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मल्टी टाइमफ्रेम खरीदें डुप रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-27 16:56:23
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अवलोकन

मल्टी टाइमफ्रेम buy the dip रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति है जो विशेष रूप से अपट्रेंड अवधि के दौरान प्रभावशाली लाभ उत्पन्न कर सकती है। हालांकि सभी मूल्य डुबकी खरीदने के लिए नहीं हैं। यह प्रणाली प्रत्येक व्यापार को अनुकूलित करने के लिए एक मल्टी टाइमफ्रेम दृष्टिकोण पर आधारित है।

रणनीति 1 घंटे के समय सीमा पर अचानक मूल्य गिरावट को पकड़ती है जब कीमत पिछले 12 घंटों में काफी बढ़ गई है। खड़ी अपट्रेंड के दौरान, लाभ लेने की कार्रवाई के परिणामस्वरूप फ्लैश क्रैश होते हैं जो सुविधाजनक कीमतों पर प्रवेश करने के महान अवसर प्रदान करते हैं।

स्क्रिप्ट का सेटअप 30 मिनट के समय सीमा पर अनुकूलित है. आप विभिन्न समय सीमाओं के अनुरूप मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं.

प्रणाली खरीद संकेत को तब ट्रिगर करती है जबः

  • पिछली दो मोमबत्तियों से कीमत 1% गिरती है (1 घंटे का समय-सीमा = दो 30 मिनट की मोमबत्तियां)
  • कीमत पिछले 12 घंटों से 3% बढ़ी है (बीस-चार 30-मिनट मोमबत्तियाँ वांछित समय सीमा के बराबर हैं)

इस सेटअप को 20 से अधिक विभिन्न क्रिप्टो ट्रेडिंग जोड़े पर 150 से अधिक बैकटेस्ट चलाने के लिए अनुकूलित किया गया है।

रणनीति प्रत्येक आदेश को उपलब्ध पूंजी का 30% व्यापार करने के लिए मानती है। 0.1% के ट्रेडिंग शुल्क को ध्यान में रखा जाता है। शुल्क सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस पर लागू आधार शुल्क के अनुरूप है।

रणनीति तर्क

मल्टी टाइमफ्रेम खरीद डुप रणनीति का मूल विचार प्रवेश संकेतों को निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों समय सीमाओं को जोड़ना है।

सबसे पहले, यह यह देखने के लिए 1 घंटे की समय सीमा की जांच करता है कि क्या अचानक मूल्य में गिरावट आई है। यह जांचकर पुष्टि की जाती है कि क्या वर्तमान मोमबत्ती पिछले दो मोमबत्तियों की तुलना में 1% से अधिक गिर गई है।

दूसरा, यह यह देखने के लिए 12 घंटे की समय सीमा की जांच करता है कि क्या दीर्घकालिक में कोई महत्वपूर्ण उछाल है। यह गणना करके पुष्टि की जाती है कि क्या पिछले 12 घंटों में कीमत 3% से अधिक बढ़ी है।

केवल जब अल्पकालिक गिरावट और दीर्घकालिक उछाल होता है, तब ही खरीद संकेत ट्रिगर होता है।

यह संयोजन एक दीर्घकालिक डाउनट्रेंड में अंधाधुंध खरीदने से बचता है जबकि अल्पकालिक पलकबैक अवसरों को भी पकड़ता है। समय सीमाओं का मिश्रण रणनीति को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाता है।

तकनीकी रूप से, रणनीति दो उपयोग करती हैperc_change()दो समय सीमाओं की जांच करने के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ कार्य करता है। एक 12 घंटे के परिवर्तन की जांच करता है, दूसरा 1 घंटे के परिवर्तन की जांच करता है। जब दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

मल्टी टाइमफ्रेम खरीद डुप रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रभावी रूप से रुझानों को निर्धारित कर सकता है और पॉलबैक अवसरों को पकड़ सकता है। विशेष रूप से, मुख्य लाभ हैंः

  1. दो समय सीमाओं को जोड़ने से दीर्घकालिक गिरावट की प्रवृत्ति में खरीद से बचा जा सकता है, अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सकता है।

  2. अल्पकालिक समय सीमा अचानक गिरावट को पकड़ती है जो कम प्रवेश मूल्य प्रदान करती है।

  3. बैकटेस्ट और अनुकूलित पैरामीटर क्रिप्टो की उच्च अस्थिरता के लिए रणनीति को अधिक उपयुक्त बनाते हैं।

  4. ट्रेडिंग शुल्क पर विचार किया जाता है, जिससे सिमुलेशन वास्तविक ट्रेडिंग के करीब होते हैं।

  5. सरल तर्क और पैरामीटर विन्यास इसे समझने और समायोजित करने में आसान बनाते हैं।

  6. उच्च लचीलेपन के साथ विभिन्न व्यापारिक जोड़े के लिए व्यापक रूप से लागू।

जोखिम विश्लेषण

मल्टी टाइमफ्रेम खरीद डुप रणनीति में भी कुछ जोखिम हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों मेंः

  1. झूठे ब्रेकआउट जोखिमों से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है, अल्पकालिक पॉलआउट ट्रेंड रिवर्स हो सकते हैं।

  2. निश्चित मापदंड बाजार परिवर्तनों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

  3. बैकटेस्ट हमेशा सिमुलेशन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लाइव ट्रेडिंग में अंतर होते हैं।

  4. मूल्य उतार-चढ़ाव के दौरान इष्टतम प्रवेश बिंदुओं को याद करने के लिए कुछ समय की देरी का जोखिम है।

  5. एकल रणनीति प्रणालीगत जोखिमों के लिए प्रवण है।

  6. उच्च आवृत्ति व्यापार व्यापार शुल्क का बोझ बढ़ाता है।

जोखिमों के लिए कुछ अनुकूलन उपायों पर विचार किया जा सकता हैः

  1. सटीकता में सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए अधिक संकेतक जोड़ें।

  2. मापदंडों को अनुकूलित करना ताकि उन्हें बाजारों के लिए अधिक गतिशील रूप से अनुकूलित किया जा सके।

  3. बैकटेस्ट से मतभेदों को मापने के लिए एक जीवित वातावरण में परीक्षण रणनीतियाँ।

  4. समय-अवधि के मुद्दों को कम करने के लिए समय-सीमाओं को उचित रूप से समायोजित करें।

  5. प्रणालीगत जोखिमों में विविधता लाने के लिए कई गैर-संबद्ध रणनीतियों का उपयोग करें।

  6. उचित स्टॉप लॉस सेट करें और प्रति ट्रेड जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ लें।

अनुकूलन दिशाएँ

मल्टी टाइमफ्रेम खरीद डुप रणनीति को अनुकूलित करने के लिए अभी भी काफी जगह है, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों मेंः

  1. स्थिरता में सुधार के लिए बोलिंगर बैंड, आरएसआई आदि जैसे अधिक संकेतक जोड़ें।

  2. बदलते बाजारों के अनुकूल होने के लिए गतिशील पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग मॉडल शामिल करें।

  3. स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें और प्रति व्यापार जोखिम को कम करने के लिए लाभ रणनीतियाँ अपनाएं।

  4. इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए अधिक व्यापारिक जोड़े और समय सीमाओं पर बैकटेस्ट करें।

  5. अर्बिट्रेज ट्रेडों से झूठे संकेतों से बचने के लिए वॉल्यूम परिवर्तन को शामिल करें।

  6. समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए परिसंपत्ति आवंटन, स्थिति आकार आदि जैसे जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें।

  7. विविधीकरण के लिए अन्य एल्गोरिथम रणनीति प्रकारों जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, आर्बिट्रेज आदि का अन्वेषण करें।

  8. इष्टतम सेट खोजने के लिए अधिक जटिल बहु-समय फ्रेम संयोजनों का शोध करें।

  9. समाचार व्यापार तत्वों को शामिल करें जो घटनाओं को व्यापार ड्राइवर के रूप में उपयोग करते हैं।

इन अनुकूलन तकनीकों के साथ, रणनीति क्रिप्टो बाजारों की जटिलता के लिए अधिक मजबूत, बुद्धिमान और व्यापक हो सकती है। लेकिन किसी भी अनुकूलन को ओवरफिट समस्याओं से बचने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, मल्टी टाइमफ्रेम खरीदें डिप रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग प्रणाली है। यह अपेक्षाकृत कुशल रहते हुए सटीकता में सुधार के लिए एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक समय आयामों दोनों को देखता है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन के साथ, यह अधिकांश ट्रेडिंग बाजारों, विशेष रूप से ट्रेंडिंग परिसंपत्तियों के अनुकूल हो सकता है।

लेकिन किसी भी यांत्रिक रणनीति की तरह, इसमें सीमाएं हैं जो व्यापारी को तर्कसंगत रहने और लगातार अनुकूलित करने और बदलते बाजारों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। एक सफल रणनीति हमेशा विकसित होती है, स्थिर नहीं होती है।

अंत में, मल्टी टाइमफ्रेम बाय द डिप रणनीति एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए एक उत्कृष्ट टेम्पलेट प्रदान करती है। यह टाइमफ्रेम चुनने, मापदंडों को कॉन्फ़िगर करने, बैकटेस्टिंग, जोखिम नियंत्रण आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं को सारांशित करती है। इस रणनीति को समझदारी से लागू करना और अभ्यास के माध्यम से इसे बेहतर बनाना व्यापारियों को डेटा के समुद्र के बीच आवश्यक सुरागों को समझने में मदद कर सकता है, और बाजारों में सुसंगत अल्फा प्राप्त कर सकता है।

/*backtest
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

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//Backtest dates
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showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

inp_lkb = input(24, title='Lookback Long Period')
inp_lkb_2 = input(2, title='Lookback Short Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)
overall_2 = perc_change(inp_lkb_2)

//Entry

dip= -(input(1))
increase= (input(3))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall > increase and overall_2 < dip and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (3))/100)
Take_profit= ((input (4))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
अधिक

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