बहु-संकेतक संयोजन ट्रेडिंग रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-26 15:22:28टैगः
अवलोकन
यह रणनीति लंबी और छोटी स्थिति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए CCI, ADX और AO संकेतकों को जोड़ती है। CCI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करता है, ADX प्रवृत्ति की ताकत और दिशा निर्धारित करता है, और AO दोलन बाजारों में सहायता करता है। बहु-निर्देशक संयोजन व्यापार प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करता है।
रणनीति तर्क
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सीसीआई 100 से ऊपर ओवरबॉट और -100 से नीचे ओवरसोल्ड इंगित करता है। यह रणनीति लंबी जाती है जब सीसीआई 0 से नीचे होता है।
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ADX प्रवृत्ति की ताकत को मापता है। DI+ अपट्रेंड की ताकत दिखाता है, DI- डाउनट्रेंड की ताकत दिखाता है। ADX औसत प्रवृत्ति की ताकत है। यह रणनीति लंबी जाती है जब DI+ 25 से नीचे होता है।
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एओ तेजी से एसएमए माइनस धीमी एसएमए है। बढ़ता हुआ एओ तेजी से गति का प्रतिनिधित्व करता है, और गिरता हुआ एओ मंदी की गति को मजबूत करता है। यह रणनीति लंबे समय तक जाती है जब एओ 0 से नीचे होता है।
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व्यापार के नियम इस प्रकार हैं: जब CCI < 0 और DI+ < 25 और AO < 0 हो तो लॉन्ग जाएं; जब DI+ > 25 हो तो लॉन्ग बंद करें।
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ऑर्डर आकार को गतिशील रूप से खाते के स्वामित्व में परिवर्तन के रूप में ऑर्डर को समायोजित करने के लिए बंद मूल्य से विभाजित और नीचे गोल करने के लिए गणना करें।
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लंबे संकेतों के लिए strategy.entry और exit संकेतों के लिए strategy.close का प्रयोग करें.
लाभ
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सीसीआई विभिन्न बाजारों से शोर को फ़िल्टर करता है, जिससे झूठे संकेत कम होते हैं।
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ADX मजबूत रुझानों को जल्दी पहचानता है।
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एओ अस्थिर बाजारों में व्यापार करने से बचता है।
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कई संकेतक संकेतों को सत्यापित करते हैं, विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।
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गतिशील स्थिति आकार प्रभावी रूप से जोखिम का प्रबंधन करता है।
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सरल और स्पष्ट तर्क, पालन करने में आसान।
जोखिम
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CCI vkosd सीमाओं की पहचान करने में कठिनाई होती है।
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एडीएक्स ने रुझान मोड़ को पकड़ने में देरी की है।
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ए.ओ. अस्थिर समेकन से जूझ रहा है।
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खराब सूचक सेटिंग्स अत्यधिक फ़िल्टरिंग और चूक ट्रेडों की ओर ले जाती हैं।
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अस्थिरता और बाजारों पर निर्भर गतिशील आकार।
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बड़ी मात्रा में निकासी की संभावना, जिसके लिए सख्त जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
सुधार
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विभिन्न बाजारों के लिए सीसीआई मापदंडों का अनुकूलन करना।
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रुझान परिवर्तनों को पकड़ने के लिए ADX मापदंडों का अनुकूलन करें।
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अस्थिरता वातावरण के लिए एओ मापदंडों को समायोजित करें।
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इष्टतम संकेतक भार का पता लगाने के लिए परीक्षण संयोजन।
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ड्रॉडाउन नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें.
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झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम शामिल करें.
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उपकरण द्वारा निश्चित स्थिति आकार अनुकूलित करें.
निष्कर्ष
यह रणनीति काफी विश्वसनीय लंबे संकेत उत्पन्न करने के लिए CCI, ADX और AO को जोड़ती है। गतिशील आकार और स्थिति प्रबंधन जोखिम नियंत्रण। तर्क शुरुआती लोगों के लिए पालन करने के लिए सरल और स्पष्ट है। लेकिन यह विभिन्न बाजारों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अनुकूलन क्षमता के साथ, विभिन्न बाजारों में संघर्ष करता है। उपकरणों और वातावरणों में मजबूती के लिए आगे परीक्षण और ट्यूनिंग की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Strategy Niel", shorttitle="Strategy Niel", max_bars_back=2000, initial_capital=1000)
//Input variables
buywhenadxabove = input(25)
buywhendiplusbelow = input(10)
buywhenccibelow = input(0)
buywhenawesomeoscillatorbelow = input(0)
sellwhendiplusabove = input(25)
//CCI script
numberofbarsforcci = input(20)
CCI = cci(close,numberofbarsforcci)
//+DI and ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=red, title="ADX")
//plot(up, color=blue, title="+DI")
//plot(down, color=orange, title="-DI")
//Awesome Oscillator
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
//plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)
buy = sig > buywhenadxabove and up < buywhendiplusbelow and CCI < buywhenccibelow and xSMA1_SMA2 < buywhenawesomeoscillatorbelow
ordersize=floor(strategy.equity/close) // Floor returns largest integer, strategy.equity gives total equity remaining - allows to dynamically calculate the order size as the account equity increases or decreases.
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when= buy) //strategy.entry let's you enter the market variables id ("long"), strategy.long (long position entry), size of the order and when the order should happen
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_price = valuewhen(bought, open, 0)
sell = up > sellwhendiplusabove
strategy.close("long", when=sell ) //strategy.close let's you close your position with variables id ('long') and when this should happen
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