है, तो बाजार को डाउनट्रेंड माना जाता है और शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है।
यदि पहले से ही लंबी है, तो 20 अवधि के ईएमए को 50 अवधि के ईएमए से नीचे पार करने पर लंबी बंद करें। यह स्टॉप लॉस आगे के नुकसान से बचाता है।
यदि पहले से ही शॉर्ट है, तो 20 पीरियड ईएमए 50 पीरियड ईएमए के ऊपर पार होने पर शॉर्ट बंद करें।

इस तर्क के साथ, डबल ईएमए रणनीति गतिशील रूप से प्रवृत्ति परिवर्तनों का पालन करने में सक्षम है, प्रवृत्ति के दौरान लाभ को अधिकतम करने के लिए स्थिति को समायोजित करती है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

लागू करना सरल है. केवल दो औसत के बीच तुलना की आवश्यकता है, जटिल भविष्यवाणी या मॉडलिंग के बिना।
बाजार के रुझान का अनुसरण करता है, रुझान के विरुद्ध व्यापार से बचता है। केवल बाजार में प्रवेश करने के लिए चलती औसत की प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता का उपयोग करता है जब प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।
जोखिम नियंत्रण के लिए स्वचालित स्टॉप लॉस. अचानक रुझान उलटा होने पर तेजी से खोने वाले ट्रेडों से बाहर निकलता है.
मेकअप ट्रेडों को खो देता है, ऊपर की ओर पकड़ता है स्टॉप लॉस के बाद फिर से प्रवेश करता है जब प्रवृत्ति फिर से तेजी से बदल जाती है।
लचीले पैरामीटर, अनुकूलन योग्य। एमए अवधि को विभिन्न बाजार वातावरण के लिए समायोजित किया जा सकता है।
पूंजी का उच्च उपयोग अक्सर रुझान के आधार पर स्थिति को समायोजित करता है, जिससे पूंजी का पूर्ण उपयोग होता रहता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

लगातार लेन-देन की लागत। लगातार लेन-देन से अत्यधिक लेन-देन हो सकता है।
रेंज-बाउंड बाजारों में झूठे संकेत। चंचल बाजारों में चलती औसत कई बार पार हो सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है।
पैरामीटर समायोजन महत्वपूर्ण है. अपर्याप्त स्टॉप लॉस या ले लाभ सेटिंग नुकसान का कारण बन सकती है.
ब्लैक स्वान घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ. तकनीकी संकेतकों चरम घटनाओं को पकड़ने के लिए सीमित क्षमता है.
प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध को याद करता है। डबल एमए रणनीति महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान नहीं करती है।

जोखिमों के प्रबंधन के लिए पैरामीटर अनुकूलन, फिल्टर जोड़ना, स्टॉप लॉस, जोखिम आकलन के आधार पर स्थिति आकार जैसे तरीकों को लागू किया जा सकता है।

सुधार की दिशाएँ

दोहरी चलती औसत रणनीति को कई पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

बदलते बाजारों के लिए एमए मापदंडों का अनुकूलन करें। वर्तमान वातावरण के लिए सबसे अच्छा फिट खोजने के लिए विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक एमए संयोजनों का परीक्षण करें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें. ब्रेकआउट होने पर वॉल्यूम की पुष्टि की आवश्यकता होती है.
सिग्नल सत्यापन के लिए अन्य संकेतक शामिल करें। जब एमएसीडी, स्टोकैस्टिक आदि जैसे संकेतक एमए क्रॉसओवर के साथ संरेखित होते हैं तो उच्च विश्वसनीयता।
गतिशील रूप से स्टॉप लॉस की चौड़ाई समायोजित करें। समय से पहले बाहर निकलने से बचने के लिए अस्थिरता बढ़ने पर स्टॉप लॉस को चौड़ा करें।
पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करें। एकल ट्रेडों पर घाटे को सीमित करने के लिए जोखिम के आधार पर स्थिति का आकार निर्धारित करें।
ट्रेंडिंग बनाम रेंज-बाउंड मार्केट के लिए अलग-अलग एंट्री लॉजिक का उपयोग करें। उच्च विश्वास संकेतों की प्रतीक्षा करते हुए, चंचल बाजारों में एंट्री नियम सख्त करें।

निष्कर्ष

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। इसमें ट्रेंड्स, ऑटोमैटिक स्टॉप लॉस, मेकअप लॉस ट्रेड आदि के बाद आसानी से लागू होने के फायदे हैं, जिससे यह मध्यम/लंबी अवधि की स्थिति ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। हमें ओवर-ट्रेडिंग और झूठे सिग्नल जैसे जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए। इन्हें पैरामीटर ट्यूनिंग, फिल्टर जोड़ने और उचित पूंजी प्रबंधन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेंड की सवारी करना चाहते हैं, यह एक सरल लेकिन ठोस रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)

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