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रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-27 16:14:16
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अवलोकन

रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति बोलिंगर बैंड्स और स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का उपयोग संभावित रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करने के लिए करती है जब कोई परिसंपत्ति ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होती है। यह इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मुनाफे के लिए छोटे मूल्य उतार-चढ़ाव पर पूंजीकरण करने के लिए उपयुक्त है। मुख्य विचार व्यापार के अवसरों की तलाश करना है जब कीमत बोलिंगर बैंड्स और स्टोकास्टिक से बाहर निकलती है।

रणनीति तर्क

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग मुख्य तकनीकी संकेतकों के रूप में बोलिंगर बैंड और स्टोचैस्टिक दोनों का उपयोग करता है। बोलिंगर बैंड को एक साधारण चलती औसत के ऊपर और नीचे मानक विचलन स्तरों पर प्लॉट किया जाता है। ऊपरी बैंड तक पहुंचने वाली कीमतों को ओवरबॉट माना जाता है जबकि निचले बैंड को ओवरसोल्ड माना जाता है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतें बहुत दूर चली गई हैं और एक उलट के कारण हैं। 80 से ऊपर के रीडिंग से ओवरबॉट की स्थिति का सुझाव मिलता है जबकि 20 से नीचे ओवरसोल्ड होता है।

ट्रेडिंग नियम हैंः जब कीमत निचले बोलिंगर बैंड से नीचे टूटती है और स्टोकेस्टिक 20 से नीचे होता है; जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है और स्टोकेस्टिक 80 से ऊपर होता है तो शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस को कम (लॉन्ग के लिए) या उच्च (शॉर्ट्स के लिए) से कुछ पिप्स नीचे रखा जाता है। लाभ लक्ष्य को हाल के सलाखों से परे औसत मूल्य स्विंग पर सेट किया जाता है।

क्रॉसओवर बैंड ब्रेकआउट की पहचान करते हैं। आकार मार्कर प्रवेश संकेतों को प्लॉट करते हैं। प्रवेश के बाद स्टॉप और लाभ लक्ष्य परिभाषित किए जाते हैं।

लाभ

समर्थन/प्रतिरोध के लिए बैंड और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड के लिए स्टोकास्टिक का संयोजन सिग्नल की गुणवत्ता को एक एकल संकेतक के मुकाबले बेहतर बनाता है। बैंड ब्रेकआउट के बाद रिवर्स ट्रेडिंग में अधिक लाभ की संभावना है।

तंग स्टॉप लॉस नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। संतुलित इनाम/जोखिम के लिए औसत सच्ची सीमा के आधार पर लाभ प्राप्त करें। उच्च आवृत्ति व्यापार छोटे कदमों को पकड़ता है।

जोखिम

बैंड ब्रेकआउट में औसत रिवर्स माना जाता है जो विफल हो सकता है। स्टोकैस्टिक लेग्स मूल्य इसलिए कुछ चालें चूक सकती हैं।

छोटे-छोटे स्टॉप लाभ की संभावना को रोकते हैं।

सुधार

गुणवत्ता में सुधार के लिए लंबी बोलिंगर अवधि का परीक्षण करें या बैंड के बाहर बंद की पुष्टि करें।

बेहतर ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सिग्नल के लिए एमएसीडी और केडी जैसे अन्य संकेतकों को स्टोकैस्टिक के साथ मिलाएं।

निश्चित पिप्स के बजाय अस्थिरता पर आधारित गतिशील स्टॉप पर विचार करें।

निष्कर्ष

रणनीति समर्थन / प्रतिरोध के लिए बोलिंगर बैंड और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों के लिए स्टोकास्टिक को मिलाकर उलटफेर की पहचान करना चाहती है। ठीक ट्यूनिंग मापदंड, जोखिम नियंत्रण और चल रहे अनुकूलन वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेनदेन लागत पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं है।

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)

// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")

plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)

plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)

hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
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