डबल ईएमए पीला और हरा ट्रेडिंग सिस्टम
ChaoZhang
अवलोकन
डबल ईएमए पीले और हरे रंग की ट्रेडिंग प्रणाली एक द्वि-सूचक चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली है। यह प्रणाली दो अलग-अलग चक्रों की ईएमए औसत का उपयोग करती है, वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने और ईएमए औसत के साथ मूल्य के संबंध के आधार पर व्यापार निर्णय लेने के लिए। यह प्रणाली सरल तर्क, आसान संचालन, बाजार की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए उपयुक्त है, और मध्यम-लंबी निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो ईएमए औसत रेखाओं पर निर्भर करती है, एक तेजी से चलने वाली ईएमए औसत रेखा और एक धीमी गति से चलने वाली ईएमए औसत रेखा। जब तेजी से ईएमए धीमी गति से ईएमए के ऊपर होता है, तो इसे bullish माना जाता है; जब तेजी से ईएमए धीमी गति से ईएमए के नीचे होता है, तो इसे bearish माना जाता है।
कीमतों और दो ईएमए के बीच के संबंध के आधार पर, के-लाइन को विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता हैः
जब ईएमए धीमी ईएमए से ऊपर होता है और कीमतें तेजी से ईएमए से ऊपर होती हैं, तो एक मजबूत खरीद क्षेत्र के लिए G1 को खरीदा जा सकता है।
जब ईएमए धीमी ईएमए के नीचे होता है और कीमतें तेजी से ईएमए के नीचे होती हैं, तो R1 को बेचने के लिए क्षेत्र को बेचने के लिए कहा जाता है।
जब तेजी से या धीमी गति से ईएमए पार होता है, तो कीमतों को दो ईएमए के साथ संबंधों के आधार पर पीले ((चेतावनी) और नारंगी ((देखो) क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये दो क्षेत्र प्रवृत्ति में बदलाव की संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें अन्य क्षेत्रों और अन्य संकेतकों के साथ मिलकर व्यापार करने का निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।
विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में कीमतों के परिवर्तन के आधार पर, यह रणनीति खरीद और बेचने के संकेत देती है। मजबूत क्षेत्रों G1 और R1 में, रणनीति सीधे संकेत देती है; चेतावनी और अवलोकन क्षेत्रों में, अन्य संकेतकों की पुष्टि की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, इस रणनीति में स्टोचआरएसआई को भी शामिल किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कब खरीदा और बेचा जाना है। स्टोचआरएसआई के ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति एक अतिरिक्त खरीद और बिक्री संकेत के रूप में कार्य कर सकती है।
रणनीतिक लाभ
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
यह ट्रेंड-आधारित ऑपरेशन है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है।
ट्रेडिंग सिग्नल के अधिक विश्वसनीय होने के लिए मजबूत क्षेत्रों और पूर्व चेतावनी / प्रवृत्ति के खिलाफ देखने के क्षेत्रों को अलग करना;
स्टोचआरएसआई के साथ मिलकर, हम खरीद और बिक्री के समय को अधिक सटीक रूप से निर्धारित कर सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
शुद्ध रुझान प्रणाली, जो स्पष्ट रुझान के बिना बाजारों में व्यापार करने के लिए खराब हो सकती है;
गलत ईएमए आवृत्ति सेटिंग के कारण झूठे संकेत हो सकते हैं;
पूर्व चेतावनी और अवलोकन क्षेत्र में लेनदेन के लिए जोखिम भरा है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है;
नुकसान के विस्तार के लिए जोखिम को रोकने के लिए विचार नहीं किया गया
जोखिमों को कम करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैंः
एक स्पष्ट प्रवृत्ति वाली किस्मों का चयन करें, और जब प्रवृत्ति कमजोर हो तो व्यापार को रोकें;
झूठे संकेतों की संभावना को कम करने के लिए ईएमए चक्र पैरामीटर का अनुकूलन;
अग्रिम चेतावनी और अवलोकन क्षेत्रों में अन्य संकेतकों की शुरूआत की पुष्टि, व्यापार जोखिम को कम करने के लिए;
स्टॉप लॉस सेट करें ताकि आप एक बार के नुकसान को नियंत्रित कर सकें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए MACD, KDJ आदि जैसे अधिक संकेतकों को शामिल करना;
ट्रेडिंग क्षेत्रों में फ़िल्टरिंग की शर्तों को लागू करना, जैसे कि ट्रेडों की मात्रा में वृद्धि, ट्रेडों की सफलता की दर में वृद्धि;
बाजार की स्थिति के अनुसार गतिशील रूप से ईएमए पैरामीटर को समायोजित करें, अनुकूलन पैरामीटर सेट करें;
हानि को रोकने के लिए रणनीति को बढ़ाएं, जब हानि एक निश्चित अनुपात तक पहुंच जाती है;
पूंजी प्रबंधन का अनुकूलन, उचित स्थिति प्रबंधन की स्थापना;
विभिन्न किस्मों पर परीक्षण अनुकूलन, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन की तलाश में
अधिक सहायक निर्णय सूचकांक, गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस रणनीति आदि को पेश करके सिस्टम की स्थिरता में सुधार, धन प्रबंधन आदि के दृष्टिकोण से जोखिम को कम करना, इस रणनीति से बेहतर व्यापारिक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
संक्षेप
डबल ईएमए पीला-हरा ट्रेडिंग सिस्टम एक प्रवृत्ति ट्रैक ट्रेडिंग सिस्टम है जो डबल ईएमए औसत रेखा की तुलना पर आधारित है। यह विभिन्न ट्रेडिंग क्षेत्रों को अलग करता है, मूल्य और ईएमए औसत रेखा के संबंध के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। यह एक तर्कसंगत, स्पष्ट और आसानी से लागू होने वाला प्रवृत्ति ट्रैकिंग सिस्टम है। यह रणनीति प्रभावी रूप से प्रवृत्ति को पकड़ती है, ट्रेडिंग नियम सरल और सहज हैं, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। सहायक संकेतकों, गतिशील अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग, स्टॉप लॉस और अनुकूलित धन प्रबंधन आदि को पेश करके, जोखिम को कम किया जा सकता है और सिस्टम की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, डबल ईएमए पीला ट्रेडिंग सिस्टम एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग सिस्टम है जो मध्यम और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
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srcf = input(title="Source",type=input.source,defval=close)
tffix = input(title="Fixed Timeframe",type=input.bool,defval=true)
tfn = input(title="Timeframe in",type=input.resolution,defval="D")
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emasw = input(title="Show EMA",type=input.bool,defval=true)
bssw = input(title="Show Buy-Sell signal",type=input.bool,defval=true)
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//math
xcross =ema(srcf,smooter)
efast = tffix ? ema(security(syminfo.tickerid,tfn,ema(srcf,ema1), gaps = barmerge.gaps_off,lookahead = barmerge.lookahead_on),smooter) :ema(xcross,ema1)
eslow = tffix ? ema(security(syminfo.tickerid,tfn,ema(srcf,ema2), gaps = barmerge.gaps_off,lookahead = barmerge.lookahead_on),smooter) :ema(xcross,ema2)
ema3x = ema(xcross,100)
//Zone
Bull = efast > eslow
Bear = efast < eslow
G1 = Bull and xcross > efast //buy
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G3 = Bear and xcross > efast and xcross < eslow //pre-buy2
R1 = Bear and xcross < efast //sell
R2 = Bull and xcross < efast and xcross < eslow //pre-sell1
R3 = Bull and xcross < efast and xcross > eslow //pre-sell2
//color
bcl = G1 ? color.green : G2 ? color.yellow : G3 ? color.orange :R1 ? color.red :R2 ? color.orange : R3 ? color.yellow : color.black
barcolor(color=fillbar ? bcl : na )
//plots
line1 = plot(ema3 ? ema3x : na ,"EMA100",color=color.white)
line2 = plot(emasw ? efast : na ,"Fast EMA",color=color.green)
line3 = plot(emasw ? eslow : na ,"Slow EMA",color=color.red)
fillcl = Bull ? color.green : Bear ? color.red : color.black
fill(line2,line3,fillcl)
//actions
buywhen = G1 and G1[1]==0
sellwhen = R1 and R1[1]==0
bullish = barssince(buywhen) < barssince(sellwhen)
bearish = barssince(sellwhen) < barssince(buywhen)
buy = bearish[1] and buywhen
sell = bullish[1] and sellwhen
bullbearcl = bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.black
//plot trend
plotshape(bssw ? buy : na ,style=shape.arrowup,title="BUY",location=location.belowbar,color=color.green)
plotshape( bssw ? sell : na ,style=shape.arrowdown ,title="Sell",location=location.abovebar,color=color.red)
// Momentum Signal using StochRSI
smoothK = input(5,"StochRSI smooth K",type=input.integer,minval=1)
smoothD = input(4,"StochRSI smooth D",type=input.integer,minval=1)
RSIlen = input(14,"RSI length",type=input.integer,minval=1)
STOlen = input(14,"Stochastic length",type=input.integer,minval=1)
SRsrc = input(close,"Source for StochasticRSI",type=input.source)
OSlel = input(20,"Oversold Threshold",type=input.float,minval=0.00)
OBlel = input(80,"Oversold Threshold",type=input.float,minval=0.00)
rsil = rsi(SRsrc,RSIlen)
K = sma(stoch(rsil,rsil,rsil,STOlen),smoothK)
D = sma(K,smoothD)
buymore = iff( bullish ,iff(D < OSlel and crossover(K,D), 2, iff(D > OSlel and crossover(K,D), 1,0)),0)
sellmore = iff( bearish,iff(D > OBlel and crossunder(K,D), 2, iff(D < OBlel and crossunder(K,D), 1,0)),0)
//plot momentum
plotshape(plotmm ? buymore > plotmmsm ? buymore : na : na ,"Buy More!" ,style=shape.triangleup,location=location.belowbar,color=color.green)
plotshape(plotmm ? sellmore > plotmmsm ? sellmore : na : na ,"Sell More!" ,style=shape.triangledown,location=location.abovebar,color=color.red)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2009, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//stratgy excuter
strategy.entry("Long",true,when=window() and buy or buymore)
strategy.close("Long",when=window() and sell or sellmore,comment="TP Long")
strategy.entry("Short",false,when=window() and sell or sellmore)
strategy.close("Short",when=window() and buy or buymore,comment="TP Short")