एकाधिक संकेतक संयोजन व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति CCI, ADX और AO तीन संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके ओवरलैप निर्णय और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए करती है। इसमें, CCI का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या बाजार ओवरबॉट है, ADX का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, और AO का उपयोग बाजार के झटके को निर्धारित करने में सहायता के लिए किया जाता है। कई सूचकांकों का संयोजन ट्रेडिंग सिस्टम की स्थिरता और दक्षता में सुधार कर सकता है।
रणनीति सिद्धांत
सीसीआई सूचक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या बाजार ओवरबॉट है। यह रणनीति सीसीआई 100 से कम होने पर ओवरबॉट और 100 से अधिक होने पर ओवरबॉट है। यह रणनीति सीसीआई 0 से कम होने पर अधिक है।
ADX सूचकांक प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करता है. DI+ प्रवृत्ति की ताकत को बढ़ाता है, और DI- प्रवृत्ति की ताकत को कम करता है. ADX औसत प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है। यह रणनीति 25 से कम होने पर अधिक काम करती है।
एओ सूचकांक अधिक वायु गतिज ऊर्जा को निर्धारित करता है। एओ तेजी से एसएमए से धीमी गति से एसएमए को घटाकर बनाया गया है। एओ का उदय वर्तमान मल्टीहेड बल को बढ़ाता है, और एओ की गिरावट वायु हेड बल को बढ़ाता है। यह रणनीति एओ 0 से कम होने पर अधिक है।
उपरोक्त संकेतक के संयोजन से ट्रेडिंग रणनीति बनती हैः जब सीसीआई < 0 और डीआई + < 25 और एओ < 0 हो तो अधिक करें; जब डीआई + > 25 हो तो पस्त करें।
गतिशील गणना आदेशों की संख्या के रूप में खाते के अधिकारों को विभाजित करें और बंद करें और आदेशों की संख्या को खाते के अधिकारों और हितों के परिवर्तन के साथ समायोजित करने के लिए आदेशों की संख्या को समायोजित करें
strategy.entry का उपयोग कई संकेतों के लिए किया जाता है, जबकि strategy.close एक बराबरी का संकेत देता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सीसीआई का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिससे झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
ADX सूचक प्रवृत्ति की उपस्थिति और ताकत का आकलन करता है और मजबूत प्रवृत्ति संकेतों को पकड़ने में सक्षम है।
एओ संकेतक प्रवृत्ति की ऊष्मा और गतिशीलता का आकलन करने में मदद कर सकता है, जिससे आप उतार-चढ़ाव की स्थिति में व्यापार करने से बच सकते हैं।
बहु-सूचक संयोजन संकेतों को परस्पर सत्यापित कर सकते हैं, संकेतों की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं, और झूठे संकेतों को कम कर सकते हैं।
डायनामिक गणना आदेशों की संख्या खाता अधिकारों और हितों के परिवर्तन के साथ स्थिति आकार को समायोजित कर सकती है, और धन प्रबंधन के बारे में अधिक जागरूकता है।
रणनीति तर्क स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और ट्रैक करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
सीसीआई सूचकांक वीएसडीके के लिए कमजोर है, जो गलत संकेत दे सकता है।
ADX सूचकांक पिछड़ा हुआ है और शायद रुझान मोड़ से चूक गया है।
एओ सूचकांक विक्षेपण के बारे में गलत निर्णय देता है।
हालांकि कई संकेतकों के संयोजन से संकेत की विश्वसनीयता में सुधार होता है, लेकिन अनुचित संकेतकों की स्थापना से बहुत अधिक फ़िल्टरिंग हो सकती है, जिससे व्यापार के अवसरों में चूक हो सकती है।
DYNAMICAOR बाजार की अस्थिरता से संबंधित है और विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है।
रणनीतिक निकासी की संभावना अधिक है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सख्त धन प्रबंधन की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न बाजारों में अति-खरीद और अति-बिक्री क्षेत्रों की पहचान करने के लिए CCI पैरामीटर का अनुकूलन करें।
विभिन्न किस्मों और बाजार स्थितियों में रुझान परिवर्तन को पकड़ने के लिए ADX पैरामीटर का अनुकूलन करें।
विभिन्न अस्थिरता वातावरणों के तहत वास्तविक रुझानों की पहचान करने के लिए एओ पैरामीटर को समायोजित करें
विभिन्न सूचकांकों के भारित संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर ढूंढें।
यह भी कहा गया है, “इसके अलावा, हम अपने व्यापार को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
व्यापार की मात्रा के संकेतकों के संयोजन के साथ झूठी सफलताओं से बचने के लिए।
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुसार निश्चित स्थिति को समायोजित करना।
संक्षेप
यह रणनीति CCI, ADX और AO के तीन संकेतकों के संयोजन के माध्यम से एक अधिक विश्वसनीय बहुसंकेतक बनाता है। साथ ही साथ ऑर्डर की संख्या और स्थिति प्रबंधन की गतिशील गणना के साथ, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। रणनीति की अवधारणा सरल, स्पष्ट और समझने में आसान है, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह रणनीति आघात की स्थिति की पहचान करने की कमजोर क्षमता है, अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, विभिन्न किस्मों और बाजार की स्थिति के अनुकूल होने के लिए आगे के परीक्षण और समायोजन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Strategy Niel", shorttitle="Strategy Niel", max_bars_back=2000, initial_capital=1000)
//Input variables
buywhenadxabove = input(25)
buywhendiplusbelow = input(10)
buywhenccibelow = input(0)
buywhenawesomeoscillatorbelow = input(0)
sellwhendiplusabove = input(25)
//CCI script
numberofbarsforcci = input(20)
CCI = cci(close,numberofbarsforcci)
//+DI and ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=red, title="ADX")
//plot(up, color=blue, title="+DI")
//plot(down, color=orange, title="-DI")
//Awesome Oscillator
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
//plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)
buy = sig > buywhenadxabove and up < buywhendiplusbelow and CCI < buywhenccibelow and xSMA1_SMA2 < buywhenawesomeoscillatorbelow
ordersize=floor(strategy.equity/close) // Floor returns largest integer, strategy.equity gives total equity remaining - allows to dynamically calculate the order size as the account equity increases or decreases.
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when= buy) //strategy.entry let's you enter the market variables id ("long"), strategy.long (long position entry), size of the order and when the order should happen
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_price = valuewhen(bought, open, 0)
sell = up > sellwhendiplusabove
strategy.close("long", when=sell ) //strategy.close let's you close your position with variables id ('long') and when this should happen