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संचयी आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-27 11:20:50
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अवलोकन

यह रणनीति रुझानों की पहचान करने के लिए संचयी आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है और जब संचयी आरएसआई मूल्य प्रमुख सीमा स्तरों को तोड़ता है तो खरीद और बिक्री के निर्णय लेती है। यह प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और दीर्घकालिक रुझान ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ सकती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से व्यापारिक निर्णयों के लिए संचयी आरएसआई संकेतक पर आधारित है। संचयी आरएसआई संकेतक आरएसआई मूल्यों का संचय है। संचयी पैरामीटर सेट करके, संचयी आरएसआई संकेतक प्राप्त करने के लिए पिछले संचयी दिनों के आरएसआई मूल्यों को जोड़ा जाता है। यह संकेतक अल्पकालिक बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है।

जब संचयी आरएसआई संकेतक बोलिंगर बैंड ऊपरी रेल के ऊपर से गुजरता है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाएगी। जब संचयी आरएसआई बोलिंगर बैंड निचली रेल के नीचे से गुजरता है, तो खुली स्थिति बंद हो जाएगी। बोलिंगर बैंड रेल कई वर्षों के ऐतिहासिक डेटा के आधार पर गतिशील रूप से गणना की जाती है।

इसके अतिरिक्त, एक प्रवृत्ति फ़िल्टर विकल्प जोड़ा गया है। लंबी ट्रेड केवल तभी खोले जाएंगे जब कीमत 100 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर हो, जिसका अर्थ है कि यह एक ऊपर की प्रवृत्ति चैनल में है। यह फ़िल्टर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान गलत ट्रेडों से बचाता है।

लाभ

  • शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें और संचयी आरएसआई का उपयोग करके मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ें
  • ट्रेंड फिल्टर के साथ अनुचित ट्रेडों से बचें
  • निर्णय लेने के लिए निश्चित मूल्यों के स्थान पर गतिशील संदर्भ स्तरों का प्रयोग करें
  • विभिन्न बाजारों के आधार पर समायोजन के लिए अत्यधिक विन्यास योग्य मापदंड
  • 10 वर्षों में उत्कृष्ट बैकटेस्ट परिणाम, खरीद और पकड़ से काफी बेहतर प्रदर्शन

जोखिम और सुधार

  • केवल एक सूचक पर आधारित निर्णय, अन्य सूचक या फ़िल्टर जोड़ सकते हैं
  • उच्च लाभप्रदता अनुपात तय, निकासी के आधार पर समायोजित किया जा सकता है
  • केवल लंबी ट्रेडें, शॉर्टिंग के अवसरों को देख सकती हैं।
  • पैरामीटर संयोजनों को अनुकूलित करें जो बाजारों के बीच काफी भिन्न होते हैं
  • स्टॉप लॉस, मूविंग स्टॉप लॉस आदि के साथ बाहर निकलने की स्थितियों को समृद्ध करें।
  • सामंजस्य प्रभाव के लिए अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन पर विचार करें

सारांश

संचयी आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति में सुचारू तर्क प्रवाह है और संचयी आरएसआई के साथ फ़िल्टर करके और ट्रेंड जजमेंट जोड़कर मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की सटीक पहचान करता है। पिछले दशक में बैकटेस्ट परिणाम असाधारण हैं। अभी भी पैरामीटर ट्यूनिंग, संकेतक जोड़ने, रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए निकास स्थितियों को समृद्ध करने जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए जगह है। उपन्यास अवधारणा आगे की खोज और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation


strategy(title="Cumulative RSI Strategy", shorttitle="CRSI Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=.0035, slippage = 1, margin_long = 75, initial_capital = 25000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=110)


// Cumulative RSI Indicator Calculations //
rlen  = input.int(title="RSI Length", defval=3, minval=1)
cumlen = input(3, "RSI Cumulation Length")
rsi = ta.rsi(close, rlen)
cumRSI = math.sum(rsi, cumlen)
ob = (100*cumlen*input(94, "Oversold Level")*.01)
os = (100*cumlen*input(20, "Overbought Level")*.01)


// Operational Function //
TrendFilterInput = input(false, "Only Trade When Price is Above EMA?")
ema = ta.ema(close, input(100, "EMA Length"))
TrendisLong = (close>ema)
plot(ema)


// Backtest Timeframe Inputs // 
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2010, minval=1950, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year", defval=2099, minval=1950, maxval=2100)
InDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))


// Buy and Sell Functions //
if (InDateRange and TrendFilterInput==true)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os) and TrendisLong, comment="Buy", alert_message="buy")
    strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob) , comment="Sell", alert_message="Sell")
if (InDateRange and TrendFilterInput==false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os), comment="Buy", alert_message="buy")
    strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob), comment="Sell", alert_message="sell")
if (not InDateRange)
    strategy.close_all()
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