मल्टी टाइम फ्रेम खरीद मूल्य गिरावट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
बहु-समय फ़्रेम खरीदें मूल्य गिरावट रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल स्वचालित व्यापारिक रणनीति है, जो प्रवृत्ति के ऊपरी चरणों में काफी लाभ प्राप्त कर सकती है। हालांकि, सभी मूल्य गिरावट खरीद के लिए उपयुक्त नहीं हैं, प्रत्येक व्यापार को विभिन्न समय-सीमाओं के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
यह रणनीति 1 घंटे की समय सीमा का उपयोग करती है, जिसमें कीमतों में अचानक गिरावट को पकड़ने के लिए, जबकि पिछले 12 घंटों में कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तेजी से बढ़ते रुझानों के बीच, मुनाफे के परिणामस्वरूप तात्कालिक पतन ने बाजार में प्रवेश के लिए बहुत अच्छा समय प्रदान किया।
इस स्क्रिप्ट की सेटिंग्स 30 मिनट के समय के फ्रेम के लिए अनुकूलित कर रहे हैं. आप विभिन्न समय के फ्रेम के लिए पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं.
जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो सिस्टम एक खरीद संकेत देता हैः
पिछले दो K लाइनों की तुलना में मूल्य में 1% की गिरावट ((1 घंटे का समय फ़्रेम = दो 30 मिनट K लाइन)
पिछले 12 घंटों की तुलना में कीमतों में 3% की वृद्धि ((24 30 मिनट K लाइन = पूर्वनिर्धारित समय सीमा)
इस सेटिंग को 20 से अधिक विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग जोड़े पर 150 से अधिक बार रीटेस्ट किया गया है।
इस रणनीति में प्रत्येक ऑर्डर के लिए उपलब्ध निधियों का 30% व्यापार करने का अनुमान लगाया गया है। रणनीति में 0.1% लेनदेन शुल्क पर विचार किया गया है। यह शुल्क बिटकॉइन (दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों) के आधार शुल्क के अनुरूप है।
रणनीति सिद्धांत
मल्टी-टाइम फ़्रेम खरीदें मूल्य गिरावट की रणनीति का मुख्य विचार बाजार में प्रवेश के समय को निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों समय फ़्रेमों का संयोजन करना है।
सबसे पहले, यह निर्धारित करें कि क्या 1 घंटे की समय सीमा पर कीमतों में अचानक गिरावट आई है। यहां यह निर्धारित करके पुष्टि की जाती है कि क्या वर्तमान K लाइनों की तुलना में पहले दो K लाइनों की तुलना में 1% से अधिक की गिरावट आई है।
दूसरा, 12 घंटे की समय सीमा पर यह निर्धारित करें कि क्या कीमतों में लंबे समय तक कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहां यह गणना करके पुष्टि की जाती है कि क्या पिछले 12 घंटों में कीमतों में 3% की वृद्धि हुई है।
खरीद सिग्नल केवल तब दिया जाता है जब एक अल्पकालिक समय सीमा में गिरावट होती है और एक दीर्घकालिक समय सीमा में वृद्धि होती है।
इस तरह के संयोजन से दीर्घकालिक गिरावट में अंधाधुंध खरीदारी से बचा जा सकता है, और साथ ही साथ शॉर्ट-टर्म समायोजन द्वारा प्रदान किए गए खरीदने के अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है। विभिन्न समय-सीमाओं के संयोजन के माध्यम से, ट्रेडिंग रणनीतियों को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया जाता है।
तकनीकी रूप से, यह रणनीति दो अलग-अलग मापदंडों को बुलाकरperc_change()फ़ंक्शन दो समय फ़्रेमों का निर्णय करता है: एक पिछले 12 घंटों की बढ़त का निर्णय करता है, और दूसरा पिछले 1 घंटे की बढ़त का निर्णय करता है। जब दोनों एक साथ शर्तें पूरी करते हैं, तो एक खरीद संकेत जारी किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
बहु-समय फ्रेम खरीदने के लिए कीमतों में गिरावट की रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति का प्रभावी ढंग से आकलन करने में सक्षम है और शॉर्ट-टर्म समायोजन खरीदने के समय को पकड़ता है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
दो छोटी समय सीमाओं के संयोजन के साथ, आप लंबी गिरावट में खरीदारी से बच सकते हैं और अनावश्यक नुकसान को कम कर सकते हैं।
एक छोटी समय सीमा में, आप आकस्मिक समायोजन को पकड़ सकते हैं, जो कम खरीद मूल्य प्रदान करते हैं।
प्रतिक्रिया ने पैरामीटर को अनुकूलित किया ताकि रणनीति क्रिप्टोकरेंसी की उच्च अस्थिरता के लिए अधिक उपयुक्त हो।
लेन-देन शुल्क के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक लेनदेन के वातावरण के करीब सिमुलेशन बनाएं।
सरल लेनदेन तर्क और पैरामीटर सेट, समझने और समायोजित करने में आसान।
विभिन्न व्यापारिक जोड़े के लिए व्यापक रूप से लागू, उच्च लचीलापन।
जोखिम विश्लेषण
बहु-समय-फ्रेम खरीदें और कीमतों में गिरावट की रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैंः
हालांकि, यह स्पष्ट है कि एक झूठी सफलता के जोखिम को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है, और एक छोटी अवधि में सुधार एक लंबी अवधि के रुझान को उलट सकता है।
निश्चित पैरामीटर सेटिंग्स पूरी तरह से बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं और उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता है।
प्रतिक्रिया हमेशा वास्तविक लेनदेन के साथ सिम्युलेटेड लेनदेन में अच्छा प्रदर्शन करता है।
कुछ समय की देरी के साथ, यह संभव है कि आप अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए सबसे अच्छा खरीद बिंदु से चूक गए हों।
एकल व्यापारिक रणनीति प्रणालीगत जोखिम के लिए अतिसंवेदनशील होती है।
उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन से लेनदेन शुल्क का बोझ बढ़ जाता है।
रणनीतिक जोखिमों के लिए, निम्नलिखित अनुकूलन उपायों पर विचार किया जा सकता हैः
अधिक सूचकांक जोड़ें जो दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करते हैं, और निर्णय की सटीकता में सुधार करते हैं।
पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें ताकि यह बाजार में बदलाव के लिए अधिक गतिशील हो सके।
वास्तविक परिस्थितियों में रणनीति का परीक्षण करें और वास्तविक डिस्क से फीडबैक के अंतर को मापें
समय सीमा को उचित रूप से समायोजित करें और समय की देरी को कम करें।
एक ही समय में कई अलग-अलग रणनीतियों का उपयोग करना, प्रणालीगत जोखिम को विभाजित करना।
स्टॉप लॉस स्टॉप को उचित रूप से सेट करें और एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित करें।
अनुकूलन दिशा
मल्टी-टाइम फ़्रेम खरीदें और कीमतों में गिरावट की रणनीति के लिए अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं सेः
अधिक सूचक निर्णयों को जोड़ना, जैसे कि ब्रिन बैंड, आरएसआई, आदि, रणनीति की स्थिरता को बढ़ाता है।
मशीन लर्निंग मॉडल में शामिल होना, पैरामीटर का गतिशील अनुकूलन करना और बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलन करना।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें और एकल लेनदेन के जोखिम को कम करें।
अधिक ट्रेडिंग जोड़े और समय चक्रों में परीक्षण करने की कोशिश करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
व्यापार की मात्रा में परिवर्तन जैसे संकेतकों के साथ, लीवरेज्ड ट्रेडिंग से बचें।
कुल जोखिम को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जैसे कि परिसंपत्ति आवंटन, स्थिति नियंत्रण आदि को जोड़ना।
अन्य प्रकार की रणनीतियों के साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग का प्रयास करें, जैसे कि ट्रेंड ट्रैकिंग, लिवरेजिंग, आदि।
अधिक जटिल बहु-समय-फ्रेम संयोजनों का पता लगाएं और इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजें।
इस तरह से, समाचार ट्रेडिंग तत्वों को जोड़ना और समाचार घटनाओं को ट्रेड ड्राइवर के रूप में उपयोग करना।
उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की जटिलताओं के लिए अधिक स्थिर, बुद्धिमान और व्यापक बनाया जा सकता है। हालांकि, किसी भी अनुकूलन को सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता होती है ताकि अति-अनुकूलन की समस्या से बचा जा सके।
संक्षेप
बहु-समय फ़्रेम खरीदें मूल्य गिरावट की रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक लघु-लाइन व्यापार रणनीति है। यह एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक दो समय आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अपेक्षाकृत कुशल रहते हुए निर्णय की सटीकता में सुधार करता है। उचित पैरामीटर सेटिंग और अनुकूलन के साथ, यह अधिकांश व्यापारिक बाजारों के लिए अनुकूल है, विशेष रूप से ट्रेंडिंग उत्पादों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है।
लेकिन किसी भी यांत्रिक रणनीति की तरह, इसकी कुछ सीमाएं हैं, जो व्यापारियों को तर्कसंगत रहने और बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलन और समायोजन करने की आवश्यकता होती है। एक सफल रणनीति हमेशा विकसित होती है, न कि स्थिर।
कुल मिलाकर, बहु-समय फ़्रेम खरीदें मूल्य गिरावट रणनीति एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रदान करती है। यह विभिन्न समय-सीमाओं, पैरामीटर सेट करने, अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बुनियादी बिंदुओं को समेटे हुए है। इस रणनीति को ठीक से लागू करने और अभ्यास में निरंतर सुधार करने से व्यापारियों को बाजार में निरंतर अल्फा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुरागों को पकड़ने में मदद मिल सकती है।
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