गैप ट्रेडिंग चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-26 16:05:01
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इस लेख में नोरो द्वारा कोडित चलती औसत अंतर ट्रेडिंग रणनीति का गहन विश्लेषण प्रदान किया गया है। यह रणनीति समापन मूल्य और सरल चलती औसत के बीच विचलन की गणना करके प्रवृत्ति उलट को पहचानती है, और कम खरीद और उच्च बेचती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले 3-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना करती है। फिर यह एक संकेतक (इंड) के रूप में समापन मूल्य (बंद) से एसएमए माइनस एक के अनुपात की गणना करती है। जब इंड पूर्व निर्धारित पैरामीटर सीमा से ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है कि समापन मूल्य एसएमए को काफी पार कर गया है और लंबी स्थिति को माना जाता है। जब इंड -सीमा से नीचे जाता है, तो इसका मतलब है कि समापन मूल्य एसएमए से बहुत नीचे गिर गया है और छोटी स्थिति को माना जाता है।

इस रणनीति में 0 अक्ष, सीमा अक्ष और सीमा अक्ष को भी चित्रित किया गया है। निर्णय में सहायता के लिए इंड इंडिकेटर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रंगों में है। जब इंड सीमा या सीमा को पार करता है, तो यह लंबी या छोटी प्रविष्टि का संकेत देता है।

लंबे/लघु संकेत पर, रणनीति पहले विपरीत स्थिति को बंद करेगी, फिर लंबी/लघु स्थिति खोलेगी। जब इंड 0 अक्षों के बीच लौटता है, तो सभी स्थिति बंद हो जाएंगी।

लाभ

प्रवृत्ति के विपरीत प्रवृत्ति के उलट को पकड़ने के लिए अंतर व्यापार सिद्धांत को अपनाना।
सूचक स्थिति और क्रॉसओवर के सहज आकलन के लिए सूचक अक्षों का ग्राफिंग।
अनुकूलित निकट तर्क, दिशा को उलटने से पहले मौजूदा स्थिति को बंद करना। अनावश्यक विपरीत पदों से बचें।
अनावश्यक ओवरनाइट पदों से बचने के लिए परिभाषित व्यापार समय सीमा।
लंबी/छोटी ट्रेडिंग को सक्षम/अक्षम करने के लिए लचीलापन।

जोखिम

मूविंग एवरेज रणनीतियों में कई घाटे वाले ट्रेड होते हैं, जिसके लिए होल्डिंग में धैर्य की आवश्यकता होती है।
मूविंग एवरेज में वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तनों को कैप्चर करने में लचीलापन की कमी है।
पूर्व निर्धारित सीमा पैरामीटर स्थिर है, विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए समायोजन की आवश्यकता है।
रुझानों के भीतर उतार-चढ़ाव की पहचान करने में असमर्थ, अस्थिरता संकेतकों के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है।
होल्डिंग नियमों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, जैसे स्टॉप लॉस, लाभ लेना; या केवल प्रारंभिक अंतराल को पकड़ना।

सुधार दिशाएँ

विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें जैसे SMA अवधि, या अनुकूलनशील चलती औसत जैसे EMA।
अर्थहीन ट्रेडों से बचने के लिए चलती औसत दिशा और ढलान सत्यापन जोड़ें।
अस्थिरता बढ़ने पर ट्रेडिंग को रोकने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे अस्थिरता संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें।
स्थिति आकार के नियमों को लागू करें जैसे कि निश्चित मात्रा, वृद्धिशील पिरामिड, धन प्रबंधन।
ट्रेड जोखिम के अनुसार नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट लाइनें सेट करें, या फिक्स्ड प्रतिशत स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर नए ऑर्डर को रोकें।

सारांश

इस लेख में व्यापक रूप से नोरो की चलती औसत अंतर ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण किया गया है। यह चलती औसत विशेषता से मूल्य अंतर का उपयोग करता है और प्रवेश समय के लिए संकेतक धुरी और रंगों को लागू करता है। यह बंद तर्क को भी अनुकूलित करता है और व्यापार समय सीमा को परिभाषित करता है। हालांकि, चलती औसत ट्रैकिंग की अंतर्निहित कमजोरियां बनी हुई हैं, जिसमें मजबूतता में सुधार के लिए मापदंडों, स्टॉप लॉस नियमों, संकेतक संयोजन आदि में आगे अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift Close Strategy v1.0", shorttitle = "Shift Close 1.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
limit = input(10)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//Shift MA
sma = sma(ohlc4, 3)
ind = ((close / sma) - 1) * 100

//Oscilator
plot(3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(limit, color = black, transp = 0)
plot(0, color = black, transp = 0)
plot(-1 * limit, color = black, transp = 0)
plot(-3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(ind, linewidth = 3, transp = 0)
col = ind > limit ? red : ind < -1 * limit ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)

//Signals
size = strategy.position_size
up = ind < -1 * limit
dn = ind > limit
exit = ind > -1 * limit and ind < limit

//Trading
lot = 0.0 
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if exit
    strategy.close_all()

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