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दोहरी स्टोकास्टिक्स और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज संयोजन सूचक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-26 17:18:53
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अवलोकन

यह एक रणनीति है जो रुझानों की पहचान करने के लिए दोहरे स्टोचैस्टिक्स संकेतक और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के संयोजन का उपयोग करती है। यह वर्तमान प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए वीडब्ल्यूएमए के साथ संयुक्त, एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक, विभिन्न अवधियों के साथ दो स्टोचैस्टिक्स संकेतक का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों के माध्यम से प्रवृत्ति पहचान को लागू करती हैः

  1. अवधि लंबाई इनपुट ((30) और चिकनी पैरामीटर 2 के साथ एक अल्पकालिक स्टोकास्टिक्स संकेतक की गणना करें

  2. अवधि लंबाई इनपुट ((90) और चिकनी पैरामीटर 2 के साथ एक लंबी अवधि स्टोकास्टिक्स संकेतक की गणना करें

  3. संक्षिप्त अवधि और लंबी अवधि के स्टोकैस्टिक्स एक साथ जोड़ें एक संयुक्त स्टोकैस्टिक्स वक्र प्राप्त करने के लिए ts

  4. अवधि लंबाई इनपुट के साथ ts वक्र के वॉल्यूम भारित चलती औसत की गणना करें ((30)

  5. वर्तमान टीएसएल मूल्य की तुलना 1 अवधि पहले के मूल्य से करें, जब टीएसएल बढ़ता है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है, जब टीएसएल गिरता है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है

  6. तेजी या मंदी के संकेतों की पहचान करने के लिए स्टोकैस्टिक्स वक्र स्थिति के साथ संयोजन

  • जब टीएसएल बढ़ता है और टीएस मध्य क्षेत्र में है, यह एक तेजी संकेत है
  • जब tsl गिरता है और ts मध्य क्षेत्र में है, यह एक मंदी संकेत है

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रुझान पहचानने और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड विश्लेषण को जोड़ती है, जो रुझान की दिशा को काफी विश्वसनीय रूप से निर्धारित कर सकती है। इसके फायदे हैंः

  1. दोहरी स्टोकास्टिक्स अल्पकालिक और दीर्घकालिक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों दोनों को प्रतिबिंबित कर सकती है, जिससे कुछ संकेतों को याद करने से बचा जा सकता है

  2. वॉल्यूम भारित चलती औसत कुछ झूठे ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है

  3. स्टोकैस्टिक्स वक्र की स्थिति प्रवृत्ति संकेतों की विश्वसनीयता की पुष्टि करती है

  4. समायोज्य मापदंड विभिन्न बाजारों के अनुकूल हैं

  5. स्पष्ट और सरल तर्क, समझने और संशोधित करने में आसान

जोखिम और सुधार

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी ध्यान देने योग्य हैंः

  1. स्टोकैस्टिक्स गलत संकेत दे सकते हैं, लंबी अवधि के संकेतकों के साथ फ़िल्टर करने की आवश्यकता है

  2. निश्चित अवधि सभी बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, गतिशील अनुकूलन मदद कर सकता है

  3. विशुद्ध रूप से तकनीकी संकेतक पर आधारित, मौलिक आंकड़े सटीकता में सुधार कर सकते हैं

  4. अशुद्ध मात्रा के आंकड़े परिणामों को प्रभावित करते हैं, डेटा की गुणवत्ता को सत्यापित करने की आवश्यकता है

  5. अपर्याप्त बैकटेस्टिंग इतिहास, सत्यापन के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है

  6. प्रवेश बिंदुओं में सुधार किया जा सकता है, के बजाय सीधे नीचे क्रॉसिंग पर लंबे

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह रणनीति दोहरी स्टोकास्टिक्स और वीडब्ल्यूएमए का उपयोग करके रुझानों की पहचान करती है, जो सिद्धांत में ट्रेंड रिवर्स की विश्वसनीयता की पहचान कर सकती है। लेकिन विशिष्ट बाजारों के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है, और झूठे संकेतों का जोखिम मौजूद है। रणनीति लाभ कारक में सुधार के लिए निर्णय के लिए मौलिक, दीर्घकालिक रुझानों आदि जैसे अन्य कारकों को जोड़ने की सिफारिश की जाती है। तर्क सरल और स्पष्ट है, क्वांट ट्रेडिंग के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इसका महान अनुप्रयोग मूल्य है।

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Trend Finder V2", shorttitle="TFV2", format=format.price, precision=2, overlay = true)

//----------Indicator------------//

periodK = input(30)
periodD = 3
smoothK = 2

periodK_two = input(90)
periodD_two = 3
smoothK_two = 2

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

k_two = sma(stoch(close, high, low, periodK_two), smoothK_two)
d_two = sma(k, periodD_two)

ts = k + k_two
tsl = vwma(ts, input(30, title = "VWMA Length"))

//--------Label parameter--------// 

up_label = tsl[1] < 100 and tsl > 100 ? 1 : 0
down_label = tsl[1] > 100 and tsl < 100 ? 1 : 0

//----------Color Code-----------//

//tsl_col = tsl > 100 and tsl > tsl[1] ? color.aqua : tsl > 100 and tsl < tsl[1] ? color.green : tsl < 100 and tsl > tsl[1] ? color.maroon : tsl < 100 and tsl < tsl[1] ? color.red : color.silver

//tsl_col = tsl > 100 and ts < 100 and ts > ts[1] ? color.aqua : tsl > 100 and ts > 100 and (ts > ts[1] or ts < ts[1]) ? color.green : tsl < 100 and ts > 100 and ts < ts[1] ? color.red : tsl < 100 and ts < 100 and (ts < ts[1] or ts > ts[1]) ? color.maroon : color.purple  

tsl_col = ts > ts[1] and tsl > tsl[1] ? color.lime : ts < ts[1] and tsl < tsl[1] ? color.red : color.yellow 

ts_col = (tsl_col == color.lime or tsl_col == color.maroon) and (k>k[1] and k < 30) ? color.lime :  (tsl_col == color.green or tsl_col == color.red) and (k < k[1] and k > 70)  ? color.red : color.silver

//-------------Plots-------------//

buy = tsl_col[1] == color.yellow and tsl_col == color.lime ? 1 : 0
sell = tsl_col[1] == color.yellow and tsl_col == color.red ? -1 : 0

plotcandle(open,high,low,close, color=tsl_col)

strategy.entry("Long", strategy.long,when=buy==1)
strategy.close("Long", when=sell==-1)
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