डबल सुपरइम्पोज़्ड मूविंग एवरेज संयोजन स्टोचैस्टिक समानता और अंतर के-लाइन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दोहरे ओवरलैप औसत और स्टोचैस्टिक संकेतकों का संयोजन किया गया है ताकि ट्रेंड रिवर्स के अवसरों की पहचान की जा सके, जिससे एक कुशल शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग की जा सके। जब कीमत ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो रणनीति को कम करने के लिए चुना जाता है; जब कीमत ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो रणनीति को शॉर्ट-लाइन ट्रेंड रिवर्स को पकड़ने के लिए चुना जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से डबल ओवरलैप औसत और स्टोचैस्टिक संकेतकों के संयोजन पर आधारित है।
दोहरे ओवरले औसत में तेजी से चलती औसत, धीमी गति से चलती औसत और सुपर धीमी गति से चलती औसत शामिल होते हैं। जब धीमी गति से चलती औसत को तेजी से चलती औसत पर पार किया जाता है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है; जब धीमी गति से चलती औसत को तेजी से चलती औसत के नीचे पार किया जाता है, तो इसे बेचने का संकेत माना जाता है।
स्टोकेस्टिक सूचक में K और D मान शामिल हैं, K मान वर्तमान समापन मूल्य के संबंध में N दिन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की स्थिति को दर्शाता है, D मान K मान का M दिन का सरल चल औसत है। K मान और D मान 80 से अधिक होने पर ओवरबॉट क्षेत्र है, और 20 से कम होने पर ओवरबॉट क्षेत्र है। स्टोकेस्टिक सूचक अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरबॉट क्षेत्र की पहचान कर सकता है।
यह रणनीति दोहरे ओवरलैप औसत और स्टोचैस्टिक सूचक के संयोजन के माध्यम से काम करती है, जब स्टोचैस्टिक सूचक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र दिखाता है, तो ट्रीव्यू देखें कि क्या यह दोहरे औसत संकेत के साथ मेल खाता है, और यदि मेल खाता है तो रिवर्स ट्रेडिंग के लिए उस बिंदु को चुनें, ताकि शॉर्ट-लाइन प्रवृत्ति के मोड़ को पकड़ सकें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
संयोजन में दोहरे ओवरलैप औसत और स्टोकेस्टिक सूचक का उपयोग किया जाता है, जो एक ही समय में मध्य और लघु रेखा के रुझान मोड़ की पहचान करने में सक्षम है।
स्टोचैस्टिक संकेतक का उपयोग करके ओवरबॉय ओवरसोल सिग्नल का उपयोग करके अधिक प्रभावी डबल ओवरलैप औसत रिवर्स ट्रेडिंग अवसरों का चयन करें।
ट्रेडिंग रणनीति के नियम स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं।
विभिन्न किस्मों और समय अवधि के लिए समायोज्य ट्रेडिंग समय और महीने के पैरामीटर
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
दोहरे ओवरलैप औसत एक झूठी ब्रेकआउट का कारण बन सकता है, स्टोचैस्टिक संकेतक एक अमान्य विषम K-लाइन के रूप में हो सकता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल त्रुटि होती है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या संयोजन सत्यापन के लिए अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं।
केवल तकनीकी संकेतकों के आधार पर, मौलिक कारकों को ध्यान में रखे बिना, बड़ी आर्थिक घटनाओं की स्थिति में असफल होने की संभावना होती है।
चलती औसत के पलटने के सटीक समय को समझना मुश्किल है, जिससे बहुत कम या बहुत अधिक रोक लगने की समस्या हो सकती है। रोक लगाने की रणनीति को अनुकूलित किया जाना चाहिए।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से व्यापार की उच्च आवृत्ति या खराब सिग्नल प्रभावकारिता हो सकती है। विभिन्न किस्मों और अवधि के लिए पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण किया जाना चाहिए।
केवल शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त, लंबी लाइन के लिए उपयुक्त नहीं। स्थिति आकार को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सिग्नल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए KDJ, MACD आदि जैसे अधिक संकेतकों के संयोजन का परीक्षण करें।
झूठे ब्रेकडाउन से बचने के लिए, लेनदेन के सूचक विश्लेषण में शामिल हों।
द्वि-औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और अधिक सटीक पलटाव बिंदुओं की पहचान करें।
स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की संभावना को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन करें।
वित्तीय घटनाओं के जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल को जोड़ने के लिए, व्यापार पर महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रभाव से बचने के लिए।
मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें और पैरामीटर की अनुकूलनशीलता में सुधार करें।
और अधिक किस्मों और चक्रों में परीक्षण करने के लिए, सबसे अच्छा आवेदन दिशाओं की तलाश करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से दोहरी ओवरलैप औसत और Stochastic विषम K लाइन के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जो मध्य-लघु रेखा के रुझान के मोड़ पर व्यापार करने के उद्देश्य को पूरा करता है। इस रणनीति से ट्रेडों की लाभप्रदता में वृद्धि होती है, और रणनीति के नियम स्पष्ट और आसान हैं। लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें पैरामीटर और स्टॉप-लॉस में अनुकूलन की आवश्यकता है, और अधिक सत्यापन संकेतकों और जोखिम नियंत्रण साधनों को जोड़ना है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विश्वसनीय, मध्यम आवृत्ति वाली लघु रेखा व्यापार रणनीति है।
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/////////////////////////////////////////////////
fast = 20, slow = 50, ultraSlow = 200
fastMA = sma(close, fast)
slowMA = sma(close, slow)
ultraSlowMA = sma(close, ultraSlow)
colorFast = red
colorSlow = black
colorUltraSlowMA = purple
if(timeframe.period == "1" or timeframe.period == "3" or timeframe.period == "5" or timeframe.period == "15" or timeframe.period == "30" or timeframe.period == "45" or timeframe.period == "60" or timeframe.period == "120" or timeframe.period == "180" or timeframe.period == "240")
fastMA := ema(close, fast)
slowMA := ema(close, slow)
ultraSlowMA := ema(close, ultraSlow)
colorFast := orange
colorSlow := gray
colorUltraSlowMA := blue
p1 = plot(fastMA, color=colorFast)
p2 = plot(slowMA, color=colorSlow, linewidth=2)
p3 = plot(ultraSlowMA, color=colorUltraSlowMA, linewidth=3)
fill(p1, p2, color = fastMA > slowMA ? green : red)
////////////////////////////////////////////////
ema150 = 200
ema150MA = ema(close, ema150)
smooth = input(3, minval=1), K = input(14, minval=1), D=input(3,minval=1)
hh=highest(high,K)
ll=lowest(low,K)
k = sma((close-ll)/(hh-ll)*100, smooth)
d = sma(k, 3)
//plot(k, color=blue)
//plot(d, color=red)
//h0 = hline(80)
//h1 = hline(20)
//fill(h0, h1, color=purple, transp=95)
//plot(hour*100, color=red, linewidth=2)
stochiasticHigh = 80
stochiasticLow = 20
data = close < ema150MA and k>stochiasticHigh and d>stochiasticHigh and close>open
plotshape(data, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)
data2 = close > ema150MA and k<stochiasticLow and d<stochiasticLow and close<open
plotshape(data2, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
isData = 0
isData := isData[1]
if(isData == 0)
if(data)
if(mode==1 and hour>hourStart and hour<hourStop and (monthSelected==0 or month==monthSelected)) //DOW hours : 2-13
strategy.entry("SCALP SHORT", strategy.short)
isData := 1
else
if(k<stochiasticLow and d<stochiasticLow)
if(mode==1)
strategy.close_all(when = true)
isData := 0
isData2 = 0
isData2 := isData2[1]
if(isData2 == 0)
if(data2)
if(mode==0 and hour>hourStart and hour<hourStop and (monthSelected==0 or month==monthSelected))
strategy.entry("SCALP LONG", strategy.long)
isData2 := 1
else
if(k>stochiasticHigh and d>stochiasticHigh)
if(mode==0)
strategy.close_all(when = true)
isData2 := 0
strategy.exit("STOP LOSS", "SCALP LONG", loss=lossLimit)
strategy.exit("STOP LOSS", "SCALP SHORT", loss=lossLimit)