बोलिंगर ब्रेकआउट स्टॉप-लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-27 16:50:24
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है और स्टॉप-लॉस/टेक-प्रॉफिट का उपयोग करके पदों का प्रबंधन करती है। यह बोलिंगर बैंड्स ऊपरी और निचले बैंड के ब्रेकआउट की निगरानी करती है, जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है तो लंबी जाती है, जब कीमत निचले बैंड को तोड़ती है तो छोटी जाती है, और स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करके जब कीमत बैंड को पीछे की ओर तोड़ती है तो बाहर निकलती है।

रणनीति तर्क

रणनीति बोलिंगर बैंड्स सूचक के मध्य, ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग करती है। मध्य बैंड चलती औसत है, ऊपरी बैंड मध्य बैंड प्लस 2 मानक विचलन है, और निचला बैंड मध्य बैंड माइनस 2 मानक विचलन है।

सबसे पहले यह बोलिंगर बैंड के मध्य, ऊपरी और निचले बैंड की गणना करता है। फिर यह जांचता है कि क्या कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर या निचले बैंड से नीचे टूटती है। यदि कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है, तो यह लंबी जाती है। यदि कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है, तो यह छोटी जाती है। यदि कीमत बैंड को उलट में तोड़ती है, तो यह स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करके पदों से बाहर निकलती है।

विशेष रूप से, रणनीति तर्क हैः

Bollinger Bands मध्य, ऊपरी और निचले बैंड की गणना करें
यदि कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है, तो लंबे समय तक जाएं
यदि कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है, तो शॉर्ट करें
यदि पहले से ही लंबा, बंद करो लंबा जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है
यदि पहले से ही शॉर्ट है, तो जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है तो शॉर्ट बंद करें

यह स्टॉप-लॉस का उपयोग करके घाटे को सीमित करते हुए, जब मूल्य बड़ी चाल करता है, तो रुझानों को पकड़ने की अनुमति देता है।

लाभ

प्रवेश संकेतों के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग ब्रेकआउट के बाद रुझानों को पकड़ता है
स्पष्ट दीर्घ/लघु संकेत, सरल नियम
स्टॉप-लॉस रणनीति प्रति ट्रेड अधिकतम हानि की सीमा
रणनीति को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिबिलिटी

जोखिम

लगातार छोटे स्टॉप-लॉस ट्रेडों से समग्र पी/एल प्रभावित हो सकता है
खराब पैरामीटर ट्यूनिंग से बहुत अधिक संकेत या चूक ट्रेड हो सकते हैं
केवल मूल्य पर विचार करता है, पुष्टि के लिए कोई अन्य संकेतक नहीं
ब्रेकआउट के निकट स्टॉप-लॉस का कोई भी समायोजन हानि को बढ़ा सकता है

संकेतकों का संयोजन, स्टॉप-लॉस इकाइयों आदि को समायोजित करके अनुकूलन कर सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

संकेतों की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम, चलती औसत जैसे अन्य संकेतकों को मिलाएं
विभिन्न बाजारों के लिए बोलिंगर मापदंडों का अनुकूलन करें
अतिसंवेदनशीलता से बचने के लिए ब्रेकआउट के पास स्टॉप-लॉस दूरी समायोजित करें
ट्रेड केवल रुझान विकसित करने के बाद, कछुए व्यापार नियमों की तरह
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से पैरामीटर का स्वतः अनुकूलन

निष्कर्ष

यह बोलिंगर बैंड्स पर आधारित रणनीति के बाद अपेक्षाकृत सरल प्रवृत्ति है। यह जल्दी से स्थिति ले सकता है जब कीमत टूट जाती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस का उपयोग करती है। लेकिन केवल कीमत पर भरोसा करने से गलत निर्णय हो सकते हैं, जबकि संवेदनशील स्टॉप-लॉस व्यापार आवृत्ति को बढ़ा सकता है। हम पैरामीटर ट्यूनिंग, संकेतक संयोजन, समायोजन स्टॉप आदि के माध्यम से इसे और बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक सरल और विश्वसनीय मात्रा व्यापार ढांचा प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ROBO_Trading

//@version=5
strategy(title = "Bollinger Stop Strategy", shorttitle = "BBStop", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
long = input(true)
short = input(true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
source = input(close)
showbb = input(true, title = "Show Bollinger Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", inline = "time1")

//Bollinger Bands
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Show indicator
offset = showof ? 1 : 0
colorBasis = showbb ? color.gray : na
colorUpper = showbb ? color.blue : na
colorLower = showbb ? color.blue : na
colorBands = showbb ? color.blue : na
p0 = plot(basis, "Basis", color = colorBasis, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color = colorUpper, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color = colorLower, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color = colorBands, transp = 90)

//Trading
truetime = true
if basis > 0 and truetime
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = truetime)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = truetime)
    if long == false
        strategy.exit("Exit", "Short", stop = upper)
    if short == false
        strategy.exit("Exit", "Long", stop = lower)
if time > finalTime
    strategy.close_all()

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