डबल स्टोचैस्टिक बॉटम रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में 123 के निचले स्तर पर उलटफेर और स्टोचैस्टिक सूचक का संयोजन किया गया है, जिससे शेयर की कीमत में निचले स्तर पर उलटफेर होने पर स्टोचैस्टिक सूचक भी निचले स्तर पर उलटफेर करने पर खरीदारी का संकेत मिलता है। यह रणनीति शेयर की कीमत में उलटफेर के निचले स्तर को प्रभावी रूप से पहचान सकती है। दोहरे सूचक फ़िल्टर से ट्रेडिंग की आवृत्ति कम हो सकती है और संकेत की सटीकता बढ़ सकती है।
रणनीति सिद्धांत
123 नीचे की ओर पलटाव की रणनीति
यदि समापन मूल्य पिछले दो दिनों के समापन मूल्य से अधिक है और 9 वें दिन स्टोचैस्टिक सूचक की तेज रेखा धीमी रेखा से नीचे है और तेज रेखा 50 से नीचे है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
यदि समापन मूल्य पिछले दो दिनों के समापन मूल्य से कम है और 9 वें दिन स्टोकेस्टिक सूचक की तेज रेखा धीमी रेखा से अधिक है और तेज रेखा 50 से अधिक है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है
स्टोकेस्टिक सूचक रणनीति
यदि Stochastic रैपिड लाइन पर पटरी पर है (डिफ़ॉल्ट 20), एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है
यदि Stochastic तेजी से लाइन के नीचे पटरी से उतरता है (डिफ़ॉल्ट 80), एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है
दोहरे सिग्नल फ़िल्टर
केवल जब 123 रिवर्स रणनीति और स्टोचैस्टिक रणनीति एक साथ एक खरीद संकेत उत्पन्न करते हैं, तो अंतिम खरीद संकेत उत्पन्न होता है, सिग्नल को समान रूप से बेचते हैं। यह कुछ गलत संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
रणनीतिक लाभ
दोहरी-सूचक पुष्टिकरण, जो शोर को फ़िल्टर करता है, सिग्नल की सटीकता को बढ़ाता है।
123 रिवर्स रणनीतियाँ मूल्य रिवर्स के निचले और ऊपरी हिस्सों को पकड़ सकती हैं। स्टोचैस्टिक संकेतक की पुष्टि से झूठे ब्रेकडाउन को रोकने में मदद मिलती है।
स्टोचैस्टिक सूचकांक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रभावी है और 123 रिवर्स रणनीति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।
पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त जगह है, और बेहतर रणनीति प्रभाव के लिए पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और यह क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
डबल-फ़िल्टर्ड सिग्नल ने कुछ अवसरों को खो दिया है, जिससे लेनदेन की आवृत्ति कम हो गई है।
स्टोचैस्टिक संकेतकों में झूठे संकेतों की संभावना होती है, इसलिए संकेतक की वास्तविक प्रवृत्ति के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना आवश्यक है।
पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है तो यह नीति को प्रभावित कर सकता है।
केवल उन बाजारों के लिए जो स्पष्ट रूप से उलट रहे हैं, उन बाजारों के लिए नहीं जो लगातार बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं।
इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है कि क्या एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति है।
जोखिम समाधानः पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें, रणनीति संकेतों का कड़ाई से पालन करें, और रणनीति के लिए लागू बाजार की स्थिति को समय पर समायोजित करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
Stochastic सूचक के पैरामीटर का अनुकूलन, सूचक की स्थिरता में सुधार।
स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं, जब नुकसान एक निश्चित अनुपात तक पहुंच जाता है तो स्टॉप लॉस से बाहर निकलें।
फ़िल्टर शर्तों को जोड़ना, जैसे कि लेनदेन की मात्रा की पुष्टि, सिग्नल की गुणवत्ता को और बढ़ा सकता है।
स्टोचैस्टिक सूचकांक के साथ विभिन्न रिवर्स रणनीतियों के संयोजन का परीक्षण करना।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, पैरामीटर को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करना।
विभिन्न बाजारों में रणनीति को लागू करना और क्रॉस-मार्केट स्थिरता का परीक्षण करना।
स्टोचैस्टिक सूचकांक के साथ अन्य तकनीकी सूचकांकों के संयोजन का पता लगाएं और बेहतर संयोजन की तलाश करें।
संक्षेप
इस रणनीति को दोहरे स्टोचैस्टिक संकेतक और 123 रिवर्स पैटर्न के संयोजन के माध्यम से बनाया गया है, जिससे नीचे के रिवर्स अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है। एकल संकेतक की तुलना में, बहु-संकेतक संयोजन से संकेत की गुणवत्ता और जीत की दर में काफी सुधार हो सकता है। हालांकि अभी भी कुछ सुधार की जगह है, लेकिन समग्र रूप से रणनीति तर्क सरल, आसान है और शुरुआती के लिए बहुत उपयुक्त है। बार-बार परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति पैरामीटर को अधिक स्थिर बनाया जा सकता है, जिससे अधिक स्थायी सकारात्मक लाभ प्राप्त हो सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )