द्विआधारी चलती औसत उल्टा और ट्रिपल बॉटम फ्लैश कॉम्बो ट्रेडिंग रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-26 16:26:24टैगः
अवलोकन
यह ट्रेडिंग रणनीति कॉम्बो एप्लिकेशन के लिए चलती औसत रिवर्सल और ट्रिपल बॉटम फ्लैश तकनीकी संकेतकों के लाभों का पूरा उपयोग करती है। यह ट्रेंड को ट्रैक करते हुए रिवर्सल अवसरों को पकड़ती है, कुछ झूठे ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर करती है, और प्रभावी रूप से ट्रेडिंग सिस्टम की जीत दर में सुधार कर सकती है।
रणनीतिक सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैंः
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2-दिवसीय और 20-दिवसीय चलती औसत का संयोजन। खरीद और बिक्री संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब 2-दिवसीय चलती औसत 20-दिवसीय चलती औसत से विचलित होता है।
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ट्रिपल बॉटम फ्लैश पैटर्न। इस पैटर्न का उद्भव अल्पकालिक उलट के लिए एक संकेत है। गठन की स्थिति हैः मध्य दिन का सबसे कम पिछले और अगले दिन की तुलना में कम है, और अगले दिन का समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम से अधिक है।
जब 2-दिवसीय और 20-दिवसीय चलती औसत एक साथ उलट संकेत दिखाते हैं, और ट्रिपल बॉटम फ्लैश पैटर्न संकेत की दिशा के अनुरूप होते हैं, तो खरीद या बिक्री क्रियाएं करें।
कोड में, 2-दिवसीय और 20-दिवसीय चलती औसत की गणना पहले की जाती है। जब 2-दिवसीय चलती औसत 20-दिवसीय चलती औसत को ऊपर या नीचे तोड़ती है, तो खरीद / बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।
जब ट्रिपल बॉटम फ्लैश पैटर्न का पता लगाया जाता है, तो पैटर्न दिशा संकेत 1 या -1 पर सेट किया जाता है। पिछले दिन के पैटर्न संकेत को पढ़ें, इसे वर्तमान चलती औसत संकेत के साथ जोड़ें, और अंतिम प्रवेश संकेत उत्पन्न करें।
इस प्रकार, चलती औसत और पैटर्न के संयोजन के साथ फ़िल्टर करके, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग रणनीति अधिक विश्वसनीय हो जाती है।
लाभ
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कई तकनीकी संकेतकों का संयोजन एक दूसरे को पूरक और सत्यापित कर सकता है और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है।
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मूविंग एवरेज रिवर्स समय पर रुझानों के रिवर्स पॉइंट्स को पकड़ सकता है और रिवर्स का लाभ उठा सकता है। ट्रिपल बॉटम फ्लैश रिवर्स फॉर्मेशन की पुष्टि कर सकता है।
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20 दिन का चलती औसत मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करता है, और 2 दिन का चलती औसत अल्पकालिक समायोजनों के बाद प्रवेश बिंदुओं को कैप्चर करता है। कई समय सीमाओं का संयोजन पूरी तरह से प्रवृत्ति को पकड़ सकता है।
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रणनीति मापदंडों के प्रति संवेदनशील नहीं है और इसे लागू करना और अनुकूलित करना आसान है।
जोखिम
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उल्टे पैटर्न गलत आंकलन के लिए प्रवण होते हैं और उनकी विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है।
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रिवर्स सिग्नल में देरी हो सकती है, जिसके लिए पैटर्न की विशेषताओं का अवलोकन और उचित स्थिति समायोजन की आवश्यकता होती है।
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विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है और कुछ मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
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नुकसान नियंत्रण में महत्वपूर्ण पलटाव बिंदुओं को याद करने से बचने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र को लागू करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन
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विविधता के लिए सर्वोत्तम मापदंडों का चयन करने के लिए विभिन्न चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें।
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मल्टी-इंडिकेटर सत्यापन के लिए वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड आदि जैसे अन्य सहायक संकेतक पेश करें।
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ड्रॉडाउन और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ें।
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समय से पहले या देर से आने वाली समस्याओं से बचने के लिए प्रवेश का समय अनुकूलित करें।
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अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए विशिष्ट किस्मों के लिए पैरामीटर अनुकूलन करना।
सारांश
यह रणनीति दोनों के प्रभावी संयोजन को प्राप्त करने के लिए मूविंग एवरेज रिवर्स और अल्पकालिक पैटर्न के लाभों का पूरा उपयोग करती है, जो ट्रेडिंग सिस्टम की स्थिरता और जीत दर में सुधार कर सकती है। लेकिन विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुकूल जोखिम नियंत्रण, पैरामीटर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, रणनीति में एक सरल और स्पष्ट संरचना है जिसे लागू करना आसान है और यह एक व्यावहारिक प्रवृत्ति रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है।
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/12/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length ) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarR()=>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo 2/20 EMA & 3 Day Pattern", shorttitle="Combo", overlay = true)
var I1 = "●═════ 2/20 EMA ═════●"
Length = input(14, minval=1, group = I1)
//var I2 = "●═════ 3-Bar-Reversal-Pattern ═════●"
var misc = "●═════ MISC ═════●"
reverse = input(false, title="Trade reverse", group = misc)
var timePeriodHeader = "●═════ Time Start ═════●"
d = input(1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input(1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input(2005, title="From Year", minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = true
prePos3Bar = BarR()
posEMA20 = EMA20(Length)
pos3BarR = security(syminfo.tickerid, "D", prePos3Bar[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pos = iff(posEMA20 == 1 and pos3BarR == 1 and StartTrade , 1,
iff(posEMA20 == -1 and pos3BarR == -1 and StartTrade, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
- संचयी आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति
- एमएसीडी बार रंग और रैखिक प्रतिगमन पर आधारित उच्च आवृत्ति हेजिंग रणनीति
- विभिन्न समय-सीमाओं की गति स्टैकिंग रणनीति
- क्रिप्टोकरेंसी गति ब्रेकआउट रणनीति
- दोहरी स्टोकास्टिक्स और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज संयोजन सूचक रणनीति
- डबल ईएमए क्रॉसओवर सिस्टम के साथ ट्रेंड ट्रेडिंग
- रणनीति के अनुसार धीरे-धीरे चलती औसत प्रवृत्ति
- आरएसआई गति लंबी लघु रणनीति
- संयोजित स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर और 123 रिवर्स रणनीति
- दोहरी उलट ओवरलैप चयन रणनीति
- औसत स्टोकैस्टिक ट्रेडिंग रणनीति
- अस्थिरता बल सफलता व्यापार रणनीति
- तीन सूचक गति पलटाव रणनीति
- गैप ट्रेडिंग चलती औसत रणनीति
- डोंचियन चैनल अनुकूलन प्रवृत्ति रणनीति
- एमएसीडी नियंत्रित जोखिम व्यापार रणनीति
- रणनीति के बाद आरएसआई रुझान
- चलती औसत पर आधारित औसत प्रतिगमन व्यापार रणनीति
- ईएमए की औसत रिवर्सन ट्रेडिंग रणनीति
- बहु-संकेतक संयोजन ट्रेडिंग रणनीति