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विभिन्न समय-सीमाओं की गति स्टैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-26 17:39:26
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अवलोकन

गति स्टैकिंग रणनीति मुख्य रूप से विभिन्न अवधियों में परिवर्तन की दर (ROC) की गणना करती है, भार देती है और उन्हें प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए एक व्यापक गति संकेतक बनाने के लिए ढेर करती है। यह रणनीति अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक गति संकेतक को स्टैक करती है ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को संतुलित किया जा सके और झूठे संकेतों से बचा जा सके।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले आरओसी संकेतकों की गणना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आदि की अवधि में करती है। फिर आरओसी को समतल करती है और सूत्र प्राप्त करने के लिए उन्हें 1-4 भारित अनुपात में ढेर करती हैः

roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)  
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...

जहां roc1-roc12 10 से 530 दिनों तक की विभिन्न अवधि के लिए आरओसी गणनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

यह तब oscsmt प्राप्त करने के लिए एक (डिफ़ॉल्ट 10) दिनों के एसएमए द्वारा ओएससी को चिकना करता है।

ओएससी की तुलना ओएससीएमटी के साथ करता है, जब ओएससी ओएससीएमटी के ऊपर तेजी के संकेत के रूप में पार करता है और लंबे समय में प्रवेश करता है। जब ओएससी ओएससीएमटी के नीचे मंदी के संकेत के रूप में पार करता है और शॉर्ट में प्रवेश करता है।

अंत में, यह व्यापार की दिशा को उलटने का विकल्प चुन सकता है।

लाभ

  1. अल्पकालिक और दीर्घकालिक गति संकेतकों को ढेर करने से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रुझानों को पकड़ लिया जा सकता है, जिससे झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।

  2. ओएससी और ओएससीएमटी की तुलना करने से साइडवेज बाजारों में अनावश्यक व्यापार कम हो सकता है।

  3. आरओसी अवधि और एसएमए चिकनाई को समायोजित करने के लिए अनुकूलन योग्य मापदंड।

  4. रिवर्सिबल ट्रेडिंग दिशा विभिन्न ट्रेडिंग शैलियों को पूरा करती है।

  5. दृश्य संकेतक खरीद और बिक्री बिंदुओं को सहज बनाते हैं।

जोखिम और अनुकूलन

  1. आरओसी अचानक मूल्य असामान्यताओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, जो गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है। आरओसी संवेदनशीलता को कम करने के लिए एसएमए चिकनी को बढ़ा सकता है।

  2. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी ट्रेडिंग साधनों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है।

  3. केवल ओएससी और ओएससीएसएमटी क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेड। संकेतों को फ़िल्टर करने और त्रुटियों को कम करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ सकते हैं।

  4. मध्यम-लंबी अवधि के व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त है। उपयोग परिदृश्य को अनुकूलित करने के लिए आरओसी अवधि को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष

मोमेंटम स्टैकिंग रणनीति एक व्यापक गति संकेतक प्राप्त करने के लिए कई आरओसी अवधि की गणना करती है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रुझानों को कैप्चर करती है, झूठे संकेतों से बचती है। एकल आरओसी की तुलना में, यह सिग्नल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में काफी सुधार करती है। लेकिन यह अभी भी कुछ निगरानी जोखिमों को लेती है। पैरामीटर को अनुकूलन की आवश्यकता होती है और उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ती है।

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter 08/08/2017
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. 
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity 
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Martin Pring's Special K Backtest", shorttitle="UCS_Pring_sK")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source",  defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
oscsmt = sma(osc,a)
pos = iff(osc > oscsmt, 1,
	     iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(osc, color=blue, title="Martin Pring's Special K")
plot(oscsmt, color = red, title = "Smooth")
hline(0, title="Zero Line")
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