संचय आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग करें संचयी आरएसआई संकेतक की पहचान प्रवृत्ति, खरीद और बेचने के संचालन के लिए जब आरएसआई संकेतक संचयी मूल्य के माध्यम से तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सीमाओं. इस रणनीति को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं बाजार के शोर और लॉक के लिए प्रवृत्ति व्यापार के अवसरों की लंबी लाइनों.
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से संचयी आरएसआई पर आधारित ट्रेडिंग निर्णय लेती है। संचयी आरएसआई संकेतक का संचयी मान है, जो कि संचयी आरएसआई संकेतक को प्राप्त करने के लिए RSI संकेतक के मानों को संचयी आरएसआई संकेतक प्राप्त करने के लिए सेट किया जा सकता है। यह संकेतक अल्पकालिक बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है।
जब संचयी आरएसआई संकेतक पर बोलिंगर बैंड को पार करता है, तो स्थिति खरीदने और खोलने का संचालन किया जाता है; जब संचयी आरएसआई संकेतक के नीचे बोलिंगर बैंड को पार करता है, तो स्थिति को बेचने का संचालन किया जाता है। बोलिंगर बैंड को कई वर्षों के ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से गणना की जाती है, जो गतिशील परिवर्तन के लिए संदर्भ मूल्य है।
इसके अलावा, रणनीति में एक प्रवृत्ति फ़िल्टर विकल्प जोड़ा गया है। केवल तभी खरीदा और खोला जाता है जब कीमत 100 दिन की चलती औसत से ऊपर होती है, अर्थात जब यह प्रवृत्ति के ऊपर जाने वाले चैनल में होती है। यह फ़िल्टर कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान गलत ट्रेडों से बचाता है।
रणनीतिक लाभ
- संचयी आरएसआई का उपयोग करके शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें और मध्य-लंबी प्रवृत्ति को लॉक करें
- ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें और अनुचित ट्रेडों से बचें
- एक निश्चित मूल्य के बजाय एक ब्रेकआउट गतिशील संदर्भ मूल्य का उपयोग करके निर्णय करना
- अधिक विन्यास योग्य पैरामीटर, विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं
- 10 साल के रिटर्न्स के साथ, खरीद-होल्ड रणनीति से कहीं अधिक लाभ
रणनीतिक जोखिम और सुधार
- रणनीति केवल एक सूचक के आधार पर आरएसआई पर निर्णय लेने के लिए, अन्य निर्णय सूचकांकों या फिल्टर को एकीकृत करने के लिए जोड़ा जा सकता है
- फिक्स्ड गुणांक लीवरेज अधिक है, लीवरेज अनुपात को वापस लेने के लिए समायोजित किया जा सकता है
- केवल बहु-दिशाओं में काम करना, और अधिक रिक्तियों के अवसरों पर विचार करना
- अनुकूलन योग्य पैरामीटर संयोजन, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स में भारी अंतर होगा
- विलय की शर्तों को समृद्ध करने के तरीके, स्टॉप-लॉस स्थिति में वृद्धि, स्टॉप-लॉस को स्थानांतरित करना आदि
- अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है
संक्षेप
संचयी आरएसआई तोड़ने की रणनीति समग्र रूप से सुचारू रूप से काम करती है, तर्क स्पष्ट है, संचयी आरएसआई संकेतक के माध्यम से प्रभावी रूप से तरंगों को हल करती है, प्रवृत्ति निर्णय को बढ़ाती है, मध्य-लंबी प्रवृत्ति को पकड़ती है, और ऐतिहासिक प्रतिक्रिया प्रदर्शन उत्कृष्ट है। लेकिन अभी भी अनुकूलन योग्य स्थान है, जो पैरामीटर सेटिंग को समायोजित करने, निर्णय संकेतक को बढ़ाने, और समतल स्थिति को समृद्ध करने आदि के मामले में शुरू हो सकता है, अधिक मजबूत और व्यापक प्रवृत्ति रणनीति बनाने के लिए। यह रणनीति विचार नया है, आगे की खोज और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="Cumulative RSI Strategy", shorttitle="CRSI Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=.0035, slippage = 1, margin_long = 75, initial_capital = 25000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=110)
// Cumulative RSI Indicator Calculations //
rlen = input.int(title="RSI Length", defval=3, minval=1)
cumlen = input(3, "RSI Cumulation Length")
rsi = ta.rsi(close, rlen)
cumRSI = math.sum(rsi, cumlen)
ob = (100*cumlen*input(94, "Oversold Level")*.01)
os = (100*cumlen*input(20, "Overbought Level")*.01)
// Operational Function //
TrendFilterInput = input(false, "Only Trade When Price is Above EMA?")
ema = ta.ema(close, input(100, "EMA Length"))
TrendisLong = (close>ema)
plot(ema)
// Backtest Timeframe Inputs //
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2010, minval=1950, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year", defval=2099, minval=1950, maxval=2100)
InDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Buy and Sell Functions //
if (InDateRange and TrendFilterInput==true)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os) and TrendisLong, comment="Buy", alert_message="buy")
strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob) , comment="Sell", alert_message="Sell")
if (InDateRange and TrendFilterInput==false)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os), comment="Buy", alert_message="buy")
strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob), comment="Sell", alert_message="sell")
if (not InDateRange)
strategy.close_all()