द्विदिशिक उत्क्रमण ओवरलैपिंग अनुकूलन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी प्रतिवर्ती ओवरलैप चयनात्मक रणनीति एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति और ओवरबॉय ओवरलैप फ़िल्टरिंग के संयोजन के माध्यम से परिसंपत्ति विन्यास और समय ट्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए। इस रणनीति का उद्देश्य ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स पर खरीद और बिक्री करना है, जबकि ओवरबॉय ओवरलैप संकेतक का उपयोग करके गैर-तर्कसंगत विस्तार क्षेत्र से अनावश्यक व्यापार से बचना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैंः
- 123 रिवर्स रणनीति
यह रणनीति लगातार दो दिनों के समापन मूल्य उलट के व्यापारिक संकेतों पर आधारित है। विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य में वृद्धि हुई है और 9 दिनों के धीमे K लाइन स्टोच 50 से कम है, तो अधिक करें; यदि समापन मूल्य में गिरावट हुई है और 9 दिनों के लिए तेजी से K लाइन स्टोच 50 से अधिक है, तो खाली करें। यह रणनीति एक उलटा रणनीति है, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक प्रवृत्ति को पकड़ना है।
- ब्रीसेट डबल-स्लीव थरथाने की रणनीति (डीएसएस)
यह रणनीति ब्रेसैट डबल फ्लैट वाइब्रेशन इंडिकेटर का उपयोग करके ओवरबॉट ओवरसोल के लिए निर्णय करती है। विशेष रूप से, यदि 5 दिन की औसत रेखा 10 दिन की औसत रेखा से नीचे है और 20 दिन के ओवरसोल क्षेत्र से नीचे है, तो अधिक करें; यदि 5 दिन की औसत रेखा 10 दिन की औसत रेखा से ऊपर है और 80 दिन के ओवरसोल क्षेत्र से ऊपर है, तो शून्य करें। यह रणनीति ओवरबॉट ओवरसोल रणनीति के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य गैर-तर्कसंगत क्षेत्रों में अनावश्यक व्यापार से बचना है।
अंतिम सिग्नल दोनों के संयोजन से उत्पन्न होता है और केवल तभी ट्रेडों को ट्रिगर करता है जब दोनों एक समान संकेत देते हैं। इस प्रकार, लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के लाभों का उपयोग करके संयोजन किया जा सकता है।
रणनीति का विश्लेषण
रिवर्स रणनीति और ओवरबॉय ओवरसोल रणनीति के संयोजन के लाभों के साथ, यह अल्पकालिक रुझान रिवर्स को पकड़ने के साथ-साथ तर्कहीन क्षेत्रीय व्यापार से बचने में मदद करता है।
123 रिवर्स रणनीति कम पैरामीटर, सरल तर्क, लागू करने में आसान है। डीएसएस रणनीति द्वि-सूचक का उपयोग करती है ताकि ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय को सुचारू रूप से लागू किया जा सके, जिससे बहु-हेड बाजार में शून्य संकेतों को प्रभावी ढंग से हटाया जा सके।
दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के संयोजन से सिग्नल की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है और मूल रणनीति के झूठे संकेतों को कम किया जाता है।
लचीला रणनीति पैरामीटर सेट करें, विभिन्न बाजारों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करें, अनुकूलनशीलता
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
रिवर्स रणनीति में ही पैसे कमाने का जोखिम होता है, जो कि अस्थिर बाजारों में कैद हो सकता है।
डीएसएस रणनीति में पैरामीटर अनुकूलन की अधिक कठिनाई है, परिणामों पर विभिन्न पैरामीटर का अधिक प्रभाव पड़ता है।
जब दो रणनीतिक संकेत मेल नहीं खाते हैं, तो व्यापार के अवसरों को खोने का जोखिम होता है।
रणनीति केवल सरल मूल्य सूचकांक पर आधारित है, समग्र निर्णय की कमी है, और कुछ लाभप्रदता सीमाएं हैं।
समाधान के लिएः
बंदी जोखिम को कम करने के लिए उचित रूप से कम होल्डिंग अवधि।
सफल मामलों के आधार पर परिष्कृत परीक्षण मापदंडों का संयोजन, विशिष्ट बाजारों के लिए अनुकूलित मापदंडों
अन्य सहायक आकलन सूचकांकों को शामिल करने पर विचार करें ताकि रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके।
निवेशकों को निवेश के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए कहा जाता है, या फिर उनके शेयरों के अनुपात को समायोजित किया जाता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
परीक्षण और अन्य उलटा संकेत या आकृति निर्णय के साथ जोड़ा, उलटा संकेत की सटीकता को बढ़ाने.
डीएसएस के विकल्प के रूप में ऊर्जा लहर, आरएसआई, आदि का उपयोग करें।
स्टॉप-लॉस रणनीति में शामिल हों ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके
विभिन्न बाजारों के तहत सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन का परीक्षण करने के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें।
बाजार में बदलाव के लिए पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करने की संभावना का पता लगाएं।
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का निर्माण करना।
संक्षेप
द्वि-दिशात्मक रिवर्स ओवरलैप वरीयता रणनीति रिवर्स रणनीति और ओवरबॉय ओवरसेल रणनीति के संयोजन के माध्यम से, परिसंपत्ति विन्यास और समय पर व्यापार के दोहरे कार्य को पूरा करती है। रणनीति में पैरामीटर की लचीलापन, तर्क सरलता, लागू करने में आसानी आदि के फायदे हैं, जो तर्कसंगत क्षेत्र में शोर के बिना प्रभावी रूप से व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिवर्स जोखिम और पैरामीटर अनुकूलन कठिनाइयाँ भी हैं। भविष्य में, रोकथाम, पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन, मशीन सीखने आदि को शामिल करके रणनीति को मजबूत किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक लचीला और विश्वसनीय विश्लेषणात्मक तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
pos = 0
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )