डबल स्टोचस्टिक और वॉल्यूम भारित मूविंग एवरेज संयोजन संकेतक
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक रणनीति है जो दो स्टोचैस्टिक संकेतकों और लेन-देन भारित चलती औसत के संयोजन का उपयोग करके रुझान की पहचान करती है। यह रणनीति दो अलग-अलग चक्रों के स्टोचैस्टिक संकेतकों का उपयोग करती है, एक छोटी अवधि के लिए और एक लंबी अवधि के लिए, और वर्तमान रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए लेन-देन भारित चलती औसत का संयोजन करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों के माध्यम से रुझानों का आकलन किया गया हैः
स्टोचैस्टिक्स सूचक की गणना करें एक छोटी अवधि के लिए, इनपुट की अवधि 30 है, और चिकनाई पैरामीटर 2 है
स्टोचैस्टिक्स सूचकांक की गणना एक लंबी अवधि के लिए, इनपुट की अवधि 90 है, और चिकनाई पैरामीटर 2 है
लघु-चक्र और दीर्घ-चक्र स्टोचैस्टिक्स को जोड़कर एक समग्र स्टोचैस्टिक्स वक्र प्राप्त करें
टीएस वक्र पर एक लेन-देन भारित चलती औसत टीएसएल गणना करें, इनपुट की अवधि 30
टीएसएल के वर्तमान मूल्य की तुलना उसके 1 चक्र पूर्व के मूल्य से करें, जब टीएसएल बढ़ता है, तो इसे ऊपर की ओर माना जाता है, जब टीएसएल गिरता है, तो इसे नीचे की ओर माना जाता है
स्टोचैस्टिक्स वक्र की स्थिति के साथ यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह एक मल्टीहेड या खाली सिर संकेत है
- जब tsl ऊपर की ओर है और ts मध्यवर्ती क्षेत्र में है तो बहुहेड संकेत
- जब tsl नीचे गिरता है और ts मध्यवर्ती क्षेत्र में एक खाली सिर संकेत है
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति में ट्रेंडिंग और ओवरबॉय और ओवरसोल्ड के बीच एक संयोजन है, जो ट्रेंडिंग की दिशा को अधिक विश्वसनीय रूप से पहचानने में मदद करता है। इसके कुछ फायदे इस प्रकार हैंः
दोहरे स्टोचैस्टिक संकेतक कुछ संकेतों को याद करने से बचने के लिए एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक ओवरबॉय और ओवरसोल को दर्शा सकते हैं
लेन-देन भारित करने से कुछ झूठे ब्रेकआउट सिग्नल फ़िल्टर हो सकते हैं
स्टोचैस्टिक्स वक्र की स्थिति ने एक बार फिर ट्रेंड सिग्नल की विश्वसनीयता को सत्यापित किया
पैरामीटर समायोज्य है, चक्र लंबाई विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्त समायोजित किया जा सकता है
रणनीति स्पष्ट, संक्षिप्त, समझने और संशोधित करने में आसान
जोखिम और सुधार विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
स्टोचैस्टिक संकेतक झूठे संकेतों के लिए प्रवण होते हैं, जिन्हें लंबे समय तक चलने वाले संकेतक फ़िल्टर के साथ जोड़ा जाना चाहिए
फिक्स्ड चक्र पैरामीटर सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है, गतिशील अनुकूलन पैरामीटर पर विचार किया जा सकता है
केवल तकनीकी संकेतक के आधार पर, बुनियादी कारकों के साथ सटीकता में सुधार
लेनदेन डेटा की अशुद्धता भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है, लेनदेन डेटा की गुणवत्ता को सत्यापित करने की आवश्यकता है
कम समय में पता चला, अधिक समय की आवश्यकता है ऐतिहासिक डेटा को सत्यापित करने के लिए
अनुकूलित प्रवेश बिंदु, अब crosses under न्यूनतम मूल्य सीधे अधिक है, बफर क्षेत्र सेट कर सकते हैं
संक्षेप
कुल मिलाकर, इस रणनीति का उपयोग दोहरे Stochastics सूचक और लेन-देन की मात्रा भारित चलती औसत के लिए प्रवृत्ति निर्णय, सिद्धांत रूप में अधिक विश्वसनीय प्रवृत्ति मोड़ की पहचान कर सकते हैं. लेकिन पैरामीटर सेट करने के लिए बाजार के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और वहाँ कुछ झूठी संकेत के जोखिम है. यह अन्य कारकों के साथ गठबंधन करने के लिए सिफारिश की जाती है, जैसे कि मौलिक, लंबी अवधि के रुझान, आदि के लिए समग्र निर्णय, रणनीति के लाभ कारक को बढ़ाने के लिए. इस रणनीति की अवधारणा सरल और स्पष्ट है, जो मात्रात्मक व्यापार के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार संशोधित और अनुकूलित किया जा सकता है, और इसका बहुत मजबूत अनुप्रयोग मूल्य है।
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start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Trend Finder V2", shorttitle="TFV2", format=format.price, precision=2, overlay = true)
//----------Indicator------------//
periodK = input(30)
periodD = 3
smoothK = 2
periodK_two = input(90)
periodD_two = 3
smoothK_two = 2
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
k_two = sma(stoch(close, high, low, periodK_two), smoothK_two)
d_two = sma(k, periodD_two)
ts = k + k_two
tsl = vwma(ts, input(30, title = "VWMA Length"))
//--------Label parameter--------//
up_label = tsl[1] < 100 and tsl > 100 ? 1 : 0
down_label = tsl[1] > 100 and tsl < 100 ? 1 : 0
//----------Color Code-----------//
//tsl_col = tsl > 100 and tsl > tsl[1] ? color.aqua : tsl > 100 and tsl < tsl[1] ? color.green : tsl < 100 and tsl > tsl[1] ? color.maroon : tsl < 100 and tsl < tsl[1] ? color.red : color.silver
//tsl_col = tsl > 100 and ts < 100 and ts > ts[1] ? color.aqua : tsl > 100 and ts > 100 and (ts > ts[1] or ts < ts[1]) ? color.green : tsl < 100 and ts > 100 and ts < ts[1] ? color.red : tsl < 100 and ts < 100 and (ts < ts[1] or ts > ts[1]) ? color.maroon : color.purple
tsl_col = ts > ts[1] and tsl > tsl[1] ? color.lime : ts < ts[1] and tsl < tsl[1] ? color.red : color.yellow
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//-------------Plots-------------//
buy = tsl_col[1] == color.yellow and tsl_col == color.lime ? 1 : 0
sell = tsl_col[1] == color.yellow and tsl_col == color.red ? -1 : 0
plotcandle(open,high,low,close, color=tsl_col)
strategy.entry("Long", strategy.long,when=buy==1)
strategy.close("Long", when=sell==-1)