मोमेंटम ब्रेकआउट बोलिंगर बैंड स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बुरिन बैंड सूचकांक के आधार पर व्यापार संकेतों का आकलन करती है, और स्टॉप लॉस स्टॉप विधि का उपयोग करके स्थिति प्रबंधन करती है। रणनीति बुरिन बैंड को ट्रैक करने और ट्रैक करने के लिए ब्रेक की निगरानी करती है, जब कीमत बुरिन बैंड को ट्रैक करती है तो अधिक करती है, जब यह ट्रैक को तोड़ती है तो खाली करती है, और जब यह उलट जाती है तो स्टॉप लॉस सिंगल पोजीशन का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति ब्रिन बैंड सूचकांक में मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक का उपयोग करती है। मध्य ट्रैक एक निश्चित अवधि के लिए कीमतों का औसत है, जो मध्य ट्रैक से दो गुना अधिक मानक विचलन है, और निचले ट्रैक से दो गुना कम मानक विचलन है।
कोड पहले बुरीन बैंड के मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक की गणना करता है। फिर, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत ऊपर या नीचे की पट्टी को तोड़ती है, अगर ऊपर की पट्टी को तोड़ती है तो अधिक करें, और अगर नीचे की पट्टी को तोड़ती है तो खाली करें। साथ ही, यदि कीमत ऊपर की पट्टी या नीचे की पट्टी को तोड़ने के लिए उलटा है, तो एक स्टॉप-लॉस प्लेन स्थिति का उपयोग करें।
इस तरह की रणनीति का तर्क इस प्रकार है:
- ब्रिन बैंड के मध्य, ऊपरी और निचले रेल की गणना करें
- अगर कीमतें पटरी से उतरती हैं, तो अधिक निवेश करें
- यदि कीमतें नीचे की ओर जाती हैं, तो स्थिति को खाली करें
- यदि कोई बहु-स्थिति है, तो कीमत नीचे की ओर बढ़ जाती है, स्टॉप लॉस स्टैंडअलोन स्थिति का उपयोग करें
- यदि कोई कमोडिटी स्थिति है, तो कीमतों को पटरी से उतारना, स्टॉप लॉस और फ्लैट स्थिति का उपयोग करना
इस तरह से, स्टॉक की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव होने पर प्रवृत्ति को पकड़ना संभव है, जबकि स्टॉप लॉस के माध्यम से नुकसान को सीमित करना भी संभव है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ब्रिन बैंड सूचक का उपयोग करके प्रवेश का समय निर्धारित करने के लिए, कीमत के बाद के रुझान को प्रभावी ढंग से पकड़ना
- अधिक खाली करने के संकेत स्पष्ट हैं, संचालन के नियम सरल और स्पष्ट हैं
- स्टॉप लॉस रणनीति का उपयोग करके, एकल ट्रेडों के लिए अधिकतम नुकसान को सीमित करें
- ParameterHandler ब्रींड पैरामीटर को अनुकूलित करता है और रणनीति को अनुकूलित करता है
जोखिम विश्लेषण
- ब्रिन बैंड ट्रेडिंग में कई बार छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, जिससे समग्र घाटा होता है
- ब्रिन बैंड पैरामीटर की गलत सेटिंग से लेन-देन की उच्च आवृत्ति या सिग्नल की त्रुटि हो सकती है
- केवल कीमतों को ध्यान में रखते हुए, अन्य संकेतकों के संयोजन के बिना
- ब्रेकआउट के पास स्टॉप-लॉस लाइन समायोजन को ध्यान में नहीं रखते हुए, नुकसान को बढ़ा सकते हैं
इसे संयोजन सूचकांक के संयोजन के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है, और स्टॉपलॉस को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेडों की मात्रा, चलती औसत, आदि।
- विभिन्न बाजारों के लिए ब्रिन बैंड मापदंडों को समायोजित करने और मापदंडों के संयोजन को अनुकूलित करने के लिए
- अतिसंवेदनशीलता से बचने के लिए ब्रेकआउट के आधार पर निकटतम स्टॉप दूरी को समायोजित किया जा सकता है
- ट्रेडों को केवल प्रवृत्ति के बाद ही करने के लिए समुद्री डाकू ट्रेडिंग नियमों के संयोजन पर विचार करें
- मशीन सीखने एल्गोरिदम के साथ स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए ब्रिन बैंड पैरामीटर
संक्षेप
इस रणनीति को ब्रिन बैंड सूचक पर आधारित एक अपेक्षाकृत सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह कीमतों के टूटने पर जल्दी से स्थिति बना सकता है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करता है। लेकिन केवल मूल्य कारकों को ध्यान में रखते हुए गलत निर्णय हो सकता है, और बहुत संवेदनशील स्टॉप लॉस ट्रेडिंग आवृत्ति को बढ़ा सकता है। हम इस रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, सूचक संयोजन, स्टॉप लॉस समायोजन आदि के माध्यम से और बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति हमें एक अपेक्षाकृत सरल और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापार विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ROBO_Trading
//@version=5
strategy(title = "Bollinger Stop Strategy", shorttitle = "BBStop", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
long = input(true)
short = input(true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
source = input(close)
showbb = input(true, title = "Show Bollinger Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", inline = "time1")
//Bollinger Bands
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Show indicator
offset = showof ? 1 : 0
colorBasis = showbb ? color.gray : na
colorUpper = showbb ? color.blue : na
colorLower = showbb ? color.blue : na
colorBands = showbb ? color.blue : na
p0 = plot(basis, "Basis", color = colorBasis, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color = colorUpper, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color = colorLower, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color = colorBands, transp = 90)
//Trading
truetime = true
if basis > 0 and truetime
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = truetime)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = truetime)
if long == false
strategy.exit("Exit", "Short", stop = upper)
if short == false
strategy.exit("Exit", "Long", stop = lower)
if time > finalTime
strategy.close_all()