ऑसिलेटिंग ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि किसी विशेष परिसंपत्ति की कीमतों को ब्रुनेई बैंड को तोड़ने के लिए और जब यादृच्छिक संकेतक ओवरब्रो ओवरसोल सिग्नल दिखाते हैं, तो व्यापार के अवसरों की तलाश करें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एक साथ ब्रिन बैंड और यादृच्छिक संकेतकों का उपयोग करती है, जो प्रमुख तकनीकी संकेतकों के रूप में कार्य करते हैं। ब्रिन बैंड को एक निर्दिष्ट अवधि (जैसे 20 दिन) की औसत और मानक विचलन की गणना करके ऊपर और नीचे की ओर खींचा जाता है। जब कीमत ऊपर की ओर जाती है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है, और जब यह नीचे की ओर जाती है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है। यादृच्छिक संकेतकों का आरएसआई यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत अत्यधिक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। आरएसआई 20 से कम है और 80 से अधिक है।
विशिष्ट व्यापारिक रणनीति यह हैः जब कीमत ब्रीज़िंग बैंड को तोड़ती है और यादृच्छिक RSI 20 से कम है, तो अधिक करें; जब कीमत ब्रीज़िंग बैंड को तोड़ती है और यादृच्छिक RSI 80 से अधिक है, तो शून्य करें। ओवरटाइम स्टॉप-लॉस कीमत वर्तमान K-लाइन कम से नीचे कुछ बिंदुओं पर सेट की जाती है, और स्टॉप-लॉस कीमत वर्तमान K-लाइन उच्च से ऊपर कुछ बिंदुओं पर सेट की जाती है। लक्ष्य लाभ हाल ही में कुछ K-लाइन औसत उतार-चढ़ाव बिंदुओं के बाहर सेट किया जाता है।
कोड क्रॉस फ़ंक्शन के माध्यम से ब्रिन बैंड ऑर्केस्ट्रा ब्रेकआउट निर्णय को लागू करता है, आरएसआई उच्च और निम्न स्तर को निर्धारित करता है, और आकार के निशान ब्रेकआउट सिग्नल को रेखांकित करता है। प्रवेश के बाद, स्टॉप और स्टॉप सेट करें, और कीमत में बदलाव को ट्रैक करें। बाहर निकलें
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन में, ब्रीनिंग बैंड समर्थन दबाव क्षेत्र का निर्धारण करता है, और आरएसआई ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र का निर्धारण करता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होता है। एक एकल सूचक की तुलना में, गलत संकेतों को कम किया जा सकता है।
K-लाइन का उपयोग करके, बुरीन बैंड को पार करने के लिए, RSI फ़िल्टर के साथ, पलटाव के अवसरों को पकड़ना संभव है। इस तरह के पलटाव ट्रेडों में संभावित लाभ के लिए अधिक जगह है।
स्टॉप लॉस की दूरी कम है, जो एकल नुकसान को नियंत्रित करने में मदद करती है। स्टॉप लॉस को औसत उतार-चढ़ाव के आधार पर सेट किया जाता है, जिससे लाभ के आकार को संतुलित किया जा सकता है।
इस रणनीति में ट्रेडों की आवृत्ति अधिक होती है, जो दिन के भीतर शॉर्ट-लाइन ट्रेडों के लिए उपयुक्त होती है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के छोटे दायरे का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
ब्रिन बैंड ऑर्बिटर ब्रेकआउट मानता है कि कीमतों में पुनरावृत्ति होगी, लेकिन कुछ ब्रेकआउट झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे रुझान में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे नुकसान होगा।
आरएसआई में विलंबता है, जो ओवरबॉट सिग्नल को जल्दी से ट्रिगर कर सकता है, जिससे कुछ व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस की दूरी कम है, जो कि एकल नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन एकल लाभ के लिए जगह को सीमित करता है।
उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों के लिए उच्च मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता की आवश्यकता होती है, और बहुत बार बंद होने से समग्र लाभ प्रभावित हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
यह परीक्षण किया जा सकता है कि क्या ब्रिन बैंड पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, जैसे कि चक्र की लंबाई बढ़ाना, ताकि ब्रेकआउट सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
K-लाइन क्लोजिंग प्राइस के साथ ब्रिन बैंड को तोड़ने का प्रयास करें, और झूठे ब्रेक को कम करने के लिए सीधे ब्रेक का निर्धारण न करें।
अन्य संकेतकों जैसे कि MACD, KD आदि को RSI के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्णय की सटीकता में सुधार हो सकता है।
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस दूरी निर्धारित की जा सकती है, न कि एक निश्चित संख्या में स्टॉप लॉस।
संक्षेप
यह रणनीति ब्रींग बैंड को समर्थन दबाव क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए एकीकृत करती है, और आरएसआई सूचक ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र का निर्धारण करता है, जो सिद्धांत रूप में उलटने के अवसरों का बेहतर पता लगाने के लिए है। व्यावहारिक संचालन में, सही पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन, जोखिम नियंत्रण और निरंतर अनुकूलन खोजने की कुंजी है।
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)