डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल और ट्रिपल बॉटम फ्लैश की संयुक्त ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस ट्रेडिंग रणनीति ने दो तकनीकी संकेतकों के लाभों का पूरा लाभ उठाया है, जो कि समानांतर उलटा और तीन दिवसीय न्यूनतम चमक है, जो कि प्रवृत्ति का पालन करते हुए समय पर उलटा अवसरों को पकड़ने के लिए और कुछ झूठे ब्रेक सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए, जो ट्रेडिंग सिस्टम की जीत को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
2-दिवसीय औसत और 20-दिवसीय औसत का संयोजन। 2-दिवसीय औसत और 20-दिवसीय औसत के बीच विचलन उत्पन्न होने पर, एक खरीद और बिक्री संकेत दिखाई देता है।
तीन दिन का न्यूनतम फ्लैश फॉर्म. यह फ्लैश फॉर्म एक अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल है. इसकी स्थिति यह है कि मध्य दिन का न्यूनतम, पहले और अगले दिन से कम है, और अगले दिन का समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक है।
जब 2 दिन की औसत रेखा और 20 दिन की औसत रेखा एक साथ रिवर्स सिग्नल दिखाती है और तीन दिन की न्यूनतम चमकदार आकृति की सिग्नल दिशा के साथ मेल खाती है, तो खरीद या बेचने की कार्रवाई की जाती है।
कोड में, सबसे पहले 2 दिन की औसत रेखा और 20 दिन की औसत रेखा की गणना की जाती है। जब 2 दिन की औसत रेखा 20 दिन की औसत रेखा से ऊपर या नीचे जाती है, तो एक खरीद / बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
फिर तीन दिन के न्यूनतम चमकदार रूपों का पता लगाने पर, 1 या -1 के रूप में रूप दिशा सिग्नल सेट करें। पिछले दिन के रूप संकेत को पढ़ें, और अंतिम प्रवेश संकेत उत्पन्न करने के लिए वर्तमान समानांतर संकेत के साथ संयोजन करें।
इस प्रकार, एक समान रेखा और आकृति के संयोजन के माध्यम से फ़िल्टरिंग, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग रणनीतियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।
रणनीतिक लाभ
कई तकनीकी संकेतकों का संयोजन, जो सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के पूरक और सत्यापन के रूप में कार्य कर सकता है।
औसत उलटा समय में प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए एक पलटाव बिंदु का उपयोग कर सकता है। तीन दिन के न्यूनतम फ्लैश के साथ एक पलटाव के गठन की पुष्टि की जा सकती है।
20 दिन की औसत रेखा मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करती है, और 2 दिन की औसत रेखा का उपयोग अल्पकालिक समायोजन के बाद प्रवेश बिंदुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है।
यह रणनीति पैरामीटर के प्रति संवेदनशील है और इसे लागू करना और अनुकूलित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
उलटा रूप आसानी से गलतफहमी पैदा कर सकता है, और इसकी विश्वसनीयता के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है।
रिवर्स सिग्नल में देरी हो सकती है, आकृति विशेषताओं को देखने और स्थिति को ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता है।
ट्रेडिंग किस्मों के लिए परीक्षण अनुकूलन की आवश्यकता है, कुछ किस्मों के पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
एक महत्वपूर्ण मोड़ को याद करने से बचने के लिए एक स्टॉप लॉस तंत्र की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन
विभिन्न समान-रेखा संयोजनों का परीक्षण करें और नस्ल के लिए सबसे अच्छा समान-रेखा पैरामीटर चुनें।
अन्य सहायक संकेतकों को शामिल करें, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, ब्रिन बैंड, आदि, बहु-सूचक सत्यापन के लिए।
एक स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ा गया है, जो वापसी और जोखिम को नियंत्रित करता है।
प्रवेश के समय को अनुकूलित करें और समय से पहले या देर से आने वाली समस्याओं से बचें।
विशेष नस्लों के लिए पैरामीटर अनुकूलन, अनुकूलन क्षमता में सुधार।
संक्षेप
इस रणनीति में समानांतर प्रतिगमन और अल्पकालिक रूपों के लाभों का पूरा उपयोग किया जाता है, दोनों के प्रभावी संयोजन को प्राप्त करने के लिए, ट्रेडिंग सिस्टम की स्थिरता और जीत की दर को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुकूल पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन किया जाता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति की संरचना सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और यह एक व्यावहारिक प्रवृत्ति प्रतिगमन व्यापार रणनीति है।
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/12/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length ) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarR()=>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo 2/20 EMA & 3 Day Pattern", shorttitle="Combo", overlay = true)
var I1 = "●═════ 2/20 EMA ═════●"
Length = input(14, minval=1, group = I1)
//var I2 = "●═════ 3-Bar-Reversal-Pattern ═════●"
var misc = "●═════ MISC ═════●"
reverse = input(false, title="Trade reverse", group = misc)
var timePeriodHeader = "●═════ Time Start ═════●"
d = input(1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input(1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input(2005, title="From Year", minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = true
prePos3Bar = BarR()
posEMA20 = EMA20(Length)
pos3BarR = security(syminfo.tickerid, "D", prePos3Bar[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pos = iff(posEMA20 == 1 and pos3BarR == 1 and StartTrade , 1,
iff(posEMA20 == -1 and pos3BarR == -1 and StartTrade, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )