गतिशील K-लाइन दिशा रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति भविष्य के K लाइन की दिशा का आकलन करने के लिए पिछले N रूट K लाइन के समापन मूल्य को खोलने की कीमत से अधिक / कम करके विश्लेषण करती है। K लाइन की दिशा में अधिक रिक्त स्थिति के आधार पर, अधिक या कम ऑपरेशन करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
पैरामीटर NUM_CANDLES सेट करें, जो कि K लाइनों की संख्या निर्धारित करता है जिन्हें विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
फ़ंक्शन candle_dir को परिभाषित करें, एक एकल K लाइन की दिशा निर्धारित करें। close>open को बहु-सिर, close
फ़ंक्शन count_candles को परिभाषित करें जो पिछले NUM_CANDLES रूट K लाइनों में अलग-अलग दिशाओं में K लाइनों की संख्या की गणना करता है।
पिछले K लाइनों में पॉलीहेड, रिक्त हेड और कंपन K लाइनों की संख्या की गणना करें, जो ups, dns, neu में संग्रहीत हैं।
एक index को परिभाषित करें जिसका मान ups-dns के सकारात्मक-नकारात्मक मूल्य के साथ जोड़ दिया गया है।
इंडिक सूचकांक के अनुसार अधिक काम करने और खाली समय बिताने के लिए।
यह रणनीति भविष्य के K-लाइन की दिशा की संभावना का आकलन करने के लिए K-लाइन की दिशा की एक निश्चित संख्या की गणना करके व्यापारिक निर्णय लेती है। संख्यात्मक K-लाइन की संख्या को नियंत्रित करने और रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए NUM_CANDLES पैरामीटर का उपयोग करें।
रणनीति का विश्लेषण
रणनीति स्पष्ट, समझने योग्य, व्याख्या करने और सत्यापित करने में आसान है।
जटिल संकेतक की गणना की आवश्यकता नहीं है, केवल K-लाइन डेटा की आवश्यकता है, गणना की लागत को कम करना।
K लाइनों की संख्या को पैरामीटर के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है ताकि रणनीति की संवेदनशीलता को नियंत्रित किया जा सके।
किसी भी किस्म और किसी भी चक्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, मजबूत अनुकूलनशीलता।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए आसान, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन की तलाश में।
जोखिम विश्लेषण
बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण, अक्सर खुले और बंद हो सकते हैं।
गलत सांख्यिकीय चक्र के कारण सिग्नल में देरी हो सकती है, जिसके लिए उचित पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार, एक बार जब आप अपने व्यापार को बंद कर देते हैं, तो आप अपने व्यापार को बंद कर देते हैं और आप अपने व्यापार को बंद कर देते हैं।
लेनदेन की लागत के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बहुत अधिक लेनदेन को रोकने की आवश्यकता है।
ध्यान दें कि पैरामीटर अनुकूलित अति-फिट समस्या है, और इसे कई बाजार प्रतिक्रिया सत्यापनों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
स्टॉप लॉजिक को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है ताकि नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके।
इस प्रकार, यह एक प्रकार का ट्रेन्ड इंडिकेटर है, जो ट्रेन्ड इंडिकेटर के साथ संयोजन में किया जा सकता है, ताकि विपरीत दिशा में काम करने से बचा जा सके।
आप या तो अधिक या कम अवधि का उपयोग कर सकते हैं, जो रणनीति की स्थिरता के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करता है।
इस प्रकार, एक व्यक्ति के लिए, यह संभव है कि वह अपने जीवन में एक बार फिर से शुरू कर दे।
स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर जो मशीन सीखने के तरीकों के साथ जोड़ा जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर K-लाइन दिशा विश्लेषण व्यापार की दिशा निर्धारित करने के लिए, विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, पैरामीटर सेटिंग के माध्यम से रणनीति की संवेदनशीलता को नियंत्रित किया जा सकता है। रणनीति के फायदे तर्क की सरलता, उपयोग की आवश्यकताओं की कम, लागू करने के लिए व्यापक हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक व्यापार विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Refined CandleCounter Strategy by origo", overlay=true)
// how many candles to count
NUM_CANDLES = 7
// determine candle direction
candle_dir = close > open ? 1 : (round(close-open) == 0 ? 0 : -1)
// return # of candles with a given direction
count_candles(dir, max) =>
count = 0
for i = 0 to max
if candle_dir[i] == dir
count := count + 1
count
ups = count_candles(1, NUM_CANDLES)
dns = count_candles(-1, NUM_CANDLES)
neu = count_candles(0, NUM_CANDLES)
indic = ups-dns
if indic > 0
indic := indic+neu
else
indic := indic-neu
plotarrow(neu, title="UP vs DN")
longCondition = (indic) > 0
shortCondition = (indic) <= 0
strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when = longCondition and not shortCondition)
strategy.entry("sell", strategy.short, 1, when = shortCondition and not longCondition)