ब्रेकआउट स्केलर - तेजी से रुझान परिवर्तन को पकड़ना

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 17:58:11
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अवलोकन

ब्रेकआउट स्कैल्पर रणनीति एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति है जो रुझान परिवर्तनों की पहचान करने के लिए तेजी से और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करती है। यह जोखिम प्रबंधन के लिए प्रवेश स्टॉप और ट्रेलिंग एक्जिट स्टॉप सेट करती है। यह रणनीति बाजार के पक्ष में जाने पर मैन्युअल रूप से पदों को बंद करती है। यह तेजी से रुझान शिफ्ट पर पूंजीकरण करने के लिए अस्थिर उपकरणों के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एक तेज खिड़की और एक धीमी खिड़की का उपयोग करती है। डिफ़ॉल्ट अवधि क्रमशः 13 और 52 है। तेज खिड़की अल्पकालिक रुझानों को पकड़ती है जबकि धीमी खिड़की समग्र बाजार की दिशा निर्धारित करती है। दो खिड़की के मध्य मूल्य चित्रित किए जाते हैं। जब तेज मध्य मूल्य धीमी मध्य मूल्य के ऊपर से गुजरता है, तो एक अपट्रेंड बन सकता है। जब तेज मध्य मूल्य धीमी से नीचे से गुजरता है, तो एक डाउनट्रेंड शुरू हो सकता है।

जब तेज मध्य मूल्य धीमी मध्य मूल्य से ऊपर होता है, और तत्काल मूल्य भी तेज मध्य मूल्य से ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। प्रवेश स्टॉप को धीमी खिड़की की उच्चतम कीमत पर रखा जाता है। जब तेज मध्य मूल्य धीमी कीमत से नीचे होता है, और तत्काल मूल्य तेज मध्य मूल्य से नीचे होता है, तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर किया जाता है, जिसमें प्रवेश स्टॉप धीमी खिड़की की सबसे कम कीमत पर होता है।

इसके अलावा, जोखिम नियंत्रण के लिए निकास स्टॉप को परिभाषित किया गया है। लंबी निकास स्टॉप तेजी से और धीमी खिड़कियों सबसे कम कीमतों का अधिकतम है। छोटी निकास स्टॉप तेजी से और धीमी खिड़कियों उच्चतम कीमतों का न्यूनतम है। यह सुनिश्चित करता है कि जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप को वर्तमान प्रवृत्ति दिशा के बाहर रखा जाता है।

जब प्रवेश की शर्तें अब मान्य नहीं होती हैं, तो पदों को बंद कर दिया जाता है, जिससे साइडवेज बाजारों के दौरान अनावश्यक नुकसान से बचा जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

तेजी से अस्थिर परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त रुझान परिवर्तनों को पकड़ता है। तेज और धीमी खिड़कियों का संयोजन प्रतिक्रियाशील रुझान परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम बनाता है।
उचित स्टॉप के माध्यम से प्रभावी जोखिम प्रबंधन। स्टॉप नुकसान को नियंत्रित करने के लिए समय पर बाहर निकलने की अनुमति देता है।
मूविंग एवरेज क्रॉस और स्टॉप के आधार पर सरल और स्पष्ट तर्क। समझने और लागू करने में आसान।
आसानी से अनुकूलन योग्य और विस्तार योग्य। मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है और अधिक संकेतक जोड़े जा सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

मुख्य जोखिम हैंः

तेज खिड़की शोर के लिए प्रवण है। बाजार शोर गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है।
धीमी खिड़की विलंब. मोड़ बिंदुओं देर से पता लगाया जा सकता है.
बाजार के बहुत करीब रुकता है। खिड़की की कीमतों पर सीधे आधारित रुकना बहुत तंग हो सकता है।
बायीं तरफ़ के बाजारों में उतार-चढ़ाव होता है। चंचल बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न होते हैं।

शमन उपाय:

त्वरित विंडो का अनुकूलन करें और फ़िल्टर जोड़ें.
धीमी खिड़की में सुधार करें और पुष्टि करने वाले संकेतक जोड़ें।
बाजार मूल्य से बफर बंद हो जाता है।
साइडिंग का पता लगाएं और संकेतों से बचें।

अनुकूलन के अवसर

इस रणनीति को कई पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए विंडो अवधि का अनुकूलन करें।
बेहतर जोखिम नियंत्रण के लिए स्थिति आकार जोड़ें।
लाभ लेने के तंत्र लागू करें।
मजबूत संकेत बनाने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ें।
त्रिकोण और विचलन जैसे पैटर्न का पता लगाने को शामिल करें।
मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

निष्कर्ष

ब्रेकआउट स्कैल्पर का उद्देश्य तेजी से और धीमी गति से चलती औसत क्रॉसिंग के आधार पर तेजी से रुझान परिवर्तनों को पकड़ना है। यह सोने जैसे अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त है। स्टॉप जोखिम प्रबंधन प्रदान करते हैं। सरल तर्क इसे समझने और अनुकूलित करने में आसान बनाता है। पहचाने गए जोखिम और सुधार रणनीति को और बेहतर बनाने के तरीके प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर, यह एक कुशल रुझान ट्रेडिंग प्रणाली है जिसे एक मजबूत दृष्टिकोण में परिष्कृत किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
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*/

//@version=2
strategy("Breakout Scalper", overlay=true)

fast_window = input(title="Fast Window",  defval=13, minval=1)
slow_window = input(title="Slow Window",  defval=52, minval=1)
instant_period = input(title="Instant Period",  defval=3, minval=1)

fast_low = lowest(fast_window)
fast_high = highest(fast_window)
fast_mid = (fast_low + fast_high) / 2

slow_low = lowest(slow_window)
slow_high = highest(slow_window)
slow_mid = (slow_low + slow_high) / 2

instant_price = ema(close, instant_period)

plot(instant_price, title="Instant Price", color=black, transp=50)
fp = plot(fast_mid, title="Fast Mid", color=green)
sp = plot(slow_mid, title="Slow Mid", color=red)
fill(fp, sp, color=(fast_mid > slow_mid ? green : red))

is_buy_mode = (instant_price > fast_mid) and (fast_mid > slow_mid)
is_sell_mode = (instant_price < fast_mid) and (fast_mid < slow_mid)
entry_color = is_buy_mode ? green : (is_sell_mode ? red : na)
exit_color = is_buy_mode ? red : (is_sell_mode ? green : na)

entry_buy_stop = slow_high
entry_sell_stop = slow_low
exit_buy_stop = max(fast_low, slow_low)
exit_sell_stop = min(fast_high, slow_high)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=entry_buy_stop, when=is_buy_mode)
strategy.exit("stop", "long", stop=exit_buy_stop)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=entry_sell_stop, when=is_sell_mode)
strategy.exit("stop", "short", stop=exit_sell_stop)
strategy.close("long", when=(not is_buy_mode))
strategy.close("short", when=(not is_sell_mode))

entry_buy_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_buy_mode ? green : na) : na
plotshape(entry_buy_stop, location=location.absolute, color=entry_buy_stop_color, style=shape.circle)
entry_sell_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_sell_mode ? red : na) : na
plotshape(entry_sell_stop, location=location.absolute, color=entry_sell_stop_color, style=shape.circle)
exit_buy_stop_color = (strategy.position_size > 0) ? red : na
plotshape(exit_buy_stop, location=location.absolute, color=exit_buy_stop_color, style=shape.xcross)
exit_sell_stop_color = (strategy.position_size < 0) ? green : na
plotshape(exit_sell_stop, location=location.absolute, color=exit_sell_stop_color, style=shape.xcross)

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